20240205-银河期货-国债期货每日数据跟踪_16页_2mb

总结报告

报告日期：2024-02-05
数据来源：Wind、中国金融期货交易所、银河期货金融衍生品研究所

量价数据摘要

• 多个国债期货合约显示成交量和持仓量变动。TCFE主力合约T2403CFE价格上涨至10362元，成交量和持仓量轻微增减；TFCFE主力合约TF2403CFE价格微涨，成交持仓变动；TSCFE主力合约TS2403CFE价格微跌，但成交量增加，净空头略有增持；TLCFE主力合约TL2403CFE价格上涨，成交量增加，持仓量稳定或轻微变动。总体成交量普遍增加，但持仓量多数减少，席位数据显示多头和空头持仓调整，净头寸变化不定。

基差数据摘要

• TCFE主力合约基差为0.07元，正套收益率高；TFCFE基差为-0.01元，反套收益率较高；TSCFE基差为-0.02元，反套收益一般；TLCFE基差为0.27元，反套高收益。基差情景模拟显示，到期收益率变化会影响基差收敛或走阔，分位水平在行业中等偏高。

移仓数据摘要

• TCFE和TFCE尚未完成移仓或部分完成，跨期价差为负，展期成本为负，分位水平不同；TSCFE和TL2403CFE表示移仓可能正在进行或完成，价差轻微正值或负值，展期成本轻微影响市场。移仓程度不同，交易活跃度需注意。

跨品种数据及免责声明

• 跨品种数据部分未详细跟踪。
• 报告包含免责声明，内容仅供参考，银河期货不担保准确性，并非投资建议。投资者需自行决策。

此总结基于给定报告内容，浓缩主要市场动态和数据趋势。