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国债期货持仓日报总结（2026年8月4日）

核心内容概览

本报告提供了2026年8月4日国债期货各合约的成交情况及持仓数据，包括两年期、五年期、十年期和三十年期国债期货。数据涵盖了收盘价、成交量、成交额、持仓量、持仓保证金以及主要会员的持仓变化情况。

各合约成交情况

T系列（两年期）

• T2609：

  • 收盘价：109.43，上涨0.09%
  • 成交量：93,357，下降8%
  • 成交额：1,021，下降8%
  • 持仓量：373,501，增加9,417
  • 持仓保证金：81.7亿元

• T2612：

  • 收盘价：109.35，上涨0.11%
  • 成交量：17,441，上升57%
  • 成交额：191，上升57%
  • 持仓量：45,405，增加8,330
  • 持仓保证金：9.9亿元

• T2703：

  • 收盘价：109.24，上涨0.10%
  • 成交量：311，下降52%
  • 成交额：3，下降52%
  • 持仓量：1,539，增加22
  • 持仓保证金：0.3亿元

• 合计：

  • 成交量：111,109，下降2%
  • 成交额：1,215，下降2%
  • 持仓量：420,445，增加17,769
  • 持仓保证金：92.0亿元

TF系列（五年期）

• TF2609：

  • 收盘价：106.54，上涨0.07%
  • 成交量：62,658，下降11%
  • 成交额：667，下降11%
  • 持仓量：218,301，增加3,864
  • 持仓保证金：27.9亿元

• TF2612：

  • 收盘价：106.50，上涨0.08%
  • 成交量：7,519，上升48%
  • 成交额：80，上升48%
  • 持仓量：22,744，增加1,783
  • 持仓保证金：2.9亿元

• TF2703：

  • 收盘价：106.45，上涨0.08%
  • 成交量：985，上升163%
  • 成交额：10，上升163%
  • 持仓量：1,460，增加113
  • 持仓保证金：0.2亿元

• 合计：

  • 成交量：71,162，下降6%
  • 成交额：758，下降6%
  • 持仓量：242,505，增加5,760
  • 持仓保证金：31.0亿元

TL系列（十年期）

• TL2609：

  • 收盘价：115.63，上涨0.18%
  • 成交量：100,957，上升41%
  • 成交额：1,166，上升41%
  • 持仓量：204,575，增加2,674
  • 持仓保证金：82.8亿元

• TL2612：

  • 收盘价：115.99，上涨0.22%
  • 成交量：16,867，上升33%
  • 成交额：195，上升33%
  • 持仓量：38,326，增加1,891
  • 持仓保证金：15.6亿元

• TL2703：

  • 收盘价：115.70，上涨0.22%
  • 成交量：491，上升8%
  • 成交额：6，上升8%
  • 持仓量：2,431，增加71
  • 持仓保证金：1.0亿元

• 合计：

  • 成交量：118,315，上升39%
  • 成交额：1,367，上升39%
  • 持仓量：245,332，增加4,636
  • 持仓保证金：99.3亿元

TS系列（三十年期）

• TS2609：

  • 收盘价：102.63，上涨0.02%
  • 成交量：34,643，下降25%
  • 成交额：711，下降25%
  • 持仓量：84,550，下降164
  • 持仓保证金：8.7亿元

• TS2612：

  • 收盘价：102.61，上涨0.01%
  • 成交量：2,002，下降26%
  • 成交额：41，下降26%
  • 持仓量：5,905，增加313
  • 持仓保证金：0.6亿元

• TS2703：

  • 收盘价：102.59，上涨0.02%
  • 成交量：339，上升22%
  • 成交额：7，上升22%
  • 持仓量：1,342，增加40
  • 持仓保证金：0.1亿元

• 合计：

  • 成交量：36,984，下降25%
  • 成交额：759，下降25%
  • 持仓量：91,797，增加189
  • 持仓保证金：9.4亿元

持仓情况分析

两年期国债期货（T2609）

• 前五席位：

  • 成交量合计：44,098，下降16,011
  • 持买单量合计：43,337，下降105
  • 持仓名义金额变化：-105亿元
  • 持仓占比：51.3%，下降2.2%

• 前十席位：

  • 成交量合计：57,130，下降20,399
  • 持买单量合计：56,932，下降308
  • 持仓名义金额变化：-308亿元
  • 持仓占比：67.3%，下降6.3%

