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股指期货数据日报：2025年9月29日IM每日行情总结

IM（中证1000）主要行情指标

• 主力合约（IM2510）：收于7565.56点，涨幅15.72%，成交额1,900亿元，持仓量8198手，市场交投活跃。
• 日内走势：早盘大幅跳空高开，午盘波动上行，整体呈多头强势格局。
• 基差与升贴水：升水3.56点，较前日扩大0.23点，基差收窄，反映期货贴水状态略有改善。
• 移仓成本：年化移仓成本约为6.7%，部分近月合约转贴水序列略高。

IF（沪深300）

• 主力合约（IF2510）：收于4726.3点，涨幅2.86%。
• 持仓与成交：持仓量升至52，763手，成交缩量但活跃，主力合约贴水略收敛，基差年化率约0.72%。
• 席位持仓：头部机构如中信、国泰君安持买单量小幅回落，但持卖单逆势增仓。

IC（中证500）

• 主力合约（IC2510）：收于6912.73点，涨幅14.58%。
• 持仓结构：日内持仓量放大至6，781手，成交相对平稳，但席位持仓显示中泰期货、海通期货领涨。
• 基差动态：升贴水率负值扩大，年内累计贴水成本不超过4%，终场表现偏强。

IH（上证50）

• 主力合约（IH2510）：收于2976.2点，涨幅0.89%。
• 基差与升贴水：升水3.16点，基差率缩窄至0.72%，年化升贴水成本4.3%。
• 复杂持仓：仓位博弈加剧，国信期货增持空单，但国泰君安和海通维持净多头模式。

总体而言，当日四大股指期货呈现结构性分化——中小盘（IM/IC）强势反弹，而大盘股趋缓，主力合约贴水改善，市场回暖迹象明显，头部机构高频调仓频繁，整体仍维持主动做多氛围。