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报告摘要

“趋势-之星” 策略组合总结

一、核心内容概述

“趋势-之星” 是由长江期货股份有限公司产品经理赵丹琪发布的期货策略组合，旨在通过技术指标与基本面分析的结合，识别具有趋势性交易机会的品种。该策略组合为推广版，滞后一天发布，不作为实时交易参考。所有数据来源于文华财经交易软件和Wind数据库，推荐品种可能具有对冲关系，因此建议投资者合理配置资金，单品种资金占有率控制在总资金的30%以内。

二、重点关注品种

1. 沪铝2105

方向：空头关注
关注度：★★★★★
技术指标：
- 偏离度（日线）：中
- HL双通道顺势（级别）：15

解读：沪铝2105合约30分钟级别上涨节奏改变，头肩顶形态预期形成，待30分钟走势在60均线附近出现滞涨信号后，可考虑轻仓关注。

2. 近期退出品种

纸浆2105
郑棉2105

三、策略逻辑与使用方法

策略逻辑

品种筛选：利用技术指标的大小周期共振来筛选重点关注品种。
基本面方向选择：通过产业估值与驱动模型，判断基本面趋势方向。
构建模拟组合：在基本面与技术面方向一致的前提下，利用趋势跟踪策略构建模拟组合。

使用方法

当大级别（60分钟及以上）出现背离信号，并与双通道模型信号联立时，预期出现局部拐点。
若小周期（30分钟）走势与大周期预期方向一致，则对该品种予以关注。
关注强度按30分钟方向强度排序。
偏离度指标用于评估趋势强度，辅助择时。

四、资金管理与模拟交易

资金管理说明

账户资金总量：50万元
保证金比例：10%
关注区间：3460-3480
支撑区间：3400-3420
最大回撤值：80点
最大仓位计算：50万元 × 1% / (80 × 10) = 6.25手，建议保持在6手以内。

资金管理提示

单品种最大回撤值控制为总资金量的1%。
本策略组合的提示不构成确定性判断，投资者应制定合理的资金管理计划，注意市场波动，防范风险。

五、产品逻辑流程

步骤	说明
Step1	利用指标的大小周期共振筛选重点关注品种。
Step2	通过产业估值+驱动模型，选择基本面影响预期与技术指标筛选变动方向一致的品种。
Step3	基本面估值+驱动模型确定方向后，利用技术分析及增强型趋势跟踪策略构建模拟组合。