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文档内容总结

一、指数走势

在03月13日，主要股指呈现下跌趋势：

• 上证综指：下跌0.39%，收于3358.73点，成交额6362.12亿元。
• 深成指数：下跌0.99%，收于10736.19点，成交额9705.17亿元。
• 中证1000指数：下跌1.52%，收于6466.85点，开盘价6558.42，最高价6570.89，最低价6405.73，成交额3846.18亿元。
• 中证500指数：下跌0.77%，收于5993.97点，开盘价6032.85，最高价6050.18，最低价5947.78，成交额2536.22亿元。
• 沪深300指数：下跌0.40%，收于3911.58点，开盘价3925.74，最高价3939.29，最低价3897.38，成交额2951.73亿元。
• 上证50指数：下跌0.16%，收于2664.62点，开盘价2670.99，最高价2684.12，最低价2655.33，成交额822.62亿元。

二、板块涨跌对指数影响

各指数受不同板块影响较大：

• 中证1000指数：机械设备、计算机、电子等板块对指数向下拉动明显。
• 中证500指数：煤炭板块对指数向上拉动明显，机械设备、计算机、电子等板块对指数向下拉动明显。
• 沪深300指数：银行、煤炭板块对指数向上拉动明显，机械设备、计算机、电子等板块对指数向下拉动明显。
• 上证50指数：煤炭、银行、有色金属板块对指数向上拉动明显，汽车、通信、电子等板块对指数向下拉动明显。

三、股指期货基差及基差折算年化开仓成本

基差情况

• IM00：日均基差-44.4

• IM01：日均基差-115.63

• IM02：日均基差-260.22

• IM03：日均基差-421.05

• IC00：日均基差-30.03

• IC01：日均基差-79.09

• IC02：日均基差-183.95

• IC03：日均基差-310.23

• IF00：日均基差-7.36

• IF01：日均基差-11.92

• IF02：日均基差-33.36

• IF03：日均基差-81.16

• IH00：日均基差-0.96

• IH01：日均基差0.0

• IH02：日均基差-5.6

• IH03：日均基差-41.47

换月点数差及年化成本

• IM：换月点数差折算年化成本从-53.12%到-243.06%不等，具体数值随时间变化。
• IC：换月点数差折算年化成本从-26.15%到-145.38%不等，具体数值随时间变化。
• IF：换月点数差折算年化成本从-5.99%到-16.77%不等，具体数值随时间变化。
• IH：换月点数差折算年化成本从-1.81%到4.87%不等，具体数值随时间变化。

四、报告撰写信息

• 撰写单位：光大期货研究所 宏观金融组
• 撰写人：金融工程分析师 王东瀛
• 期货从业资格号：F03087149
• 期货交易咨询资格号：Z0019537

五、宏观金融团队成员介绍

• 朱金涛：吉林大学经济学硕士，现任光大期货研究所国债分析师，期货从业资格号：F3060829，期货交易咨询资格号：Z0015271。
• 于洁：上海外国语大学金融硕士，现任光大期货宏观分析师，历任混沌天成期货宏观分析师，期货从业资格号：F03088671，期货交易咨询资格号：Z0016642。
• 王东瀛：股指分析师，哥伦比亚硕士，主要跟踪股指期货品种，负责宏观基本面量化、重点行业板块研究、指数财报分析、市场资金面跟踪等内容，期货从业资格号：F03087149，期货交易咨询资格号：Z0019537。
• 赵复初：现任光大期货研究所金融期货分析师，英国杜伦大学金融学博士，英国苏塞克斯大学管理学硕士，负责海外宏观与大类资产配置相关研究，在期货日报、华夏时报等主流媒体发表多篇文章，期货从业资格号：F03107639。
• 胡飞洋：现任光大期货研究所金融工程分析师，中国科学技术大学金融工程硕士，主要从事CTA和商品期货市场量化分析，期货从业资格号：F03091510，期货交易咨询资格号：Z0019990。

六、免责声明

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