20230906-国海证券-策略化选股跟踪月报（9月）_多策略选股组合月度超额收益1.02_9月推荐超配高质量选股策略_27页_1mb

• 国海证券多策略选股组合月度跟踪月报(9月)
  • 9月多策略组合表现：
  • 绝对收益-484%，相对中证全指超额收益102%。
  • 子策略权重：质量选股(34%)，价值股(31%)，成长股(25%)，出清反转(10%)。
  • 持仓行业：食品饮料(65%)，医药，机械等。
    • 价值股策略：
  • 8月绝对收益-583%，相对国证价值指数超额046%。
  • 技术指标因子策略收益最优(月收益-228%)。
  • 行业分布：电力、钢铁、交通运输等，平均市值9304亿元。
    • 高质量选股策略：
  • 8月绝对收益-304%，相对中证全指超额293%。
  • 持仓集中于食品饮料行业(65%)，食品饮料行业龙头权重高。
    • 券商金股策略：首次覆盖股票平均市值18085亿元，行业集中于计算机、电子、机械。8月绝对收益-737%，相对中证800超额-150%。
    • 出清反转策略：8月绝对收益-771%，相对中证全指超额-203%，行业集中于农林牧渔、国防军工。

风险提示：市场波动、政策变化及数据风险。