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证券研究报告总结：金融工程与衍生品交易 - 融资融券日报

核心内容概览

本报告为2018年8月17日的融资融券市场分析，内容涵盖市场回顾、今日事件提示及事件投资组合操作等，由信达证券研发中心生成。

主要观点与关键信息

一、市场回顾

• 融资融券余额：上一交易日（2018年8月16日），沪深两市融资融券余额为8748.03亿元，较前一日微跌0.01%；其中，融资余额为8675.55亿元（-0.01%），融券余额为72.49亿元（-0.25%）。
• 融资规模：融资买入额为215.79亿元（+1.98%），融资偿还额为216.74亿元（+0.74%）。
• 市场指数表现：
  • 上证综指下跌0.66%；
  • 中小板指下跌1.16%；
  • 创业板指下跌2.25%；
  • 从5日涨跌幅看，上证综指表现最弱，下跌3.19%；中小板指表现最弱，下跌3.66%；
  • 从20日涨跌幅看，上证综指表现最好，下跌2.43%；中小板指表现最弱，下跌8.35%。
• 行业表现：
  • 表现较好的行业：通信（+1.4%）、非银金融（+0.49%）、银行（+0.25%）、房地产（+0.05%）、家用电器（-0.38%）；
  • 表现较弱的行业：农林牧渔（-2.81%）、食品饮料（-2.09%）、纺织服装（-1.7%）、建筑装饰（-1.69%）、休闲服务（-1.55%）。
• 标的股票表现：
  • 涨幅前五名：津滨发展（+10.16%）、钢研高纳（+10.01%）、泰合健康（+8.13%）、西部证券（+6.78%）、世联行（+5.48%）；
  • 跌幅前五名：飞马国际（-10.04%）、商赢环球（-10%）、国新健康（-10%）、双汇发展（-10%）、海航基础（-9.95%）。
• 五日量比：海航基础（25.45）、西部证券（5.34）、钢研高纳（4.65）、中钢国际（4.43）、全柴动力（4.31）排名前五。
• 资金流入情况：
  • 金额流入率前五名：亚邦股份（147.17%）、飞马国际（100.44%）、海航基础（99.95%）、达安基因（45.81%）、华业资本（40.17%）；
  • 开盘资金净流入前五名：海航基础（89.07%）、歌华有线（27.6%）、飞马国际（24.8%）、皖江物流（24.29%）、天士力（19.97%）；
  • 尾盘资金净流入前五名：达安基因（38.8%）、华业资本（38.59%）、青青稞酒（29.56%）、辽宁成大（26.76%）、美克家居（21.78%）。
• 融资余额占比：
  • 融资余额占流通市值比例前十名：全柴动力（24.79%）、数码科技（21.77%）、恒泰艾普（21.44%）等；
  • 融资余额占流通市值比例增速前十名：广联达（+25.53%）、双汇发展（+17.17%）、海航基础（+13.36%）等。
• 大宗交易：上一交易日有6只股票发生大宗交易，包括东兴证券、彩虹股份、华闻传媒等。
• 停牌与复牌：今日有26只股票停牌，2只股票复牌，包括万华化学、美都能源等。
• 大股东增减持：今日无大股东增持，但有1只股票（誉衡药业）涉及大股东减持。
• 分红送转事件：今日共有19只股票涉及分红送转事件，其中4只为实施公告日，10只为股权登记日，5只为除权除息日。
• 业绩预告：今日有10只股票发布业绩预告，包括东港股份、紫鑫药业、二三四五等。
• 限售股解禁：未来7个交易日内有11只股票涉及限售股解禁，包括齐翔腾达、金风科技、长园集团等。

二、事件投资组合操作

• 组合收益率：上一交易日组合收益率为-0.65%，累计收益率为116.3%，分别超越上证综指、沪深300及创业板指82.47、62.53及100.99个百分点。
• 今日操作：
  • 建仓股票：二三四五（业绩预增）；
  • 拟平仓股票：新华保险、南钢股份等。
• 昨日操作回顾：未提供具体操作细节。

三、其他信息

• 特别提示：本报告所列事件投资组合由模型生成，其收益率具有较大不确定性，不构成投资建议。
• 数据来源：Wind、信达证券研发中心。

总结

本报告提供了融资融券市场在2018年8月17日的全面回顾与分析，涵盖市场整体表现、行业动向、股票交易动态、资金流动情况及事件投资组合操作等关键信息。从市场指数和行业表现来看，通信、非银金融、银行等板块表现相对较好，而农林牧渔、食品饮料、纺织服装等板块表现较弱。股票交易中，津滨发展、钢研高纳等涨幅显著，而飞马国际、海航基础等跌幅较大。此外，今日有19只股票涉及分红送转事件，10只股票发布业绩预告，未来7个交易日有11只股票面临限售股解禁。事件投资组合在上一交易日录得-0.65%的收益率，累计收益率为116.3%，表现优于主要指数。