20260429-光大期货-股指期货日度数据跟踪_3页_371kb

文档总结

一、指数走势

2023年04月28日，A股主要指数整体呈现下跌趋势：

• 上证综指：收于4078.64点，下跌0.19%，成交额11139.56亿元。
• 深成指数：收于14830.46点，下跌1.1%，成交额14223.52亿元。
• 中证1000指数：收于8226.69点，下跌1.34%，成交额5492.02亿元。日内最高价8316.27，最低价8187.24。
• 中证500指数：收于8203.96点，下跌1.15%，成交额4945.15亿元。日内最高价8275.33，最低价8173.44。
• 沪深300指数：收于4758.21点，下跌0.27%，成交额6315.22亿元。日内最高价4778.19，最低价4743.44。
• 上证50指数：收于2950.42点，上涨0.39%，成交额1569.48亿元。日内最高价2963.36，最低价2937.55。

二、板块涨跌对指数影响

各指数的走势受到不同板块的显著影响：

• 中证1000指数：机械设备、计算机、电子等板块对指数向下拉动明显。
• 中证500指数：有色金属、电力设备、电子等板块对指数向下拉动明显。
• 沪深300指数：医药生物、非银金融、银行等板块对指数向上拉动明显，而电子、电力设备、通信等板块对指数向下拉动明显。
• 上证50指数：医药生物、国防军工、煤炭等板块对指数向上拉动明显，而计算机、电子、有色金属等板块对指数向下拉动明显。

三、股指期货基差及基差折算年化开仓成本

股指期货主力合约基差和对冲开仓成本如下：

基差情况

• 中证1000指数：

  • IM00：-28.37
  • IM01：-130.46
  • IM02：-332.29
  • IM03：-520.02

• 中证500指数：

  • IC00：-28.09
  • IC01：-110.59
  • IC02：-252.75
  • IC03：-393.22

• 沪深300指数：

  • IF00：-15.22
  • IF01：-53.86
  • IF02：-131.71
  • IF03：-183.74

• 上证50指数：

  • IH00：-4.5
  • IH01：-18.69
  • IH02：-58.75
  • IH03：-72.85

开仓成本

• IM对冲开仓成本：图8显示，不同合约的年化开仓成本存在差异。
• IC对冲开仓成本：图10显示，IC合约的年化开仓成本也有所波动。
• IF对冲开仓成本：图12显示，IF合约的年化开仓成本呈上升趋势。
• IH对冲开仓成本：图14显示，IH合约的年化开仓成本同样存在变化。

四、报告撰写信息

• 报告撰写单位：光大期货研究所 宏观金融组
• 金融工程分析师：王东瀛，期货从业资格号：F03087149；期货交易咨询资格号：Z0019537。

五、团队成员介绍

• 朱金涛：吉林大学经济学硕士，现任光大期货研究所宏观金融研究总监，期货从业资格号：F3060829；期货交易咨询资格号：Z0015271。
• 于洁：上海外国语大学金融硕士，现任光大期货宏观分析师，曾任混沌天成期货宏观分析师，期货从业资格号：F03088671；期货交易咨询资格号：Z0016642。
• 赵复初：英国杜伦大学金融学博士，英国苏塞克斯大学管理学硕士，现任光大期货研究所金融期货分析师，负责海外宏观与大类资产配置相关研究。
• 王东瀛：哥伦比亚硕士，现任股指分析师，主要跟踪股指期货品种，负责宏观基本面量化、重点行业板块研究、指数财报分析和市场资金面跟踪。

六、免责声明

本报告的信息来源于公开资料，光大期货对信息的准确性、可靠性和完整性不作任何保证。文中观点、结论和建议仅供参考，不构成任何具体产品或业务的推介，也不作为相关品种的操作依据。投资者据此作出的投资决策，其后果由投资者自行承担。