20260831-国投期货-金融期权波动率日报_25页_1mb

报告摘要

国投期货期权市场分析总结

核心内容概述

本报告提供了多个ETF期权及股指期权的隐含波动率（IV）数据和偏度指标，旨在帮助投资者理解期权市场波动情况及风险偏好变化。数据来源为同花顺iFinD，涵盖多个标的物如沪300ETF、深300ETF、中证500ETF、科创50ETF、300指数、1000指数及上证50指数等。

主要观点

1. 隐含波动率（IV）分析

沪300ETF：
- 当月IV：近期维持在15.91%-16.63%之间。
- 当月IV分位数：近1年为36.70%-48.50%，近2年为37.00%-54.00%。
- 次月IV：维持在16.96%-17.45%之间。
- 次月IV分位数：近1年为41.70%-48.30%，近2年为49.50%-54.30%。
深300ETF：
- 当月IV：近期维持在13.66%-14.60%之间。
- 当月IV分位数：近1年为20.40%-31.40%，近2年为23.90%-32.40%。
- 次月IV：维持在14.44%-14.60%之间。
- 次月IV分位数：近1年为20.60%-23.70%，近2年为29.40%-32.40%。
中证500ETF：
- 当月IV：近期维持在24.76%-25.24%之间。
- 当月IV分位数：近1年为46.10%-68.90%，近2年为49.20%-71.10%。
- 次月IV：维持在25.82%-26.44%之间。
- 次月IV分位数：近1年为48.30%-54.30%，近2年为54.30%-73.90%。
科创50ETF：
- 当月IV：近期维持在38.90%-39.54%之间。
- 当月IV分位数：近1年为54.20%-69.30%，近2年为65.60%-72.60%。
- 次月IV：维持在39.25%-40.48%之间。
- 次月IV分位数：近1年为57.20%-62.40%，近2年为68.80%-73.90%。
300指数：
- 当月IV：近期维持在16.24%-16.92%之间。
- 当月IV分位数：近1年为46.50%-56.70%，近2年为50.50%-58.80%。
- 次月IV：维持在17.06%-17.63%之间。
- 次月IV分位数：近1年为39.10%-51.00%，近2年为48.00%-55.20%。
1000指数：
- 当月IV：近期维持在25.44%-26.28%之间。
- 当月IV分位数：近1年为68.10%-75.90%，近2年为65.40%-79.30%。
- 次月IV：维持在27.00%-27.78%之间。
- 次月IV分位数：近1年为80.00%-88.10%，近2年为73.60%-86.90%。
上证50指数：
- 当月IV：近期维持在13.37%-13.75%之间。
- 当月IV分位数：近1年为19.10%-24.40%，近2年为20.80%-25.70%。
- 次月IV：维持在74.58%-77.01%之间。
- 次月IV分位数：近1年为86.90%-90.60%，近2年为93.40%-95.20%。