20230626-美尔雅期货-铁矿石期权周报_矿价窄幅震荡_期权隐波微升_13页_971kb

标的行情回顾

• 铁矿石现货价格周环比下跌12%；DCE铁矿石期货周环比下跌2%。

期权行情回顾

• 上周铁矿石期权总成交手数、持仓量环比上升；I2309系列期权持仓量PCR上升至305。
• 特短期历史波动率微升，主力合约隐含波动率持平在379%，期限结构显示短期历史波动率接近长期均值（10日HV值为29%）。

期权策略推荐

• 基于外矿发运变化、铁水产量小幅增长及钢厂补库情况，判断中期需求有下行空间。
• 期权隐含波动率持平，建议节后跟随趋势买入期权。