20260818-银河期货-股指期货数据日报_14页_1mb
报告摘要
股指期货数据日报总结（2026年8月18日）
核心内容概览
本日报总结了IM、IF、IC、IH四个股指期货合约在2026年8月18日的行情、基差、持仓及分红影响等关键数据。
IM合约分析
行情数据
- IM2608：收盘价7900.80点，下跌0.44%；成交量42,950手，下跌8%；成交额677亿元，下跌8%；持仓量48,947手，下跌6,691手；持仓保证金93亿元。
- IM2609：收盘价7807.00点，下跌0.64%；成交量162,697手，上涨6%；成交额2,537亿元，上涨6%；持仓量232,234手，下跌1,731手；持仓保证金435亿元。
- IM2612：收盘价7586.80点，下跌0.70%；成交量40,409手，上涨7%；成交额612亿元，上涨8%；持仓量121,082手，下跌47手；持仓保证金220亿元。
- IM2703：收盘价7386.20点，下跌0.69%；成交量12,669手，上涨8%；成交额187亿元，上涨9%；持仓量48,094手，上涨1,019手；持仓保证金85亿元。
- IM四合约：总成交258,725手，较前日增加9,042手；总持仓450,357手，较前日减少7,450手。
基差分析
- IM主力合约贴水：138.96点，较前日下降45.58点；年化基差率-20.3%。
- 分红影响：分别为0.34点、1.98点、4.78点和5.02点。
持仓分析
- IM2609主要席位：
- 成交量前五席位：中信期货（58,834手）、国泰君安（47,869手）、海通期货（15,011手）、东证期货（13,853手）、中泰期货（13,179手）。
- 持买单前五席位：中信期货（32,680手）、国泰君安（29,941手）、东证期货（10,396手）、华泰期货（9,158手）、中泰期货（7,590手）。
- 持卖单前五席位：中信期货（45,896手）、国泰君安（29,762手）、华泰期货（16,518手）、海通期货（11,231手）、银河期货（8,293手）。
IF合约分析
行情数据
- IF2608：收盘价4706.40点，下跌0.37%；成交量21,303手，下跌11%；成交额300亿元，下跌11%；持仓量27,638手，下跌3,133手；持仓保证金47亿元。
- IF2609：收盘价4670.20点，下跌0.50%；成交量61,589手，上涨3%；成交额862亿元，上涨3%；持仓量145,177手，下跌2,123手；持仓保证金244亿元。
- IF2612：收盘价4587.20点，下跌0.52%；成交量15,900手，上涨7%；成交额218亿元，上涨7%；持仓量65,381手，无变动；持仓保证金108亿元。
- IF2703：收盘价4515.40点，下跌0.49%；成交量5,444手，上涨15%；成交额74亿元，上涨15%；持仓量26,196手，上涨844手；持仓保证金43亿元。
- IF四合约：总成交104,236手，较前日增加752手；总持仓264,392手，较前日减少4,421手。
基差分析
- IF主力合约贴水：55.61点，较前日下降13.51点；年化基差率-13.58%。
- 分红影响：分别为1.54点、6.52点、14.45点和17.08点。
持仓分析
- IF2609主要席位：
- 成交量前五席位：中信期货（24,907手）、国泰君安（19,519手）、东证期货（7,202手）、海通期货（6,282手）、国信期货（4,408手）。
- 持买单前五席位：国泰君安（24,566手）、中信期货（17,707手）、华泰期货（5,083手）、海通期货（5,756手）、东证期货（5,041手）。
- 持卖单前五席位：中信期货（24,080手）、华泰期货（17,969手）、国泰君安（16,213手）、海通期货（7,116手）、东证期货（7,075手）。
IC合约分析
行情数据
- IC2608：收盘价8119.60点，下跌0.31%；成交量32,202手，上涨10%；成交额522亿元，上涨10%；持仓量35,542手，上涨1,847手；持仓保证金69亿元。
- IC2609：收盘价8022.60点，下跌0.55%；成交量109,338手，上涨5%；成交额1,751亿元，上涨5%；持仓量163,575手，上涨3,241手；持仓保证金315亿元。
- IC2612：收盘价7818.00点，下跌0.70%；成交量30,328手，上涨7%；成交额474亿元，上涨7%；持仓量80,362手，上涨390手；持仓保证金151亿元。
- IC2703：收盘价7642.00点，下跌0.67%；成交量6,799手，上涨8%；成交额104亿元，上涨8%；持仓量24,958手，上涨1,264手；持仓保证金46亿元。
