20240809-西南证券-因子情绪表现与基金仓位探测周跟踪_因子情绪观察与基金仓位高频探测_15页_2mb

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西南证券金融工程动态报告周跟踪：因子情绪与基金仓位 (85-89)

本报告分析了近期市场情绪、公募基金仓位及行业配置、因子表现等，旨在为投资决策提供参考。

市场情绪方面：
截至2024年8月9日，主要股指期货（沪深300、中证1000、上证50、中证500）均呈现升水状态，本周平均升贴水率在-016%至-031%之间。本周北向资金净流出规模显著放大（6809亿元），净流入前行业为食品饮料、医药、电力及公用事业和交通运输，净流出最大的是家电、银行和非银行金融。两融数据显示，截至8月8日，两融余额站稳14万亿元，本周融资净买入略有增长，融券净卖出减少，分行业看银行、消费服务、非银行金融获融资净买入较多，汽车业融券净卖出较多。主动权益基金本周总发行规模有所下降。

公募基金仓位：
主动权益基金平均仓位创81.66%新高（加仓0.53%），继续看好电力及公共事业、煤炭、银行，对TMT（电子、计算机、通信）、国防军工等行业在下跌中逆势加仓，同时减持医药、非银行金融、电力设备及新能源等行业。

因子表现：
近一周内，1/PB、股息率因子表现优异（IC值分别为21.17%、22.66%），而净资产负债率、速动比率、流动比率等价值因子表现不佳。近一个月，1/PB和对数市值表现相对较好；近一年，高股息率和低市盈率（倒数PE）因子表现持续较好。从风险溢价策略（多头收益-全A指数）看，本周估值类因子超额收益显著，近一月对数市值和1/PB因子超额突出，近年虽行业分化明显，但1/PE、对数市值、股息率、ROIC因子依然表现抢眼。

风险提示：
报告基于历史公开数据，虽然经过测算，但部分数据可能滞后且存在第三方数据准确性风险，不构成投资建议，仅供参考，投资者需谨慎决策。

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