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量化基金周报总结

核心内容

2025年4月21日发布的量化基金周报提供了不同策略基金在本周、本月、本季度及本年度的收益表现。报告重点分析了指数增强基金、绝对收益及主动量化基金、以及其他策略基金的表现。

主要观点

• 中证1000指数增强基金表现较好，其超额收益中位数为 0.58%，优于沪深300和中证500指数增强基金，以及其它指数增强基金和主动量化基金。
• 绝对收益（对冲）基金表现中性，本周收益中位数为 0.07%。
• 其它主动量化基金表现较差，本周收益中位数为 0.42%，但本月和本季度表现均偏负。
• 其它策略基金表现分化，其中定增主题基金、行业主题轮动基金和大数据驱动主动投资基金表现不佳，而提取业绩报酬基金表现相对较好。

关键信息

• 指数增强基金表现：

  • 沪深300指数增强基金超额收益中位数为 0.13%。
  • 中证500指数增强基金超额收益中位数为 0.49%。
  • 中证1000指数增强基金超额收益中位数为 0.58%。
  • 其它指数增强基金收益中位数为 0.00%。

• 绝对收益及主动量化基金表现：

  • 绝对收益基金本周收益中位数为 0.07%，本月收益中位数为 -0.14%。
  • 主动量化基金本周收益中位数为 0.42%，但本月和本季度收益中位数为 -4.09% 和 -4.09%，本年度为 -1.08%。

• 其它策略基金表现：

  • 定向增发基金本周收益中位数为 -0.11%。
  • 提取业绩报酬基金本周收益中位数为 0.11%。
  • 行业主题轮动基金本周收益中位数为 -0.20%。
  • 多因子基金本周收益中位数为 0.49%。
  • 大数据驱动主动投资基金本周收益中位数为 -0.10%。

基金表现数据概览

沪深300指数增强基金

• 本周超额收益中位数：0.13%
• 本月超额收益中位数：-0.32%
• 本季度超额收益中位数：-0.32%
• 本年度超额收益中位数：0.88%
• 表现最好：0.73%
• 表现最差：-0.47%

中证500指数增强基金

• 本周超额收益中位数：0.49%
• 本月超额收益中位数：0.07%
• 本季度超额收益中位数：0.07%
• 本年度超额收益中位数：1.03%
• 表现最好：1.14%
• 表现最差：-0.42%

中证1000指数增强基金

• 本周超额收益中位数：0.58%
• 本月超额收益中位数：0.61%
• 本季度超额收益中位数：0.61%
• 本年度超额收益中位数：2.66%
• 表现最好：1.43%
• 表现最差：-0.27%

其它指数增强基金

• 本周收益中位数：0.00%
• 本月收益中位数：0.07%
• 本季度收益中位数：0.07%
• 本年度收益中位数：0.37%
• 表现最好：4.09%
• 表现最差：-2.76%

绝对收益基金

• 本周收益中位数：0.07%
• 本月收益中位数：-0.14%
• 本季度收益中位数：-0.14%
• 本年度收益中位数：0.31%
• 表现最好：0.76%
• 表现最差：-0.46%

主动量化基金

• 本周收益中位数：0.42%
• 本月收益中位数：-4.09%
• 本季度收益中位数：-4.09%
• 本年度收益中位数：-1.08%
• 表现最好：2.82%
• 表现最差：-3.25%

风险提示

• 报告结论基于定量模型和历史数据，历史数据不能代表未来。
• 本文仅基于公开信息进行客观分析，不构成基金评级和推荐。

分析师信息

• 分析师：吴俊鹏
• 联系方式：010-8092-7631
• 邮箱：wujunpeng@chinastock.com.cn
• 登记编码：S0130517090001

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评级标准

• 行业评级：
  • 推荐：相对基准指数涨幅10%以上
  • 中性：相对基准指数涨幅在-5%~10%之间
  • 回避：相对基准指数跌幅5%以上
• 公司评级：
  • 推荐：相对基准指数涨幅20%以上
  • 谨慎推荐：相对基准指数涨幅在5%~20%之间
  • 中性：相对基准指数涨幅在-5%~5%之间
  • 回避：相对基准指数跌幅5%以上

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