- IC四合约：总成交178,667手，较前日增加10,519手；总持仓304,437手，较前日增加3,048手。
基差分析
- IC主力合约贴水：154.58点，较前日下降51.94点；年化基差率-21.98%。
- 分红影响：分别为0.28点、6.98点、17.50点和21.27点。
持仓分析
- IC2609主要席位：
- 成交量前五席位：中信期货（48,561手）、国泰君安（36,799手）、海通期货（9,880手）、东证期货（8,516手）、中泰期货（8,155手）。
- 持买单前五席位：国泰君安（25,172手）、中信期货（22,474手）、华泰期货（6,034手）、海通期货（5,756手）、东证期货（5,083手）。
- 持卖单前五席位：中信期货（32,451手）、国泰君安（21,531手）、国信期货（16,213手）、海通期货（13,576手）、华泰期货（13,576手）。
IH合约分析
行情数据
- IH2608：收盘价2932.20点，下跌0.10%；成交量10,798手，上涨9%；成交额95亿元，上涨9%；持仓量15,615手，下跌970手；持仓保证金16亿元。
- IH2609：收盘价2911.60点，下跌0.19%；成交量29,271手，上涨4%；成交额255亿元，上涨4%；持仓量67,829手，上涨771手；持仓保证金71亿元。
- IH2612：收盘价2868.60点，下跌0.10%；成交量6,254手，上涨0%；成交额54亿元，下跌1%；持仓量25,743手，下跌326手；持仓保证金27亿元。
- IH2703：收盘价2836.20点，下跌0.04%；成交量2,399手，下跌13%；成交额20亿元，下跌13%；持仓量6,282手，下跌20手；持仓保证金6亿元。
- IH四合约：总成交48,722手，较前日增加1,692手；总持仓115,469手，较前日减少545手。
基差分析
- IH主力合约贴水：29.1点，较前日下降2.89点；年化基差率-11.4%。
- 分红影响：分别为0.66点、2.44点、9.51点和11.68点。
持仓分析
- IH2609主要席位：
- 成交量前五席位：中信期货（11,030手）、国泰君安（8,818手）、东证期货（3,794手）、海通期货（3,331手）、国信期货（2,351手）。
- 持买单前五席位：国泰君安（9,828手）、中信期货（7,919手）、东证期货（3,609手）、海通期货（3,085手）、广发期货（3,043手）。
- 持卖单前五席位：中信期货（15,579手）、光大期货（11,316手）、国泰君安（7,993手）、银河期货（3,636手）、国投期货（3,447手）。
总体趋势与关键信息
趋势
- 整体下跌：IM、IF、IC、IH四个合约均呈现下跌趋势，其中IC跌幅最大（0.7%）。
- 成交量：IM和IC成交量有所上升，IF和IH成交量则有所波动。
- 持仓量：IC持仓量显著增加，IM和IF持仓量略有下降，IH持仓量小幅减少。
基差与贴水
- 贴水：IM主力合约贴水138.96点，IF主力合约贴水55.61点，IC主力合约贴水154.58点，IH主力合约贴水29.1点。
- 基差率：IM年化基差率为-20.3%，IF为-13.58%，IC为-21.98%，IH为-11.4%。
分红影响
- 分红价值：IM四合约分红影响分别为0.34点、1.98点、4.78点和5.02点；IF四合约分别为1.54点、6.52点、14.45点和17.08点；IC四合约分别为0.28点、6.98点、17.5点和21.27点；IH四合约分别为0.66点、2.44点、9.51点和11.68点。
持仓变动
- 净空头持仓占比：各合约净空头持仓占比有所变化，但整体趋势未明显。
- 主要席位：中信期货、国泰君安、海通期货、东证期货、中泰期货等席位在成交量、持买单和持卖单方面占据主导地位。
总结
- 市场趋势：整体市场呈现下跌趋势，各合约跌幅在0.04%至0.7%之间。
- 成交量：IM和IC成交量有所上升，IF和IH则有所波动。
- 持仓量：IC持仓量显著增加，IM和IF略有下降，IH小幅减少。
- 基差与贴水：各合约贴水和基差率均呈现负值，显示期货价格低于现货价格。
- 分红影响：分红对各合约的升贴水点数和年化升贴水率产生影响，需关注到期日及剩余天数。
- 主要席位：中信期货、国泰君安、海通期货、东证期货、中泰期货等机构在成交量、持买单和持卖单中占据主导地位。
以上信息为当日股指期货市场的主要表现及变化，有助于投资者进行后续的市场分析与策略制定。
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