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银河期货股指期货数据日报总结（2026年9月3日）

核心内容概览

IM合约

• 主力合约：IM2609报收7559.40点，上涨0.18%。
• 四合约总成交：253,375手，较前日增加10,371手。
• 总持仓：457,790手，较前日增加5,050手。
• 贴水：主力合约贴水40.7点，较前日上升2.66点。
• 年化基差率：-12.28%。
• 分红影响：分别为3.17点、5.23点、6.35点和6.73点。
• 主要席位：
  • 成交量：中信期货（26,656手）、国泰君安（18,785手）、海通期货（7,436手）、东证期货（4,931手）、中泰期货（4,664手）。
  • 持买单量：中信期货（20,407手）、国泰君安（16,152手）、海通期货（7,564手）、银河期货（6,887手）、华泰期货（5,448手）。
  • 持卖单量：中信期货（29,768手）、国泰君安（17,935手）、海通期货（10,227手）、华泰期货（9,913手）、瑞银期货（7,181手）。

IF合约

• 主力合约：IF2609报收4536.80点，上涨0.14%。
• 四合约总成交：90,926手，较前日下降19,340手。
• 总持仓：267,703手，较前日减少7,047手。
• 贴水：主力合约贴水15.78点，较前日下降0.02点。
• 年化基差率：-7.93%。
• 分红影响：分别为4.95点、8.15点、15.1点和19.91点。
• 主要席位：
  • 成交量：中信期货（8,877手）、国泰君安（6,648手）、海通期货（2,933手）、东证期货（2,574手）、国信期货（1,925手）。
  • 持买单量：国泰君安（13,586手）、中信期货（8,472手）、银河期货（5,751手）、南华期货（4,663手）、浙商期货（3,156手）。
  • 持卖单量：中信期货（19,594手）、国泰君安（13,196手）、华泰期货（6,946手）、中银期货（4,006手）、东证期货（3,331手）。

IC合约

• 主力合约：IC2609报收7706.20点，上涨0.41%。
• 四合约总成交：153,716手，较前日下降5,589手。
• 总持仓：290,462手，较前日减少4,770手。
• 贴水：主力合约贴水49.16点，较前日上升4.47点。
• 年化基差率：-14.55%。
• 分红影响：分别为2点、4.9点、9.22点和13.68点。
• 主要席位：
  • 成交量：中信期货（44,222手）、国泰君安（33,345手）、东证期货（9,353手）、中泰期货（8,585手）、海通期货（8,449手）。
  • 持买单量：国泰君安（24,431手）、中信期货（21,187手）、海通期货（12,340手）、银河期货（6,446手）、华泰期货（6,884手）。
  • 持卖单量：中信期货（27,026手）、国泰君安（19,640手）、华泰期货（10,393手）、海通期货（7,897手）、东证期货（6,056手）。

IH合约

• 主力合约：IH2609报收2907.60点，上涨0.26%。
• 四合约总成交：48,044手，较前日下降8,480手。
• 总持仓：114,896手，较前日减少4,052手。
• 贴水：主力合约贴水11.9点，较前日上升3.74点。
• 年化基差率：-9.34%。
• 分红影响：分别为5.48点、6.43点、12.07点和16.22点。
• 主要席位：
  • 成交量：中信期货（4,269手）、国泰君安（4,221手）、光大期货（1,597手）、国信期货（1,561手）、海通期货（1,340手）。
  • 持买单量：国泰君安（6,475手）、中信期货（4,654手）、海通期货（2,667手）、国信期货（2,242手）、华泰期货（1,725手）。
  • 持卖单量：光大期货（10,223手）、中信期货（8,965手）、海通期货（3,095手）、国泰君安（2,310手）、银河期货（1,978手）。

主要观点

• IM合约：主力合约小幅上涨，成交量略有下降，持仓量增加，贴水扩大，基差率维持负值，分红影响明显。
• IF合约：主力合约微涨，成交量和持仓量均下降，贴水略有收窄，基差率仍为负值，分红影响逐渐增加。
• IC合约：主力合约显著上涨，成交量和持仓量下降，贴水扩大，基差率负值，分红影响逐步提升。
• IH合约：主力合约小幅上涨，成交量和持仓量均下降，贴水扩大，基差率负值，分红影响逐步增加。

关键信息

成交与持仓变化

• IM合约：总成交量增加，持仓量上升，显示市场活跃度略有提高。
• IF合约：总成交量和持仓量均下降，市场交易热度有所减弱。
• IC合约：总成交量和持仓量下降，但主力合约上涨，可能反映市场情绪有所改善。
• IH合约：总成交量和持仓量下降，主力合约上涨，但贴水扩大，显示市场对现货的预期可能有所调整。

贴水与基差

• IM主力合约：贴水上升，基差率负值，表明期货价格低于现货价格。
• IF主力合约：贴水略有下降，基差率负值，期货价格仍低于现货。
• IC主力合约：贴水扩大，基差率负值，期货价格仍低于现货。
• IH主力合约：贴水扩大，基差率负值，期货价格低于现货。

分红影响

• IM合约：分红影响由小到大递增，季二合约分红价值最高。
• IF合约：分红影响逐步上升，季二合约分红价值最大。
• IC合约：分红影响由小到大递增，季二合约分红价值最高。
• IH合约：分红影响由小到大递增，季二合约分红价值最大。

主要席位表现

• 成交量：中信期货、国泰君安、海通期货、东证期货、中泰期货在各合约中占据前列。
• 持买单量：国泰君安、中信期货、海通期货、银河期货、华泰期货在各合约中持买单量较高。
• 持卖单量：中信期货、国泰君安、华泰期货、海通期货、瑞银期货在各合约中持卖单量较高。

总结

整体来看，2026年9月3日股指期货市场表现呈现一定的波动，各合约成交量和持仓量变化不一，贴水和基差率均保持负值，表明期货价格低于现货价格。主要合约如IM、IF、IC、IH均受到分红影响，且分红价值随合约到期时间延长而增加。中信期货、国泰君安、海通期货等机构在成交量、持买单量和持卖单量中占据主导地位，显示出其在市场中的活跃度和影响力。