• 前二十席：

  • 成交量合计：64,978，下降21,617
  • 持买单量合计：70,727，上升281
  • 持仓名义金额变化：+281亿元
  • 持仓占比：83.7%，下降0.2%

五年期国债期货（TF2609）

• 前五席位：

  • 成交量合计：77,722，下降2,552
  • 持买单量合计：101,513，上升1,860
  • 持仓名义金额变化：+1,860亿元
  • 持仓占比：46.5%，下降0.0%

• 前十席位：

  • 成交量合计：100,389，下降6,144
  • 持买单量合计：140,459，上升1,260
  • 持仓名义金额变化：+1,260亿元
  • 持仓占比：64.3%，下降0.0%

• 前二十席：

  • 成交量合计：115,334，下降10,709
  • 持买单量合计：175,080，上升1,842
  • 持仓名义金额变化：+1,842亿元
  • 持仓占比：80.2%，下降0.0%

十年期国债期货（TL2609）

• 前五席位：

  • 成交量合计：116,054，下降2,517
  • 持买单量合计：173,099，上升4,992
  • 持仓名义金额变化：+4,992亿元
  • 持仓占比：46.3%，下降0.0%

• 前十席位：

  • 成交量合计：139,069，下降4,930
  • 持买单量合计：232,318，上升6,111
  • 持仓名义金额变化：+6,111亿元
  • 持仓占比：62.2%，下降0.0%

• 前二十席：

  • 成交量合计：164,407，下降11,018
  • 持买单量合计：292,191，上升6,718
  • 持仓名义金额变化：+6,718亿元
  • 持仓占比：78.2%，下降0.2%

十年期国债期货（TL2612）

• 前五席位：

  • 成交量合计：19,295，上升7,341
  • 持买单量合计：24,013，上升3,939
  • 持仓名义金额变化：+3,939亿元
  • 持仓占比：52.9%，下降0.9%

• 前十席位：

  • 成交量合计：25,462，上升11,645
  • 持买单量合计：30,873，上升5,349
  • 持仓名义金额变化：+5,349亿元
  • 持仓占比：68.0%，下降3.1%

• 前二十席：

  • 成交量合计：31,000，上升11,805
  • 持买单量合计：38,445，上升7,338
  • 持仓名义金额变化：+7,338亿元
  • 持仓占比：84.7%，下降1.7%

三十年期国债期货（TS2609）

• 前五席位：

  • 成交量合计：18,461，上升4,708
  • 持买单量合计：19,222，上升746
  • 持仓名义金额变化：+746亿元
  • 持仓占比：50.2%，下降1.0%

• 前十席位：

  • 成交量合计：24,239，上升8,139
  • 持买单量合计：27,648，上升1,106
  • 持仓名义金额变化：+1,106亿元
  • 持仓占比：72.1%，下降1.0%

• 前二十席：

  • 成交量合计：29,643，上升7,648
  • 持买单量合计：33,649，上升1,383
  • 持仓名义金额变化：+1,383亿元
  • 持仓占比：91.2%，下降1.3%

主要观点

• 成交量与成交额：整体来看，不同合约的成交量和成交额波动明显，其中TL2609和TL2612合约成交量和成交额显著上升，而T2609和TF2609合约成交量和成交额则有所下降。
• 持仓量：各合约的持仓量普遍增加，尤其是TL2609和TL2612合约，表明市场参与者对十年期国债期货的持仓意愿较强。
• 持仓变化：部分会员的持仓量显著上升，尤其是中信期货和国泰君安在多个合约中表现突出，显示其在市场中的主导地位。
• 持仓占比：前二十席位的持仓占比较高，说明市场集中度较高，主要由少数大型会员主导。

关键信息

• T2609：成交量下降，但持仓量和保证金增加，表明市场活跃度有所下降，但持仓意愿增强。
• TF2609：成交量和持仓量均下降，但持买单量增加，显示市场买方力量增强。
• TL2609：成交量和持仓量均上升，持仓集中度较高，显示市场对十年期国债期货的兴趣增加。
• TS2609：成交量和持仓量均上升，但持买单量变化不大，显示市场买方力量相对稳定。

综上，市场整体呈现一定的波动，但十年期国债期货受到较多关注，成交量和持仓量上升明显，而其他合约则出现不同程度的下降。