20210811-招商期货-股指期货早班车_2页_760kb
报告摘要
股指期货早班车总结
核心内容概述
2021年8月11日的股指期货早班车提供了当日主要股指期货合约的行情数据、市场环境分析及操作建议。数据涵盖了IC、IF、IH等主要合约的涨跌幅、现价、成交量、持仓量、基差等关键指标，同时结合A股市场走势，分析了市场风格切换及资金流动情况，为投资者提供了操作参考。
主要股指期货合约数据
| 代码 | 名称 | 涨幅% | 现价 | 涨跌 | 成交量 | 成交金额 | 持仓量 | 仓差 | 结算价 | 昨结算价 | 基差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IC2108 | 中证2108 | 0.53 | 6963.6 | 37.0 | 53779 | 7,464,896 | 74477 | -2252 | 6949.2 | 6926.6 | 55.63 |
| IC2109 | 中证2109 | 0.49 | 6911.6 | 34.0 | 17912 | 2,468,350 | 96401 | 103 | 6897.8 | 6877.6 | 107.63 |
| IC2112 | 中证2112 | 0.41 | 6758.2 | 27.8 | 6527 | 880,187 | 68529 | -238 | 6748.6 | 6730.4 | 261.03 |
| IC2203 | 中证2203 | 0.41 | 6609.0 | 27.0 | 4226 | 557,445 | 26401 | 843 | 6599.0 | 6582.0 | 410.23 |
| IF2108 | 沪深2108 | 1.31 | 5013.2 | 64.6 | 89894 | 13,360,083 | 84701 | -3549 | 4998.2 | 4948.6 | 29.95 |
| IF2109 | 沪深2109 | 1.31 | 4983.4 | 64.2 | 32033 | 4,734,654 | 82055 | -275 | 4967.4 | 4919.2 | 59.75 |
| IF2112 | 沪深2112 | 1.30 | 4927.6 | 63.4 | 6832 | 999,181 | 31306 | 264 | 4911.6 | 4864.2 | 115.55 |
| IF2203 | 沪深2203 | 1.33 | 4893.2 | 64.4 | 1448 | 210,371 | 5517 | 119 | 4876.0 | 4828.8 | 149.95 |
| IF300 | 沪深300 | 1.16 | 5043.15 | 57.59 | 167051904 | 41,009,875 | -- | -- | -- | -- | -- |
| IH2108 | 上证2108 | 1.93 | 3277.6 | 62.0 | 57182 | 5,531,739 | 46075 | -1072 | 3264.4 | 3215.6 | 11.05 |
| IH2109 | 上证2109 | 1.87 | 3261.4 | 59.8 | 21354 | 2,056,003 | 38029 | -758 | 3248.6 | 3201.6 | 27.25 |
| IH2112 | 上证2112 | 1.77 | 3231.0 | 56.2 | 6259 | 598,901 | 16002 | -199 | 3216.0 | 3174.8 | 57.65 |
| IH2203 | 上证2203 | 1.71 | 3217.6 | 54.0 | 940 | 89,625 | 2259 | -31 | 3206.0 | 3163.6 | 71.05 |
| IH50 | 上证50 | 1.65 | 3288.65 | 53.44 | 32464842 | 11,508,030 | -- | -- | -- | -- | -- |
市场环境分析
A股市场表现
- 上证指数上涨 1.01%，报收 3529.93点
- 深成指上涨 0.78%，报收 15057.59点
- 创业板指上涨 0.34%，报收 3468.67点
- 科创50指数上涨 0.87%，报收 1588.19点
- 两市成交额为 13,438亿元，较前日增加 950亿元
行业板块表现
- 涨幅居前：酿酒（6.74%）、航空（3.91%）、化工（3.51%）
- 跌幅居前：半导体（-1.50%）、有色（-1.27%）、家居用品（-1.25%）
市场风格
- IH > IF > IC，表明上证指数表现优于沪深300和中证500
- 个股呈现普涨格局
资金面情况
- 北上资金净流入 10.42亿元，为连续2日净流入
- 沪股通净流入 21.12亿元
- 深股通净流入 23.54亿元
- 今年累计净流入 2,500.20亿元
- 开通以来累计净流入 14,524.29亿元，创历史新高
公开市场操作
- 央行开展 100亿元 7天逆回购操作，中标利率为 2.20%，与上期持平
- SHIBOR利率延续短升长降趋势，隔夜利率为 2.2500%，较前日升高 3.8个基点
- 1年期利率为 2.7160%，下降 0.4个基点
基差与比值分析
- 基差方面，IC、IF与IH8月合约基差分别为 55.63点、29.95点、11.05点
- 近月合约期货贴水均收窄，期货与现货形成共振
- IH/IC比值为 0.4685，较前日有所回升，继续在历史低位运行
操作建议
- 建议平仓多IC空IH8月合约的跨品种套利组合
- 获利了结，表明市场风格出现切换，IH表现优于IC
研究员简介
- 姓名：于虎山
- 学历：大连理工大学金融工程硕士，吉林大学信息管理与信息系统、商务英语双学士
- 从业经验：10年期货从业经验
- 职位：招商证券产品委员会委员
- 研究领域：交易策略与量化交易、私募产品及资产管理计划设计与运作
- 工作经历：在招商期货从事量化研究、资产管理、投资咨询、股指期货、期权研究等工作
- 资质：持有期货从业资格证（F0272480）及期货投资咨询资格证（Z0002746）
重要声明
- 本报告仅适用于风险承受能力为C3及以上的投资者
- 信息准确性不作任何保证
- 分析结果基于假设，可能因不同假设而出现重大差异
- 报告内容为参考意见，不构成投资建议
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