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中证债券估值日报总结（2023年10月26日）

核心内容概览

本报告为2023年10月26日的中证债券市场估值情况，涵盖公开市场操作、货币市场动态、债券市场表现、国债期货走势、股票市场行情以及债券市场估值变动等内容。

公开市场操作

• 央行今日开展 4240亿元 的7天逆回购操作，利率保持 1.80% 不变。
• 今日有 3440亿元 的7天逆回购到期。
• 公开市场 净投放 为 800亿元。

货币市场动态

• Shibor隔夜 报 1.6500%，较前日 下行30.20BP。
• Shibor1个月 报 2.2680%，较前日 上行0.20BP。
• 银行间市场隔夜回购加权利率 较前日 下行31BP 至 1.64%。
• 7天回购加权利率 较前日 上行8BP 至 2.13%。
• 交易所市场隔夜回购加权利率 为 1.96%。

债券市场表现

• 交易所债券成交规模 较昨日增加 35亿元，达到 2103亿元。
• 公司债成交规模 增加 109亿元，达到 755亿元。

国债期货走势

• 国债期货 有涨有跌，具体如下：
  • 10年期主力合约 跌 0.01% 至 101.670
  • 5年期主力合约 跌 0.01% 至 101.815
  • 2年期主力合约 跌 0.02% 至 101.055

股票市场行情

• 上证综指 涨 0.48% 报 2988.30点
• 深证成指 涨 0.40% 报 9566.10点
• 创业板指 涨 0.65% 报 1875.86点
• 沪深300 涨 0.28% 报 3514.14点
• 科创50 涨 0.08% 报 849.31点

债券市场估值变动

利率债

• 国债收益率 整体波动在 -5BP 到 1BP 之间。
  • 10年国债收益率 上行 1BP 至 2.71%。
  • 国开债收益率 波动在 -1BP 到 1BP 之间，10年国开收益率 保持 2.75% 不变。
• 利率债品种估值净价均值 较前日 下跌0.01元。

信用债

• 信用债市场收益率 整体 下行。
  • 中短票据、企业债和交易所公司债各等级收益率波动在 -3BP 到 1BP 之间。
• 信用债品种估值净价均值 较前日 下跌0.04元。

指数变动情况

• 中证债券指数 多数上涨，具体如下：
  • 中证全债指数 下跌 0.018%，到期收益率为 2.926%，修正久期为 6.19。
  • 涨幅居前的三条指数：
    • 中证中票50指数 涨 0.053%
    • 沪质城投指数 涨 0.048%
    • 中期企债指数 涨 0.045%

关键期限收益率变动

• 国债：

  • 0.25Y：-0.02%
  • 0.5Y：0.01%
  • 0.75Y：-0.05%
  • 1Y：-0.06%
  • 2Y：0.01%
  • 3Y：0.01%
  • 5Y：0.01%
  • 7Y：0.00%
  • 10Y：0.00%
  • 15Y：-0.05%
  • 20Y：-0.03%
  • 30Y：-0.09%

• 国开债：

  • 0.25Y：-0.06%
  • 0.5Y：-0.01%
  • 0.75Y：-0.02%
  • 1Y：-0.01%
  • 2Y：-0.01%
  • 3Y：-0.01%
  • 5Y：0.01%
  • 7Y：0.01%
  • 10Y：0.00%
  • 15Y：0.01%
  • 20Y：-0.02%
  • 30Y：-0.01%

• 进出口债：

  • 0.25Y：-0.05%
  • 0.5Y：-0.03%
  • 0.75Y：-0.02%
  • 1Y：-0.03%
  • 2Y：-0.02%
  • 3Y：-0.01%
  • 5Y：-0.01%
  • 7Y：-0.01%
  • 10Y：-0.02%
  • 15Y：-0.01%
  • 20Y：-0.01%
  • 30Y：-0.00%

• 农发债：

  • 0.25Y：-0.02%
  • 0.5Y：-0.02%
  • 0.75Y：0.00%
  • 1Y：-0.02%
  • 2Y：-0.03%
  • 3Y：0.01%
  • 5Y：-0.02%
  • 7Y：-0.06%
  • 10Y：-0.12%
  • 15Y：-0.11%
  • 20Y：-0.08%
  • 30Y：-0.14%

• 地方政府债：

  • 0.25Y：-0.01%
  • 0.5Y：-0.01%
  • 0.75Y：-0.01%
  • 1Y：-0.00%
  • 2Y：0.02%
  • 3Y：0.03%
  • 5Y：-0.06%
  • 7Y：-0.09%
  • 10Y：-0.12%
  • 15Y：-0.11%
  • 20Y：-0.08%
  • 30Y：-0.14%

• 铁道债：

  • 0.25Y：-0.01%
  • 0.5Y：-0.02%
  • 0.75Y：-0.01%
  • 1Y：-0.01%
  • 2Y：0.01%
  • 3Y：0.05%
  • 5Y：0.03%
  • 7Y：-0.00%
  • 10Y：-0.10%
  • 15Y：-0.22%
  • 20Y：-0.26%
  • 30Y：-0.07%

关键期限估值均价变动

• 国债：

  • 0.25Y：0.00%
  • 0.5Y：0.00%
  • 0.75Y：0.01%
  • 1Y：0.02%
  • 2Y：0.01%
  • 3Y：-0.02%
  • 5Y：-0.03%
  • 7Y：-0.05%
  • 10Y：-0.02%
  • 15Y：-0.05%
  • 20Y：-0.03%
  • 30Y：-0.09%

• 国开债：

  • 0.25Y：0.01%
  • 0.5Y：0.00%
  • 0.75Y：0.01%
  • 1Y：0.01%
  • 2Y：0.01%
  • 3Y：-0.01%
  • 5Y：-0.02%
  • 7Y：0.02%
  • 10Y：-0.02%
  • 15Y：-0.02%
  • 20Y：-0.02%
  • 30Y：-0.00%

• 进出口债：

  • 0.25Y：0.00%
  • 0.5Y：0.01%
  • 0.75Y：0.01%
  • 1Y：0.02%
  • 2Y：0.03%
  • 3Y：0.03%
  • 5Y：0.03%
  • 7Y：0.02%
  • 10Y：0.02%
  • 15Y：-0.07%
  • 20Y：-0.00%
  • 30Y：-0.00%

• 农发债：

  • 0.25Y：-0.00%
  • 0.5Y：0.00%
  • 0.75Y：0.01%
  • 1Y：0.01%
  • 2Y：0.03%
  • 3Y：0.03%
  • 5Y：0.01%
  • 7Y：-0.02%
  • 10Y：0.04%
  • 15Y：0.02%
  • 20Y：0.03%
  • 30Y：-0.04%

• 地方政府债：

  • 0.25Y：-0.01%
  • 0.5Y：-0.01%
  • 0.75Y：-0.01%
  • 1Y：-0.00%
  • 2Y：0.02%
  • 3Y：0.03%
  • 5Y：-0.06%
  • 7Y：-0.09%
  • 10Y：-0.12%
  • 15Y：-0.11%
  • 20Y：-0.08%
  • 30Y：-0.14%

• 铁道债：

  • 0.25Y：-0.01%
  • 0.5Y：-0.02%
  • 0.75Y：-0.01%
  • 1Y：-0.01%
  • 2Y：0.01%
  • 3Y：0.05%
  • 5Y：0.03%
  • 7Y：-0.00%
  • 10Y：-0.10%
  • 15Y：-0.22%
  • 20Y：-0.26%
  • 30Y：-0.07%

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