20180420-信达证券-融资融券每日投资参考_18页_1mb

证券研究报告总结

核心内容概述

本报告为2018年4月20日的融资融券日报，主要分析了上一交易日的市场动态、行业表现、标的股票的融资情况及重大事件提示，同时提供了事件投资组合的操作信息。报告由信达证券金融工程高级分析师俞雪飞撰写，旨在为投资者提供市场参考信息。

主要观点与关键信息

一、市场回顾

1. 融资融券规模：

   • 上一交易日，沪深两市融资融券余额为9968.18亿元，较前一交易日下降0.18%。
   • 融资余额为9911.89亿元，下降0.2%；融券余额为56.29亿元，上升2.92%。
   • 融资买入额为402.74亿元，下降3.87%；融资偿还额为422.6亿元，上升0.38%。

2. 市场指数表现：

   • 深证成指上涨1.02%，表现最好；创业板指下跌0.11%，表现最弱。
   • 5日涨跌幅显示，创业板指下跌0.36%，上证综指下跌1.97%。
   • 10日涨跌幅显示，上证综指下跌0.61%，创业板指下跌2.79%。
   • 20日涨跌幅显示，创业板指下跌2.38%，上证综指下跌5.27%。

3. 行业表现：

   • 表现较好的行业包括：家用电器（+3.65%）、食品饮料（+2.8%）、有色金属（+2.36%）、钢铁（+2.13%）、采掘（+2.06%）。
   • 表现较弱的行业包括：计算机（-0.65%）、通信（-0.52%）、轻工制造（-0.14%）、传媒（+0.08%）、纺织服装（+0.22%）。

4. 标的股票表现：

   • 涨幅前五名：中国铝业（+10.11%）、白云山（+10.02%）、贵研铂业（+9.98%）、云铝股份（+9.98%）、宝钛股份（+7.47%）。
   • 跌幅前五名：上海钢联（-9.29%）、游久游戏（-7.31%）、上海家化（-6.31%）、恒生电子（-5.02%）、正源股份（-4.60%）。
   • 五日量比前五名：正源股份（90.6）、南山铝业（6）、怡球资源（4.99）、中孚实业（4.9）、中国铝业（3.92）。

5. ETF基金表现：

   • 涨幅前三名：易方达恒生H股ETF（+1.98%）、交银180治理ETF（+1.76%）、嘉实沪深300ETF（+1.52%）。
   • 跌幅前三名：国投瑞银沪深300金融地产ETF（+0%）、国泰上证180金融ETF（+0.22%）、华夏中证500ETF（+0.41%）。

6. 大宗交易：

   • 上一交易日有9只股票发生大宗交易，包括海宁皮城、三安光电、贵州茅台等。

二、今日标的股票事件提示

1. 停复牌情况：

   • 今日共有49只股票停牌，其中冀东水泥、中环股份等2只开始停牌；包钢股份等1只复牌。

2. 大股东增减持：

   • 今日无大股东增持，但有1只股票（巨化股份）发生大股东减持。

3. 增发事件：

   • 今日共有4只股票涉及增发事件，其中3只发布董事会预案（海宁皮城、包钢股份、华银电力），1只为增发股份上市日（五粮液）。

4. 分红送转事件：

   • 今日共有66只股票涉及分红送转，其中44只发布董事会预案，13只股东大会通过，2只实施公告日，5只股权登记日，2只除权除息日。

5. 业绩报告：

   • 今日有81只股票发布业绩报告，9只发布业绩预告。

6. 限售股解禁：

   • 未来7个交易日有9只股票涉及限售股解禁，包括烽火通信、中国电建、凯乐科技等。

三、事件投资组合操作

1. 组合收益：

   • 上一交易日组合收益率为0.33%。
   • 截至2018年4月19日，组合累计收益率为118.14%，分别超越上证综指、沪深300及创业板指63.91、39.25及74.75个百分点。

2. 今日操作：

   • 建仓股票：中京电子（业绩预增）、紫鑫药业（业绩预增）。
   • 拟平仓股票：龙元建设等1只。

3. 昨日操作回顾：

   • 昨日建仓股票：正源股份等。
   • 昨日平仓股票：部分股票未列明。

4. 组合成分股：

   • 组合成分股信息未完全列明，但包括中京电子、紫鑫药业等。

总结

本报告提供了详尽的市场数据与事件信息，涵盖融资融券规模、市场指数、行业表现、ETF基金、标的股票表现及重大事件提示。对于投资者而言，这些信息有助于把握市场动向和股票走势，特别是在业绩报告、分红送转、限售股解禁等事件中，可以作为投资决策的重要参考。此外，事件投资组合的操作建议显示了模型对市场走势的预测与调整，但需注意模型的局限性及事件的不确定性。