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股指期货数据日报总结 - 2026年8月17日

核心内容概览

IM合约

• 主力合约：IM2608上涨2.67%，报收7955.60点。
• 总成交与持仓：IM四合约总成交249,683手，较前日增加18,332手；总持仓457,807手，较前日增加1,059手。
• 贴水与基差：IM主力合约贴水93.38点，较前日上升26.24点；年化基差率为-13.12%。
• 分红影响：IM四合约分红影响分别为0.53点、1.81点、4.43点和4.67点。
• 主要席位：
  • 成交量前五席位：中信期货、国泰君安、东证期货、海通期货、中泰期货，成交量合计54,059手，较前日增加6,822手。
  • 持买单量前五席位：国泰君安、中信期货、东证期货、海通期货、广发期货，持买单量合计36,134手，较前日增加1,249手。
  • 持卖单量前五席位：中信期货、国泰君安、东证期货、瑞银期货、华泰期货，持卖单量合计36,814手，较前日增加2,196手。

IF合约

• 主力合约：IF2608上涨1.66%，报收4729.40点。
• 总成交与持仓：IF四合约总成交103,484手，较前日增加11,817手；总持仓268,813手，较前日增加2,581手。
• 贴水与基差：IF主力合约贴水42.1点，较前日上升3.38点；年化基差率为-9.91%。
• 分红影响：IF四合约分红影响分别为2.11点、6.27点、13.91点和16.37点。
• 主要席位：
  • 成交量前五席位：中信期货、国泰君安、东证期货、海通期货、华闻期货，成交量合计58,997手，较前日增加4,016手。
  • 持买单量前五席位：国泰君安、中信期货、东证期货、银河期货、华泰期货，持买单量合计86,030手，较前日增加3,146手。
  • 持卖单量前五席位：中信期货、国泰君安、华泰期货、广发期货、瑞银期货，持卖单量合计96,378手，较前日增加2,146手。

IC合约

• 主力合约：IC2608上涨2.66%，报收8161点。
• 总成交与持仓：IC四合约总成交168,148手，较前日增加9,367手；总持仓301,389手，较前日减少2,821手。
• 贴水与基差：IC主力合约贴水102.64点，较前日上升26.49点；年化基差率为-14.05%。
• 分红影响：IC四合约分红影响分别为0.58点、6.9点、17.13点和20.99点。
• 主要席位：
  • 成交量前五席位：中信期货、国泰君安、海通期货、东证期货、华闻期货，成交量合计104,566手，较前日增加5,440手。
  • 持买单量前五席位：国泰君安、中信期货、海通期货、东证期货、华泰期货，持买单量合计70,346手，较前日增加1,192手。
  • 持卖单量前五席位：中信期货、国泰君安、瑞银期货、海通期货、中银期货，持卖单量合计80,578手，较前日减少765手。

IH合约

• 主力合约：IH2608上涨0.95%，报收2937.20点。
• 总成交与持仓：IH四合约总成交47,030手，较前日增加2,520手；总持仓116,014手，较前日增加605手。
• 贴水与基差：IH主力合约贴水26.21点，较前日下降0.08点；年化基差率为-9.93%。
• 分红影响：IH四合约分红影响分别为0.65点、2.45点、9.43点和11.56点。
• 主要席位：
  • 成交量前五席位：中信期货、国泰君安、东证期货、海通期货、国信期货，成交量合计66,618手，较前日增加8,901手。
  • 持买单量前五席位：国泰君安、中信期货、东证期货、广发期货、华泰期货，持买单量合计36,134手，较前日增加1,249手。
  • 持卖单量前五席位：中信期货、国泰君安、光大期货、东证期货、华泰期货，持卖单量合计44,101手，较前日增加371手。

主要观点

• 市场走势：IM、IF、IC主力合约均上涨，IH主力合约小幅上涨，表明市场整体偏强。
• 成交量变化：所有合约成交量均较前日增加，显示市场活跃度有所上升。
• 持仓量变化：IM和IF合约持仓量增加，IC持仓量减少，反映投资者情绪波动。
• 贴水与基差：IM、IF、IC主力合约贴水均上升，显示期货价格相对于现货价格偏弱；年化基差率均为负值，表明期货贴水程度较高。
• 分红影响：各合约分红价值对价格有明显影响，尤其是远月合约，贴水点数和升贴水率均有显著变化。
• 主要席位表现：中信期货、国泰君安、东证期货、海通期货、广发期货等大型期货公司主导成交量和持仓量，对市场走势有较大影响力。

关键信息

• IM合约：
  • IM2608主力合约贴水93.38点，年化基差率-13.12%。
  • IM2609合约成交量增加，持仓量增加，贴水幅度较大。
• IF合约：
  • IF2608主力合约贴水42.1点，年化基差率-9.91%。
  • IF2609合约成交量和持仓量均增加，贴水幅度上升。
• IC合约：
  • IC2608主力合约贴水102.64点，年化基差率-14.05%。
  • IC2609合约成交量增加，持仓量减少，贴水幅度上升。
• IH合约：
  • IH2608主力合约贴水26.21点，年化基差率-9.93%。
  • IH2609合约成交量和持仓量均增加，贴水幅度下降。

图表说明

• IM、IF、IC、IH成交与持仓：图表显示了各合约的成交量与持仓量变化趋势。
• 日内走势：各合约的日内走势图表明市场波动情况，IM、IF、IC、IH均呈现上涨趋势。
• 基差与年化基差率：基差图显示了各合约的基差变化，年化基差率均为负值，显示贴水。
• 分红影响：表格显示了各合约分红价值及其对升贴水的影响，显示远月合约受分红影响较大。

总结

• 各股指期货合约整体呈现上涨趋势，但贴水情况仍较为明显。
• 成交量普遍上升，显示市场活跃度提升。
• 持仓量变化不一，IM和IF合约持仓增加，IC合约持仓减少。
• 分红对远月合约影响较大，尤其是IC合约。
• 中信期货、国泰君安、东证期货等大型期货公司主导市场成交量和持仓变化。