国债期货持仓日报总结（2026年3月16日）
核心内容概述
本报告提供了2026年3月16日国债期货的成交概要及各合约的持仓情况。报告涵盖两年期、五年期、十年期和三十年期国债期货的T2606、T2609、T2612及对应的TF2606、TF2609、TF2612、TL2606、TL2609、TL2612、TS2606、TS2609、TS2612合约。数据包括收盘价、成交量、成交额、持仓量、持仓保证金及各席位的持仓变化情况。
主要观点
- 整体趋势：多数合约的收盘价略有下跌，成交量和成交额均有所增加，持仓量和持仓保证金也呈上升趋势。
- 市场参与者：中信期货、国泰君安、东证期货、银河期货等大型机构在各合约中占据主导地位，其持仓量和持仓变化均显著。
- 持仓分布：前十大席位和前二十席位的持仓占比较高，显示市场集中度较高，且持仓变化幅度较大。
关键信息
成交概要
| 合约 |
收盘价 |
+/- |
成交量 |
+/- |
成交额 |
+/- |
持仓量 |
+/- |
持仓保证金(亿元) |
| T2606 |
108.12 |
-0.11% |
95,024 |
36% |
1,027 |
35% |
281,604 |
1,152 |
60.9 |
| T2609 |
108.10 |
-0.11% |
2,786 |
32% |
30 |
32% |
14,512 |
-82 |
3.1 |
| T2612 |
108.09 |
0.00% |
243 |
#DIV/0! |
3 |
#DIV/0! |
73 |
0 |
0.0 |
| 合计 |
- |
- |
98,053 |
36% |
1,060 |
36% |
296,189 |
1,143 |
64.0 |
| 合约 |
收盘价 |
+/- |
成交量 |
+/- |
成交额 |
+/- |
持仓量 |
+/- |
持仓保证金(亿元) |
| TF2606 |
105.89 |
-0.08% |
73,191 |
38% |
775 |
38% |
171,673 |
3,014 |
21.8 |
| TF2609 |
105.72 |
-0.07% |
2,823 |
24% |
30 |
24% |
16,780 |
-66 |
2.1 |
| TF2612 |
105.70 |
0.00% |
455 |
#DIV/0! |
5 |
#DIV/0! |
80 |
0 |
0.0 |
| 合计 |
- |
- |
76,469 |
39% |
809 |
39% |
188,533 |
3,028 |
24.0 |
| 合约 |
收盘价 |
+/- |
成交量 |
+/- |
成交额 |
+/- |
持仓量 |
+/- |
持仓保证金(亿元) |
| TL2606 |
110.63 |
-0.43% |
86,755 |
29% |
959 |
28% |
131,699 |
983 |
51.0 |
| TL2609 |
110.36 |
-0.42% |
8,141 |
40% |
90 |
40% |
23,547 |
389 |
9.1 |
| TL2612 |
110.27 |
0.00% |
367 |
#DIV/0! |
4 |
#DIV/0! |
184 |
0 |
0.1 |
| 合计 |
- |
- |
95,263 |
31% |
1,053 |
30% |
155,430 |
1,556 |
60.2 |
| 合约 |
收盘价 |
+/- |
成交量 |
+/- |
成交额 |
+/- |
持仓量 |
+/- |
持仓保证金(亿元) |
| TS2606 |
102.43 |
-0.04% |
37,358 |
52% |
765 |
52% |
75,792 |
3,552 |
7.8 |
| TS2609 |
102.47 |
-0.02% |
535 |
69% |
11 |
69% |
2,200 |
-119 |
0.2 |
| TS2612 |
102.48 |
0.00% |
618 |
#DIV/0! |
13 |
#DIV/0! |
163 |
0 |
0.0 |
| 合计 |
- |
- |
38,511 |
55% |
789 |
55% |
78,155 |
3,596 |
8.0 |
两年期国债期货净持仓情况
- T2606合约：中信期货和平安期货在买方和卖方席位中分别占据首位，成交量和持仓量均较高，持仓变化幅度较大。
- T2609合约：数据缺失，无法分析。
五年期国债期货净持仓情况
- TF2606合约：中信期货和东证期货在买方和卖方席位中分别占据首位，成交量和持仓量均较高，持仓变化幅度较大。
- TF2609合约：中信期货和平安期货在买方和卖方席位中分别占据首位，成交量和持仓量均较高，持仓变化幅度较大。
十年期国债期货净持仓情况
- TL2606合约：中信期货和东证期货在买方和卖方席位中分别占据首位，成交量和持仓量均较高，持仓变化幅度较大。
- TL2609合约：数据缺失，无法分析。
三十年期国债期货净持仓情况
- TS2606合约：中信期货和海通期货在买方和卖方席位中分别占据首位，成交量和持仓量均较高，持仓变化幅度较大。
- TS2609合约：中信期货和平安期货在买方和卖方席位中分别占据首位，成交量和持仓量均较高，持仓变化幅度较大。
持仓情况分析
两年期国债期货（T2606）
- 成交量：中信期货和平安期货分别为15,479手和2,109手，成交量较高。
- 持仓变化：中信期货和平安期货的持买单和持卖单量均有显著变化，持仓占比分别为12.4%和21.2%。
- 前五席位：前五席位的成交量合计为47,842手，持仓占比为46.0%。
五年期国债期货（TF2606）
- 成交量：中信期货和东证期货分别为33,408手和18,977手，成交量较高。
- 持仓变化：中信期货和东证期货的持买单和持卖单量均有显著变化，持仓占比分别为21.6%和18.4%。
- 前五席位：前五席位的成交量合计为83,819手，持仓占比为61.3%。
十年期国债期货（TL2606）
- 成交量：中信期货和国泰君安分别为44,589手和18,637手，成交量较高。
- 持仓变化：中信期货和国泰君安的持买单和持卖单量均有显著变化，持仓占比分别为21.9%和15.3%。
- 前五席位：前五席位的成交量合计为98,586手，持仓占比为56.5%。
三十年期国债期货（TS2606）
- 成交量：中信期货和海通期货分别为44,295手和7,638手，成交量较高。
- 持仓变化：中信期货和海通期货的持买单和持卖单量均有显著变化，持仓占比分别为16.5%和7.5%。
- 前五席位：前五席位的成交量合计为94,975手，持仓占比为51.6%。
总结
- 市场活跃度：各合约成交量和成交额均呈上升趋势，显示市场活跃度较高。
- 市场集中度：前十大席位和前二十席位的持仓占比较高，显示市场集中度较高。
- 持仓变化：中信期货、国泰君安、东证期货等机构在各合约中占据主导地位，其持仓变化幅度较大。
- 趋势：多数合约的收盘价略有下跌，但成交量和成交额均有所增加，持仓量和持仓保证金也呈上升趋势。
