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股指期货日度数据跟踪报告摘要（2024年11月8日）

一、指数市场表现

• 上证综指涨257%，收于3,470.66点。
• 深圳成指涨244%，收于11,235.92点。
• 中证1000涨176%，成交额498.496亿元。
• 中证500涨186%，成交额465.815亿元。
• 沪深300涨302%，成交额658.146亿元。
• 上证50涨337%，成交额154.119亿元。

二、主要行业板块的贡献

• 医药生物板块在多数指数中起到上拉作用，特别是对中证1000和IC（中证500关联）表现的影响尤为显著。
• 非银金融板块系对中证500、沪深300、上证50指数涨幅的主要贡献者之一。
• 食品饮料行业在驱动沪深300指数上涨方面发挥了重要作用。

三、股指期货基差情况

• 主力合约基差普遍为负值：例如，IF（沪深300）主力合约近几期限价呈负基差，反映期货价格低于现货水平。
• 基差折算成本较高，尤其是较高期限的合约，如IM03和IC03合约存在明显负值，表现出严重的贴水现象。
• 基差折算年化开仓成本对期货套利和空头策略产生了较大压力，可能引发更多的无套利操作。

四、换月交易成本

- **换月交易点位差折算年化成本**在不同合约间差异明显，例如IM、IC等主力合约间价差较大，增加了换仓操作的成本。
- 换月点位分析数据揭示，近期市场中远期合约存在点位差距，对交易策略布局提出了更高要求。

五、免责声明及分析师信息

• 报告不保证数据和建议的准确性或未来表现，所有投资决策责任自负。
• 分析师来自光大期货研究所，涵盖国债、宏观、股指等多领域。

此摘要概述了当日市场运作及其对各板块和衍生品交易策略的潜在影响，供专业投资者参考。