20221227-国金证券-基金量化观察_资金流向金融地产ETF_港股基金业绩突出_11页_1mb

报告摘要

基金量化观察总结

核心内容

本报告为金融工程周报，分析了ETF市场及主动权益、增强指数和股票多空型基金的表现。主要内容包括：

一级市场与二级市场的资金流动和交易情况。
增强策略ETF的表现及北上资金等效流入情况。
主动权益基金的业绩表现和新发行基金信息。
风险提示及报告的法律声明。

主要观点

ETF市场回顾

一级市场资金流动情况（2022.12.19-2022.12.23）
- 全市场已上市非货币ETF共722只。
- 上周已上市ETF资金净流入合计248.09亿元。
- 股票型ETF净流入210.94亿元，债券型ETF净流入27.37亿元，跨境ETF净流入10.49亿元。
- 商品型ETF净流出0.71亿元。
- 宽基ETF净流入214.39亿元，其中沪深300ETF和中证500ETF分别净流入54.25亿元和51.97亿元。
- 主题/行业ETF净流出6.06亿元，其中金融地产、科技、高端制造、周期ETF净流入，消费、医药生物ETF净流出。
二级市场交易情况（2022.12.19-2022.12.23）
- 非货币ETF周成交额合计480,904.18亿元，股票型ETF交易最活跃，周成交额达355,124.89亿元。
- 宽基ETF中，沪深300ETF、上证50ETF交易最活跃。
- 主题/行业ETF中，金融地产、科技、高端制造ETF周成交额靠前。
- ETF融资净买入1.98亿元，股票型ETF融资净买入6.16亿元。
- 科创50ETF融资净买入1.44亿元，金融地产、高端制造ETF融资净买入活跃。
北上资金等效流入情况
- 股票型ETF中，宽基ETF的北上资金等效流入领先。
- 主题/行业ETF中，北上资金等效净流入消费行业ETF，净流出高端制造行业ETF。
- 券商类北上资金等效流入均为负，而银行类为正。
增强策略ETF业绩跟踪（2022.12.19-2022.12.23）
- 已上市10只增强策略ETF，其中两只中证500增强ETF、三只中证1000增强ETF、一只上证科创板50ETF均战胜了业绩比较基准。
- 上周表现最好的基金为鑫元中证1000指数增强A，周度下跌0.01%。

主动权益、增强指数及股票多空型基金表现跟踪

绩优基金跟踪（2022.12.19-2022.12.23）
- 尽管市场回调，仍有部分主动权益基金正收益。
- 表现较好的基金包括：华安沪港深优选（2.19%）、中银港股通优势成长（2.06%）、创金合信港股通大消费精选A（2.05%）、永赢港股通优质成长一年持有（2.04%）、永赢港股通品质生活慧选（1.91%）。
- 沪深300增强指数型基金中，华泰紫金沪深300指数增强A下跌0.44%。
- 中证500增强指数型基金中，富安达中证500指数增强下跌3.79%。
- 中证1000增强指数型基金中，鑫元中证1000指数增强A下跌0.01%。
基金发行跟踪（2022.12.26-2022.12.30）
- 本周有4只主动权益及增强指数型基金开始认购，包含3只偏股混合型基金和1只沪深300增强指数型基金。