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金融工程市场情绪与资金面分析总结（2017-12-21）

核心内容概述

本报告总结了2017年12月21日A股市场的情绪面、资金面以及衍生品市场的情况，为投资者提供市场动态参考。报告内容涵盖个股涨跌停、创新高/低、多空排列、大宗交易、融资融券、沪/深港通资金流动、股指期货、股票期权、分级基金等关键指标。

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主要观点

1. 情绪面分析

• 涨跌停情况：

  • 今日自然涨停个股18只，占比0.12%；自然跌停个股6只，占比0.03%。
  • 涨停封板率78.26%，连板率10.00%。

• 创新高/低情况：

  • 创60日新高的个股43只，较上一交易日增加5只，占比1.09%，低于过去一年平均水平。
  • 创60日新低的个股82只，较上一交易日减少167只，占比9.65%，同样低于过去一年平均水平。

• 多空排列情况：

  • 形成多头排列看涨个股189只，占比5.70%，较上一交易日增加4只。
  • 形成空头排列看跌个股936只，占比33.63%，较上一交易日增加36只。

• 大宗交易情况：

  • 今日大宗交易总成交额为245,268.04万元，较上一交易日有所下降。
  • 折价率增加至5.71%，表明市场情绪偏弱，投资者在大宗交易中更倾向于折价卖出。

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资金面分析

2.1 两融情况

• 昨日沪深两市两融余额为10,200.37亿元，周环比上升0.43%。
• 融资买入额为322.95亿元，融券卖出额为7.70亿元，净买入额为315.25亿元，较上一交易日下降。

2.2 沪/深港通资金流动

• 沪股通净流入8.49亿元，港股通净流出9.37亿元，整体北向资金净流入17.86亿元。
• 深股通净流入7.36亿元，港股通净流入0.44亿元，整体南向资金净流入7.80亿元。

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衍生品及其他市场分析

3.1 股指期货

• 沪深300期指IF1801：报收4029.00点，下跌0.25%，贴水0.04%。
• 上证50期指IH1801：报收2884.40点，上涨0.20%，升水0.17%。
• 中证500期指IC1801：报收6158.40点，下跌1.16%，贴水0.66%。

3.2 股票期权

• 波动率指数（中国波指）：报收15.12，较上一交易日下降1.48%。
• 50ETF：报收2.87，较上一交易日上涨1.49%。
• PCR（成交量）：报收0.68，环比下降14.13%。
• PCR（持仓量）：报收0.86，环比下降0.08%。

3.3 分级基金

• 今日交易活跃的主动股票型和被动股票型分级基金（日成交额大于1000万元）平均整体溢价率为0.5632%。
• 折价率波动较小，部分品种套利机会不明显。

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关键信息

• 市场情绪：今日涨停和跌停个股数量较少，情绪相对平稳，但多空排列显示空头力量略强。
• 资金流向：北向资金净流入，但沪/深港通资金净流入较上一交易日有所下降。
• 衍生品表现：
  • 沪深300期指下跌，贴水扩大。
  • 上证50期指上涨，升水收窄。
  • 中证500期指大幅下跌，贴水扩大。
  • 波动率指数下降，显示市场波动预期降低。
  • PCR下降，显示市场看涨情绪减弱。
• 分级基金：整体溢价率微升，折价率波动小，套利机会有限。

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风险提示

• 本报告仅为市场情况监控，不构成投资建议。
• 投资者应结合自身情况独立判断，必要时咨询专业意见。

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报告信息

• 作者：吴先兴（分析师）、韩谨阳（联系人）
• 联系方式：
  • 吴先兴：wuxianxing@tfzq.com / 18616029821
  • 韩谨阳：hanjinyang@tfzq.com
• 相关报告：
  • 《金融工程：市场情绪一览2017-12-20》
  • 《金融工程：市场情绪一览2017-12-19》
  • 《金融工程：市场情绪一览2017-12-18》

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图表说明

• 图1、图2：一年内每日自然涨跌停个股趋势。
• 图3：一年内每日创新高/低个股趋势。
• 图4：一年内每日多/空头排列个股趋势。
• 图5：大宗交易统计及折价率变化。
• 图6、图7：融资融券余额及交易规模。
• 图8：沪港通资金净流入情况。
• 图9、图10、图11：沪深300、上证50、中证500期指及基差。
• 图12：中国波指及50ETF走势图。
• 图13、图14：PCR（成交量）和PCR（持仓量）变化。
• 图15：活跃分级基金整体折溢价率。