20260625-中盛期货-新智投-数据分析日报20260625_11页_403kb
报告摘要
新智投-数据分析日报20260625总结
核心内容概述
本日报主要分析了当日期货市场的涨跌情况、指标评分、持仓异动、资金流向及K线形态，为投资者提供市场趋势和资金动向的参考信息。
今日涨跌情况
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涨跌幅靠前品种：
- 胶合板(bb2609)：0%
- 乙二醇(eg2609)：-4.8%
- 碳酸锂(lc2609)：-5.54%
- 钯(pd2608)：-5.78%
- 20号胶(nr2608)：-7.22%
- 白银(ag2608)：-7.28%
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其他跌幅较大的品种：
- 菜籽油(OI609)：-1.71%
- 棕榈油(p2609)：-1.81%
- 多晶硅(ps2609)：-1.85%
- 菜籽粕(RM609)：-1.86%
- 沪铜(cu2608)：-1.97%
- 沥青(bu2609)：-2.62%
- 燃料油(fu2609)：-3.44%
- 低硫燃料油(lu2608)：-3.48%
- 苯乙烯(eb2608)：-2.52%
- 聚丙烯(pp2609)：-3.26%
- 丙烯(PL609)：-3.7%
- 短纤(PF608)：-3.2%
指标评分分析
1、日线偏多品种
- 偏多品种（共5只）：
- 沪深300指数（CFFEX.IF2609）：偏多数18，偏空数3
- 原木（DCE.lg2609）：偏多数17，偏空数2
- 中证500指数（CFFEX.IC2609）：偏多数15，偏空数3
- 中证1000指数（CFFEX.IM2609）：偏多数14，偏空数3
- 上证50指数（CFFEX.IH2609）：偏多数14，偏空数2
2、日线偏空品种
- 偏空品种（共35只）：
- 硅铁(SF609)，黄金(au2608)，螺纹钢(rb2610)，白糖(SR609)，焦炭(j2609)，焦煤(jm2609)，热轧卷板(hc2610)，玉米(c2609)，玉米淀粉(cs2609)，红枣(CJ609)，菜籽油(OI609)，等
持仓异动分析
1、多单增仓
- 增仓品种（共8组）：
- bu2609 [东证期货]：27311.0，变动7692.0
- fu2609 [东证期货]：18252.0，变动5631.0
- p2609 [国泰君安]：47082.0，变动11423.0
- cs2609 [银河期货]：11156.0，变动6909.0
- PX609 [中信期货]：20057.0，变动4172.0
- PF608 [东证期货]：10475.0，变动2963.0
- PF608 [华泰期货]：5812.0，变动2869.0
- ni2609 [永安期货]：14403.0，变动3001.0
2、空单减仓
- 减仓品种（共15组）：
- OI609 [国投期货]：49649.0，变动-8763.0
- OI609 [中粮期货]：44203.0，变动-12295.0
- al2608 [东证期货]：11279.0，变动-7090.0
- pb2608 [高盛期货]：4433.0，变动-2361.0
- ss2608 [东证期货]：4933.0，变动-3777.0
- nr2608 [物产中大]：1352.0，变动-2087.0
- y2609 [中粮期货]：129806.0，变动-17379.0
- cs2609 [银河期货]：7908.0，变动-12465.0
- l2609 [国泰君安]：70354.0，变动-13725.0
- ni2607 [东证期货]：4796.0，变动-3192.0
- ni2607 [国泰君安]：4185.0，变动-3398.0
- ni2607 [中信期货]：3799.0，变动-1634.0
- sn2607 [国泰君安]：1267.0，变动-678.0
- sn2607 [东证期货]：722.0，变动-1024.0
- sn2607 [中信期货]：558.0，变动-621.0
3、空单增仓
- 增仓品种（共2组）：
- zn2608 [中信期货]：12780.0，变动2844.0
- cs2609 [中信期货]：22696.0，变动8379.0
4、多单减仓
- 减仓品种（共13组）：
- OI609 [高盛期货]：11754.0，变动-9142.0
- ss2608 [中信期货]：12562.0，变动-3464.0
- nr2608 [摩根大通]：4349.0，变动-3099.0
- nr2608 [永安期货]：2420.0，变动-1597.0
- fu2609 [申万期货]：5515.0，变动-6415.0
- PR609 [银河期货]：839.0，变动-2424.0
- ni2607 [中信期货]：6279.0，变动-1638.0
- ni2607 [东证期货]：2288.0，变动-1552.0
- ni2607 [方正中期]：1973.0，变动-1928.0
- sn2607 [中信建投]：890.0，变动-398.0
- sn2607 [东证期货]：590.0，变动-363.0
- PF608 [国泰君安]：9478.0，变动-3098.0
- eg2609 [永安期货]：17249.0，变动-10610.0
5、净持仓增减异常
- 异常品种：
- sn2607 [广发期货]：净持仓变动1013.0
资金流向分析
1、资金流入值前五品种
| 品种名称 | 品种 | 资金沉淀(亿元) | 资金流向(亿元) | 流向百分比 |
|---|---|---|---|---|
| 中证500 | IC | 634.78 | 29.49 | 4.87% |
| 沪深300 | IF | 478.52 | 20.18 | 4.4% |
| 上证50 | IH | 132.53 | 6.17 | 4.88% |
| 沪铜 | cu | 303.84 | 5.48 | 1.84% |
| 30年期国债 | TL | 78.85 | 2.72 | 3.57% |
2、资金流入比例前五品种
| 品种名称 | 品种 | 资金沉淀(亿元) | 资金流向(亿元) | 流向百分比 |
|---|---|---|---|---|
| 粳米 | rr | 1.64 | 0.09 | 5.81% |
| 上证50 | IH | 132.53 | 6.17 | 4.88% |
| 中证500 | IC | 634.78 | 29.49 | 4.87% |
| 沪深300 | IF | 478.52 | 20.18 | 4.4% |
| 纤维板 | fb | 0.28 | 0.01 | 3.7% |
3、资金流出值前五品种
| 品种名称 | 品种 | 资金沉淀(亿元) | 资金流向(亿元) | 流向百分比 |
|---|---|---|---|---|
| 白银 | ag | 228.95 | -14.11 | -5.81% |
| PTA | TA | 40.32 | -12.66 | -23.9% |
| 黄金 | au | 470.32 | -8.62 | -1.8% |
| 原油 | sc | 84.86 | -6.02 | -6.62% |
| 甲醇 | MA | 25.21 | -4.75 | -15.85% |
4、资金流出比例前五品种
| 品种名称 | 品种 | 资金沉淀(亿元) | 资金流向(亿元) | 流向百分比 |
|---|---|---|---|---|
| 瓶片 | PR | 6.47 | -2.83 | -30.43% |
| 对二甲苯 | PX | 11.35 | -3.86 | -25.38% |
| PTA | TA | 40.32 | -12.66 | -23.9% |
| 短纤 | PF | 6.94 | -1.97 | -22.11% |
| 20号胶 | nr | 21.58 | -4.2 | -16.29% |
K线形态分析
1、锤子线形态（反转|看涨）
- 出现次数与成功率：
- 沪锡：22次，成功率330，平均表现1.92%
- SCFIS欧线：22次，成功率78，平均表现14.28%
2、执带线形态（反转|看跌）
- 出现次数与成功率：
- 菜籽粕：22次，成功率36，平均表现-0.51%
数据来源与设计作者
- 数据来源：ifind，交易所网站，中盛期货
- 设计作者：
- 张雷（F3061499 / Z0002362）
- 褚思伟（F3061502 / Z0000239）
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