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中证债券估值日报总结（2023年09月20日）

核心内容概览

2023年9月20日，中国债券市场整体呈现收益率上行趋势，市场流动性有所改善，但部分指数出现下跌。以下是当日市场动态、收益率变化及关键信息的详细总结。

公开市场操作

• 逆回购操作：央行今日开展2050亿元7天逆回购与860亿元14天逆回购，利率与前次持平。
  • 7天逆回购利率：1.80%
  • 14天逆回购利率：1.95%
• 逆回购到期：今日有650亿元7天逆回购到期。
• 净投放：公开市场净投放资金为2260亿元，表明央行对市场流动性有所支持。

货币市场动态

• Shibor指数：整体上行，其中：
  • 隔夜Shibor报2.0380%，上行20.10BP
  • 1个月Shibor报2.1570%，上行3.10BP
• 银行间市场：
  • 隔夜回购加权利率上行15BP至2.02%
  • 7天回购加权利率上行6BP至2.04%
• 交易所市场：
  • 隔夜回购加权利率为2.14%，显示市场资金价格略有上行。

债券市场表现

• 成交规模：交易所债券成交规模较昨日减少57亿元至1984亿元，其中国债成交规模减少78亿元至847亿元。
• 国债期货：
  • 全部收涨，涨幅较小。
  • 10年期主力合约涨0.02%至101.720
  • 5年期主力合约涨0.04%至101.835
  • 2年期主力合约涨0.02%至101.150

利率债市场

• 收益率整体上行：
  • 国债收益率整体波动OBP（可能为“点”）到5BP，10年期国债收益率上行1BP至2.67%
  • 国开债收益率整体波动OBP到1BP，10年期国开债收益率下行OBP至2.72%
• 估值净价均值：利率债品种估值净价均值较前日下跌0.03元。

信用债市场

• 收益率整体上行：中短票据、企业债和交易所公司债各等级收益率波动范围为-2BP至2BP。
• 估值净价均值：信用债品种估值净价均值较前日下跌0.07元。

指数变动情况

• 中证债券指数：当日变动为0，未显示具体涨跌幅。
• 中证全债指数：较前日下跌0.005%，到期收益率为2.841%，修正久期为6.23。
• 跌幅居前的三条指数：
  • 5年国债(全)指数：下跌0.019%
  • 中证国债指数：下跌0.016%
  • 中证10+债指数：下跌0.013%

关键期限收益率变动

估值均价变动

总结

• 市场流动性：央行净投放2260亿元，表明对市场流动性有所支持。
• 利率债表现：收益率整体上行，10年期国债收益率上行1BP，国开债收益率略有波动。
• 信用债表现：收益率整体上行，部分品种波动较大，估值净价均值下跌。
• 指数变动：中证全债指数下跌0.005%，部分关键期限指数跌幅较大，如5年国债(全)指数、中证国债指数等。
• 估值均价：多数债券品种估值均价有所下降，部分品种波动明显。

以上为当日中证债券市场的关键信息与变动情况。