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股指期货数据日报总结（2026年6月9日）

核心内容概览

本日报主要涵盖中证1000、沪深300（IF）和中证500（IC）股指期货合约的行情数据，包括收盘价、成交量、持仓量、基差、贴水率、分红影响及主要席位交易情况。

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主要观点

1. IM（中证1000）合约表现

• 主力合约IM2606：收盘价8233.40点，上涨2.32%。
• 四合约总成交：266,257手，较前日下降60,004手。
• 总持仓：431,895手，较前日减少24,860手。
• 贴水：IM2606贴水85.3点，较前日下降76.84点。
• 年化基差率：-27.01%，表明主力合约贴水幅度较大。
• 分红影响：各合约分红影响分别为13.87点、24.13点、29.15点和31.74点。

2. IF（沪深300）合约表现

• 主力合约IF2606：收盘价4743.60点，上涨1.38%。
• 四合约总成交：115,479手，较前日下降31,635手。
• 总持仓：264,014手，较前日减少8,835手。
• 贴水：IF2606贴水58.21点，较前日下降27.17点。
• 年化基差率：-31.99%，贴水幅度显著。
• 分红影响：各合约分红影响分别为16.05点、38.2点、49.6点和56.81点。

3. IC（中证500）合约表现

• 主力合约IC2606：收盘价8112.40点，上涨2.47%。
• 四合约总成交：164,083手，较前日下降48,137手。
• 总持仓：293,393手，较前日减少18,551手。
• 贴水：IC2606贴水63.78点，较前日下降35.33点。
• 年化基差率：-20.5%，贴水幅度较大。
• 分红影响：各合约分红影响分别为20.91点、34.32点、48.47点和61.52点。

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关键信息汇总

成交与持仓变动

合约	成交量（手）	成交量变动	持仓量（手）	持仓量变动
IM2606	160,340	-20%	177,843	-24,040
IM2607	16,083	+7%	28,211	+2,892
IM2609	66,881	-19%	150,868	-3,247
IM2612	22,953	-19%	74,973	-470
IF2606	69,069	-23%	109,772	-8,664
IF2607	7,588	+4%	15,734	+2,010
IF2609	30,301	-23%	104,026	-4,023
IF2612	8,521	-25%	34,482	-625
IC2606	97,714	-23%	124,794	-13,86%
IC2607	9,833	+3%	15,241	+875
IC2609	43,516	-26%	112,558	-4,023
IC2612	13,020	-24%	40,800	-1,538

基差与贴水情况

• IM主力合约贴水：85.3点，年化基差率-27.01%。
• IF主力合约贴水：58.21点，年化基差率-31.99%。
• IC主力合约贴水：63.78点，年化基差率-20.5%。
• 基差走势：基差整体呈现负值，表明期货合约贴水，市场预期偏弱。

分红影响

• IM合约：分红影响分别为13.87点、24.13点、29.15点和31.74点。
• IF合约：分红影响分别为16.05点、38.2点、49.6点和56.81点。
• IC合约：分红影响分别为20.91点、34.32点、48.47点和61.52点。

主要席位交易情况

合约	前五成交量（手）	前五持仓买单（手）	前五持仓卖单（手）
IM2606	162,272	77,412	86,915
IM2607	85,904	102,143	112,245
IM2609	242,289	127,972	141,102
IM2612	38,749	26,671	29,647
IF2606	71,886	44,651	54,891
IF2607	89,690	62,962	70,878
IF2609	108,521	81,171	90,967
IF2612	12,952	20,934	24,777
IC2606	326,300	77,686	86,436
IC2607	41,208	81,171	90,967
IC2609	49,162	81,171	90,967
IC2612	14,584	26,671	29,647

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图表分析

1. 成交与持仓趋势

• IM成交与持仓：图表显示IM合约成交和持仓均呈波动趋势，成交量和持仓量有所下降。
• IF成交与持仓：IF合约成交和持仓也呈现波动，成交量和持仓量下降。
• IC成交与持仓：IC合约成交和持仓趋势较为稳定，但成交量和持仓量均有所下降。

2. 日内走势

• IM走势：IM主力合约在交易日内逐步上涨，最高达8,330点。
• IF走势：IF主力合约在交易日内逐步上涨，最高达4,820点。
• IC走势：IC主力合约在交易日内逐步上涨，最高达8,200点。

3. 日内基差

• IM基差：基差在交易日内维持负值，表明期货合约贴水。
• IF基差：基差在交易日内维持负值，期货合约贴水。
• IC基差：基差在交易日内维持负值，期货合约贴水。

4. 年化移仓成本

• IM移仓成本：移仓成本整体下降，部分合约出现负值，表示移仓有收益。
• IF移仓成本：移仓成本波动较大，部分合约出现负值，表示移仓有收益。
• IC移仓成本：移仓成本整体下降，部分合约出现负值，表示移仓有收益。

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结论

整体来看，IM、IF和IC主力合约均呈现上涨趋势，但成交量和持仓量均有不同程度的下降，表明市场活跃度有所减弱。基差均为负值，显示期货合约贴水，市场预期偏弱。分红影响在各合约中表现不一，但整体对价格影响较小。主要席位中，中信期货、国泰君安、海通期货等机构在交易中占据主导地位，成交量和持仓量变动较为显著。