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农副期权早报总结

核心内容概述

本报告为农副产品期权早报，涵盖苹果（AP）、棉花（CF）、红枣（CJ）、鸡蛋（JD）、生猪（LH）及白糖（SR）期权的市场数据与策略建议，提供标的期货及期权的最新行情、量仓PCR、压力支撑位等关键信息，并结合市场情况提出相应的期权策略。

各期权品种市场数据与分析

苹果期权（AP）

• 标的行情：

  • AP701合约最新价7465元，较前日下跌76元（-1.00%）
  • 成交量65362万手，较前日增加3357万手
  • 持仓量106816万手，较前日减少1842万手

• 期权因子：

  • 隐含波动率维持在年均值0.2661上方
  • 持仓量PCR为0.5782，位于近一年44.90%水位
  • 压力位8000，支撑位7000

• 策略建议：

  • 方向性策略：成交量、持仓量过小，不建议操作
  • 波动性策略：无

棉花期权（CF）

• 标的行情：

  • CF701合约最新价16380元，较前日下跌215元（-1.29%）
  • 成交量384882万手，较前日减少20098万手
  • 持仓量512156万手，较前日减少14093万手

• 期权因子：

  • 隐含波动率维持在年均值0.1518上方
  • 持仓量PCR为0.841，位于近一年71.02%水位
  • 压力位17000，支撑位16000

• 策略建议：

  • 方向性策略：无
  • 波动性策略：无

红枣期权（CJ）

• 标的行情：

  • CJ701合约最新价7580元，较前日下跌240元（-3.06%）
  • 成交量201741万手，较前日增加35428万手
  • 持仓量225196万手，较前日增加3946万手

• 期权因子：

  • 隐含波动率维持在年均值0.2759上方
  • 持仓量PCR为0.3465，位于近一年20.00%水位
  • 压力位9000，支撑位7600

• 策略建议：

  • 方向性策略：无
  • 波动性策略：无

鸡蛋期权（JD）

• 标的行情：

  • JD2611合约最新价3829元，较前日下跌11元（-0.28%）
  • 成交量286535万手，较前日减少18252万手
  • 持仓量267863万手，较前日增加1137万手

• 期权因子：

  • 隐含波动率维持在年均值0.2507上方
  • 持仓量PCR为0.757，位于近一年73.06%水位
  • 压力位4000，支撑位3500

• 策略建议：

  • 方向性策略：无
  • 波动性策略：无

生猪期权（LH）

• 标的行情：

  • LH2611合约最新价11415元，较前日下跌215元（-1.84%）
  • 成交量167681万手，较前日增加19179万手
  • 持仓量234186万手，较前日减少4732万手

• 期权因子：

  • 隐含波动率维持在年均值0.2829上方
  • 持仓量PCR为0.3081，位于近一年43.27%水位
  • 压力位15200，支撑位11000

• 策略建议：

  • 方向性策略：无
  • 波动性策略：构建卖出看涨+看跌期权组合策略，获取时间价值收益，动态调整持仓头寸。如：S_LH2611P11400, S_LH2611C12400

白糖期权（SR）

• 标的行情：

  • SR701合约最新价5441元，较前日下跌26元（-0.47%）
  • 成交量504990万手，较前日增加14337万手
  • 持仓量637359万手，较前日减少8384万手

• 期权因子：

  • 隐含波动率维持在年均值0.1342上方
  • 持仓量PCR为0.4086，位于近一年20.41%水位
  • 压力位6300，支撑位5200

• 策略建议：

  • 方向性策略：构建看涨期权牛市价差组合策略，获取方向性收益。如：B_SR2611C5200，S_SR2611C5500
  • 波动性策略：无

其他信息

• 数据来源：WIND、期权服务部
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