20260807-银河期货-国债期货持仓日报_8页_1mb

报告摘要

国债期货持仓日报总结（2026年8月7日）

核心内容概览

本报告提供了2026年8月7日国债期货市场的主要数据，涵盖两年期、五年期、十年期、三十年期国债期货合约的成交与持仓情况。数据包括收盘价、成交量、成交额、持仓量、持仓保证金变化以及主要会员的持仓排名和变化情况。

各期国债期货成交与持仓情况

两年期国债期货

T2609合约：
- 收盘价：109.43，涨幅0.04%
- 成交量：77,524，跌幅3%
- 成交额：848，跌幅3%
- 持仓量：367,574，增幅2,103
- 持仓保证金：80.4亿元
T2612合约：
- 收盘价：109.32，涨幅0.05%
- 成交量：16,921，涨幅20%
- 成交额：185，涨幅20%
- 持仓量：59,490，增幅5,001
- 持仓保证金：13.0亿元
T2703合约：
- 收盘价：109.24，涨幅0.06%
- 成交量：1,687，涨幅898%
- 成交额：18，涨幅898%
- 持仓量：2,747，增幅1,097
- 持仓保证金：0.6亿元
合计：
- 成交量：96,132，增幅2%
- 成交额：1,052，增幅2%
- 持仓量：429,811，增幅8,201
- 持仓保证金：94.1亿元

五年期国债期货

TF2609合约：
- 收盘价：106.54，涨幅0.03%
- 成交量：56,261，涨幅15%
- 成交额：599，涨幅15%
- 持仓量：213,362，增幅1,802
- 持仓保证金：27.3亿元
TF2612合约：
- 收盘价：106.49，涨幅0.04%
- 成交量：11,823，涨幅46%
- 成交额：126，涨幅46%
- 持仓量：29,890，增幅3,699
- 持仓保证金：3.8亿元
TF2703合约：
- 收盘价：106.45，涨幅0.04%
- 成交量：664，涨幅8%
- 成交额：7，涨幅8%
- 持仓量：1,542，减幅-4
- 持仓保证金：0.2亿元
合计：
- 成交量：68,748，增幅19%
- 成交额：732，增幅19%
- 持仓量：244,794，增幅5,497
- 持仓保证金：31.3亿元

十年期国债期货

TL2609合约：
- 收盘价：115.72，涨幅0.29%
- 成交量：112,588，涨幅18%
- 成交额：1,302，涨幅18%
- 持仓量：199,074，增幅5,381
- 持仓保证金：80.6亿元
TL2612合约：
- 收盘价：116.02，涨幅0.29%
- 成交量：20,870，涨幅19%
- 成交额：242，涨幅19%
- 持仓量：48,362，增幅3,590
- 持仓保证金：19.6亿元
TL2703合约：
- 收盘价：115.71，涨幅0.29%
- 成交量：1,149，涨幅188%
- 成交额：13，涨幅189%
- 持仓量：2,837，增幅293
- 持仓保证金：1.1亿元
合计：
- 成交量：134,607，涨幅18%
- 成交额：1,557，涨幅19%
- 持仓量：250,273，增幅9,264
- 持仓保证金：101.4亿元

三十年期国债期货

TS2609合约：
- 收盘价：102.63，涨幅0.01%
- 成交量：36,618，跌幅19%
- 成交额：752，跌幅19%
- 持仓量：86,847，增幅1,432
- 持仓保证金：8.9亿元
TS2612合约：
- 收盘价：102.62，涨幅0.02%
- 成交量：3,976，涨幅103%
- 成交额：82，涨幅103%
- 持仓量：7,871，增幅1,286
- 持仓保证金：0.8亿元
TS2703合约：
- 收盘价：102.59，涨幅0.01%
- 成交量：643，涨幅175%
- 成交额：13，涨幅175%
- 持仓量：1,463，增幅75
- 持仓保证金：0.2亿元
合计：
- 成交量：41,237，跌幅13%
- 成交额：846，跌幅13%
- 持仓量：96,181，增幅2,793
- 持仓保证金：9.9亿元

主要观点

成交活跃度：
- 十年期国债期货（TL2609）成交量最大，达112,588手，涨幅18%。
- 两年期国债期货（T2612）成交量增幅显著，达20%，显示市场活跃度提升。
- 五年期国债期货（TF2612）成交量增幅达46%，表现突出。
持仓变化趋势：
- 各期国债期货持仓量均有所增加，其中两年期、五年期和三十年期国债期货持仓量增幅较大。
- 持仓保证金总体呈上升趋势，显示市场风险敞口扩大。
净持仓分布：
- 两年期国债期货：
  - 中信期货在持买单量和持仓名义金额变化上领先，但持卖单量有所下降。
  - 银河期货在持卖单量上排名靠前，但持仓名义金额变化为负。
- 五年期国债期货：
  - 中信期货在持买单量和持仓名义金额变化上居首。
  - 东证期货在持卖单量上排名靠前，持仓名义金额变化为正。
- 十年期国债期货：
  - 中信期货在持买单量和持仓名义金额变化上占据主导地位。
  - 东证期货在持卖单量上表现强劲，持仓名义金额变化为负。
- 三十年期国债期货：
  - 中信期货在持买单量和持仓名义金额变化上领先。
  - 银河期货在持卖单量上排名靠前，持仓名义金额变化为正。
市场集中度：
- 前五席位持仓占比超过50%，显示市场集中度较高。
- 持仓占比变化显示部分会员的持仓占比有所波动，部分会员则保持稳定。

关键信息

成交与持仓：
- 各期国债期货成交量和持仓量均呈现增长趋势，但涨幅差异较大。
- 成交额和持仓保证金同步增长，显示市场参与度提升。
会员表现：
- 中信期货在多数合约中持买单量和持仓名义金额变化上居首。
- 银河期货在持卖单量上表现突出，尤其在两年期和三十年期国债期货中。
市场趋势：
- 市场整体呈现多头持仓增加的趋势，但部分合约如五年期和三十年期存在持仓名义金额变化为负的情况，显示卖压增强。
- 五年期国债期货（TF2612）和十年期国债期货（TL2612）持仓名义金额变化显著，可能影响价格走势。
持仓占比：
- 前五席位持仓占比超过50%，市场高度集中。
- 前二十席位持仓占比普遍超过80%，显示市场主要由少数大机构主导。

总结

综上所述，国债期货市场在2026年8月7日整体呈现活跃态势，成交量和持仓量均有所增长。中信期货在多数合约中占据主导地位，银河期货在持卖单量上表现突出。市场集中度较高，前二十席位持仓占比普遍超过80%，显示大机构在市场中占据重要地位。各合约的持仓名义金额变化显示市场情绪有所分化，部分合约呈现多头趋势，部分则面临卖压。总体来看，市场参与者对国债期货的持仓和交易策略存在显著差异，需进一步关注市场动态和政策变化。

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