20240328-开源证券-开源量化评论（90）_微盘股当前反弹阻力如何__8页_986kb
报告摘要
- 报告目的：分析2024年微盘股指数反弹的动力及未来可能出现的阻力，供投资者参考。
- 微盘股指数简介：以沪深上市公司为样本，选取市值最小的400股，日均等权计算。近10年年化收益率315%。2023年上涨499%，但2024年1月最大回撤接近50%，春节后目前已收复2/3下跌幅度。
- 资金流向分析：
- 大单与小单净流入呈负相关性：下跌过程中大单流出、小单流入；反弹阶段大、小单流向及流入量已基本恢复至下跌前水平。
- 小单资金在浮亏转盈时易形成抛压。
- 流动性状况：2023年末流动性下行，近两个月流动性虽有回升，但近几日再度下降，提示波动风险。
- 龙虎榜热度：2024年1月热度短暂上升，反弹期热度小幅回升但仍低于2023年11~12月。
- 融资融券情况：1月下跌中融资余额上升，反弹期融资余额持续回落，融资余额占市场比例未同步反弹。
- 反弹阻力位：
- 第一阻力位：260,000点（较3月26日收盘价涨约9%）。
- 第二阻力位：280,000点（较3月26日收盘价涨约17%）。
- 风险提示：
- 模型基于历史数据，未来市场可能发生重大改变。
- 投资需注意到流动性风险、资金流向变化及技术面阻力。
- 适用范围与免责声明：
- 本报告适用于专业投资者及风险承受能力C3/C4/C5的普通投资者。
- 分析基于公开信息，不构成投资建议。
- 公司可能持有报告涉及股票，或与相关公司存在业务关系，未及时通知客户。
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