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报告摘要

欧洲银行联合会（EBF）对CEBS咨询文件的回应总结

核心内容概述

欧洲银行联合会（European Banking Federation, EBF）成立于1960年，代表欧洲银行业（包括欧盟和欧洲自由贸易协会国家）的利益，涵盖约5000家银行，涵盖大型和小型、批发和零售、本地和跨境金融机构。EBF致力于支持欧盟政策，推动金融服务业单一市场的建设，特别是在银行业领域。同时，EBF倡导公平竞争，并支持银行提升效率与竞争力。

在回应CEBS（欧洲银行监管委员会）关于《2006/48/EC指令》第106(2)(c)和(d)条的实施指南咨询文件（CP 38）时，EBF总体上对草案指南表示支持，但指出部分条款需要进一步澄清，以确保其在实际操作中的适用性。

主要观点

对草案指南的整体态度：
EBF认为草案指南在很大程度上反映了CEBS行业专家小组在起草阶段的技术意见，定义较为清晰，因此对草案指南表示广泛支持。
需要澄清的领域：
- 第IV部分：
  EBF指出部分条款（尤其是与延迟收款相关的部分）需要进一步澄清，特别是关于延迟收款在融资中的分类是否构成暴露（exposure）的问题。
  - 延迟收款在融资中的定义应被纳入暴露范围。
  - 建议重新组织第22段，将“交易类型”与“暴露”分开，以提高清晰度。
  - 需要明确延迟收款与其它暴露之间的区别，避免混淆。
  - 建议CEBS提供与“客户活动”相对的非客户活动示例，以增强理解。
- 第V部分：
  - EBF指出，第106(2)(d)条的描述需要更准确，因为它实际上列出的是与特定交易类型相关的暴露，而非直接列出被豁免的暴露。
  - 建议CEBS明确指出，这些暴露是由于特定交易类型而产生的，而非独立于其来源。
  - 对“特定服务提供商”的描述和“暴露减少时间”的规定表示认可，认为其足够清晰。
对监管要求的担忧：
EBF担心如果指南被严格实施，可能会导致银行在处理大量交易时产生操作风险和规则执行上的混乱。特别是，当交易涉及客户活动时，银行缺乏足够的资源和能力对每一笔交易进行详细分析和分类。
建议与呼吁：
EBF呼吁CEBS及其成员在处理大型暴露时，应基于比例原则进行个案分析，以确保监管要求既符合审慎原则，又具备实际可操作性。

关键信息

目标与风险：
监管机构要求银行在保持流动性的同时限制其在主要Nostro账户中的资金余额，以建立后备机制，降低系统性风险。然而，对于因结算延迟产生的暴露，特别是涉及客户交易的情况，监管要求可能与银行的实际操作不符。
延迟结算的挑战：
当买方无法控制卖方交付证券的时间时，银行需保留资金直至交易完成。若延迟超过一个营业日，且金额超过银行资本的25%或1.5亿欧元，将构成违规。对于银行自身购买的证券，仅有一日宽限期，这可能对银行造成额外压力。
EBF的立场：
EBF强调，CEBS无权修改《2006/48/EC指令》中的层级1规则，因此建议在实施过程中采取比例原则，对每个大型暴露情况进行个案分析。

联系方式

联系人：Noémie Francheterre
邮箱：n.francheterre@ebf-fbe.eu
文档来源：EBF response to CEBS' Consultation paper on CEBS's implementation guidelines on Article 106(2)(c) and (d) of Directive 2006/48/EC recast (CP 38)
网站：www.yanbaoke.com

总结

EBF对CEBS关于第106(2)(c)和(d)条的实施指南表示支持，但强调部分条款需进一步澄清，以避免在实际操作中产生误解和执行困难。特别是关于延迟收款在融资中的分类、客户活动与非客户活动的区分，以及结算延迟与暴露限制之间的关系，EBF建议CEBS在实施过程中采取比例原则，对每种情况进行个案分析，以确保监管要求既有效又可行。

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