2024-06-16-中证指数-中证债券估值日报20240617_4页_519kb
报告摘要
中证债券估值日报总结（2024年06月17日）
一、核心内容概览
本报告总结了2024年6月17日中国债券市场的整体运行情况，包括公开市场操作、货币市场、债券市场、国债期货、股票市场以及各类债券的收益率与估值变动。
二、公开市场操作
- 央行今日开展 40亿元 7天逆回购操作，利率 1.80%，与前次持平。
- 开展 1820亿元 MLF操作，利率 2.5%，与前次持平。
- 今日有 2370亿元 MLF到期。
- 公开市场操作 净回笼 为 510亿元。
三、货币市场
- Shibor：隔夜Shibor报 1.7830%，上行 5.10BP；1个月Shibor报 1.8980%，下行 0.20BP。
- 银行间市场：隔夜回购加权利率较前日上行 6BP 至 1.80%，7天回购加权利率上行 5BP 至 1.87%。
- 交易所市场：隔夜回购全日加权利率为 1.84%。
四、债券市场
- 交易所债券成交规模较昨日增加 553亿元，达到 1863亿元。
- 公司债成交规模增加 300亿元，达到 759亿元。
五、国债期货
- 国债期货全部收涨。
- 10年期主力合约 涨幅为 0.00%，报 0.000。
- 5年期主力合约 涨幅为 0.00%，报 0.000。
- 2年期主力合约 涨幅为 0.00%，报 0.000。
六、股票市场
- 上证综指 跌 0.55%，报 3015.89点。
- 深证成指 涨 0.31%，报 9281.25点。
- 创业板指 涨 0.83%，报 1806.19点。
- 沪深300 跌 0.15%，报 3536.20点。
- 科创50 涨 0.38%，报 757.11点。
七、利率债市场
- 利率债收益率整体上行。
- 国债收益率 波动范围为 -1BP 至 1BP，10年期国债收益率较前日上行 0BP 至 2.26%。
- 国开债收益率 波动范围为 -4BP 至 2BP，10年期国开债收益率较前日上行 1BP 至 2.34%。
- 利率债品种估值净价均值较前日下跌 0.01元。
八、信用债市场
- 信用债收益率整体下行。
- 中短票据、企业债和交易所公司债各等级收益率波动范围为 -4BP 至 1BP。
- 信用债品种估值净价均值较前日下跌 0.04元。
九、中证债券指数变动
- 中证全债指数 较前日上涨 0.071%，到期收益率为 2.265%，修正久期为 6.48。
- 当日涨幅居前的三条指数：
- 中证 10+债 涨 0.248%
- 中证 综合债 涨 0.064%
- 中证 国债 涨 0.053%
十、关键期限收益率变动（部分示例）
| 曲线 | 0.25Y | 0.5Y | 0.75Y | 1Y | 2Y | 3Y | 5Y | 7Y | 10Y | 15Y | 20Y | 30Y |
|------------|--------|---------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 国债 | -0.01 | 0.00 | 0.02 | -0.01 | -0.01 | -0.03 | -0.03 | -0.01 | -0.01 | -0.03 | -0.03 | -0.01 |
| 国开债 | -0.03 | -0.05 | -0.05 | -0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -0.03 | -0.01 | -0.05 | -0.06 | -0.02 |
| 公司债AAA | -0.01 | -0.03 | -0.43 | -0.04 | -0.16 | -0.03 | -0.01 | 0.00 | -0.00 | -0.01 | 0.00 | -0.02 |
| 公司债AA+ | -0.09 | -0.26 | -0.30 | -0.18 | -0.18 | -0.01 | -0.00 | -0.01 | -0.00 | -0.01 | -0.01 | -0.00 |
| 公司债AA | -0.01 | -0.21 | -0.20 | -0.25 | -0.34 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 公司债AA- | -1.10 | -0.30 | -0.15 | -0.10 | -0.21 | 0.00 | -0.09 | -0.19 | 0.05 | -0.00 | 0.03 | -0.00 |
| 城投债AAA | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | 0.00 | -0.00 | -0.01 | -0.03 | -0.00 | -0.00 |
| 产业债AA+ | -0.04 | -0.13 | -0.19 | -0.16 | -0.11 | -0.01 | -0.00 | -0.00 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
十一、关键期限估值均价变动（部分示例）
| 曲线 | 0.25Y | 0.5Y | 0.75Y | 1Y | 2Y | 3Y | 5Y | 7Y | 10Y | 15Y | 20Y | 30Y |
|------------|--------|---------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 国债 | 0.00 | -0.01 | -0.02 | -0.01 | -0.01 | -0.03 | -0.03 | -0.01 | -0.01 | -0.03 | -0.03 | -0.01 |
| 国开债 | -0.01 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | -0.00 | -0.01 | -0.03 | -0.01 | -0.05 | -0.06 | -0.02 |
| 公司债AA+ | -0.09 | -0.26 | -0.30 | -0.18 | -0.18 | -0.01 | -0.00 | -0.01 | -0.00 | -0.01 | -0.01 | -0.00 |
| 城投债AA | -0.01 | -0.02 | -0.02 | -0.08 | -0.02 | 0.00 | -0.04 | -0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.02 | 0.02 |
| 产业债AA+ | -0.04 | -0.13 | -0.19 | -0.16 | -0.11 | -0.01 | -0.00 | -0.00 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
| 产业债AA- | -0.66 | -0.23 | -0.10 | -0.08 | -0.15 | 0.00 | -0.07 | -0.13 | 0.05 | -0.00 | 0.02 | -0.00 |
十二、主要观点
- 公开市场操作 以净回笼为主，显示央行对市场流动性有一定收紧倾向。
- 货币市场 资金价格整体上行，表明市场流动性偏紧。
- 利率债 收益率普遍上行，国债与国开债均呈现波动，但整体趋势为上行。
- 信用债 收益率整体下行，市场对信用债的偏好有所上升。
- 中证债券指数 全线上涨，其中 中证10+债 涨幅最大，反映市场对中长期债券的乐观情绪。
- 股票市场 表现分化，上证综指下跌，而深证成指和创业板指上涨，显示市场情绪偏向成长板块。
十三、关键信息总结
- 公开市场净回笼 510亿元。
- 利率债 收益率整体上行，10年期国债收益率为 2.26%，10年期国开债收益率为 2.34%。
- 信用债 收益率整体下行，公司债AA-估值净价均值下跌 0.04元。
- 中证全债指数 涨幅为 0.071%，到期收益率为 2.265%，修正久期为 6.48。
- 债券市场成交规模增加，公司债成交规模达 759亿元。
注： 本材料仅供参考，不构成任何投资建议。
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