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2026浙商固收大讲堂21讲总结

核心内容

2026浙商固收大讲堂21讲旨在应对当前债券市场环境的深刻变化，更新并拓展固收投研分析框架，满足投资者在复杂市场中的新需求。课程内容涵盖宏观利率、信用研究、AI量化与转债四大板块，从基础到进阶，系统性地搭建了固收培训体系。

主要观点

• 市场环境变化：自2022年以来，国内外经济环境发生重大变化，高质量发展、新质生产力等成为国内经济发展的核心，而地缘冲突和美联储货币政策转向也对全球市场产生深远影响。
• 固收分析框架升级：原有的基本面、政策面、资金面等分析框架已不能完全适应当前市场，需进行系统性更新与扩容，以应对流动性、机构行为、美债收益率等新变量。
• 多维度研究体系构建：浙商固收团队构建了“投研方法论+数据库+调研+量化”四维立体研究框架，持续强化“报告高频更新+数据精细跟踪+调研全面铺开+观点旗帜鲜明+反馈高效及时”五边形能力圈。
• 课程内容全面：课程内容覆盖利率、信用、转债、量化等方向，既有宏观分析，也有微观策略，包括纯债多策略、期权投资、国债期货、AI量化等前沿主题。

关键信息

宏观利率篇

• 8月10日：胡建文《基于大行净融出的银行流动性分析框架》
• 8月13日：杨语涵《机构行为分析框架》
• 8月17日：崔正阳《海外宏观及美债分析框架》
• 8月18日：胡建文《同业存单利率定价分析框架》
• 8月24日：杨语涵《债券借贷视角看券商机构行为》
• 8月26日：胡建文《央行资产负债表解读及应用》
• 9月2日：崔正阳《如何利用期权助力投资交易》
• 9月3日：胡建文《公募债基如何构建负久期》
• 9月7日：郑莎《国债期货基础知识及常用策略》
• 9月8日：郑莎《国债期货技术分析基础》
• 9月9日：郑莎《国债期货技术分析进阶》

信用研究篇

• 8月12日：李艳《保险分红险转型特征及资配风格分析》
• 8月19日：李艳《银行二永债投资框架和最新思考》
• 8月25日：唐嵩《化债新周期下的城投债分析框架》
• 9月1日：唐嵩《低利差下的信用ETF策略思考》

AI量化&转债篇

• 8月11日：章恒豪《大模型、Agent与新一代生产力的基本介绍》
• 8月20日：章恒豪《AI赋能固收投研的实践》
• 8月27日：唐嵩《转债基础研究框架》
• 8月31日：唐嵩《转债条款博弈解析》
• 9月10日：章恒豪《利率量化实战：胜率择时与PCA降维》
• 9月14日：章恒豪《固收量化应用：转债量化择券与多资产配置》

课程特色

• 系统性：从基础到进阶，从传统到创新，课程内容全面系统。
• 实战性：课程不仅讲解理论，更注重实际应用，帮助投资者建立可复用的分析工具。
• 多维度：涵盖宏观利率、信用研究、AI量化与转债等多个领域，满足投资者多样化需求。

参会方式

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团队介绍

• 覃汉：美国密歇根大学安娜堡分校，金融工程硕士，负责宏观利率、资产配置。
• 胡建文：中国人民大学，金融硕士，CFA，负责流动性、同业存单。
• 杨语涵：南开大学，区域经济学硕士，负责机构行为、基金评价。
• 章恒豪：加拿大多伦多大学，金融工程硕士，负责量化、资产配置。
• 李艳：西南财经大学，金融工程硕士，负责金融债、国央企永续债、债券ETF。
• 唐嵩：负责城投债、产业债、转债。
• 崔正阳：负责海外宏观、资产配置。
• 郑莎：厦门大学，数量经济学硕士，负责国债期货、技术分析。
• 王本来：上海财经大学，经济学博士，负责AI、国内宏观、量化。

总结

2026浙商固收大讲堂21讲是一次系统性、实战性、多维度的固收投研培训，旨在帮助投资者在复杂多变的市场环境中建立更完整的认知体系与交易框架。课程内容全面，涵盖宏观利率、信用研究、AI量化与转债，适合不同层次的投资者参与。欢迎扫码关注，获取更多课程信息。