20260508-五矿期货-新能源期权早报_8页_2mb

新能源期权市场总结

核心内容概述

本报告汇总了碳酸锂、多晶硅、工业硅三种新能源相关期权品种的市场数据、期权因子分析及策略建议，涵盖期货市场行情、隐含波动率、持仓量PCR、压力支撑位等关键指标，旨在为投资者提供全面的市场洞察和策略参考。

标的行情解析

碳酸锂（LC2609）

• 最新价：199060元
• 涨跌：上涨2980元
• 涨跌幅：上涨1.51%
• 成交量：274376万手，较前日增加52144万手
• 持仓量：517613万手，较前日增加6542万手
• 隐含波动率：维持在年平均隐波率50.67%上方，当前加权隐波率为55.95%，较前日下降8.18%
• 压力支撑位：压力位214000元，支撑位150000元

多晶硅（PS2606）

• 最新价：40430元
• 涨跌：上涨1380元
• 涨跌幅：上涨3.53%
• 成交量：203650万手，较前日增加100953万手
• 持仓量：66155万手，较前日增加836万手
• 隐含波动率：维持在年平均隐波率50.65%上方，当前加权隐波率为62.08%，较前日下降4.40%
• 压力支撑位：压力位50000元，支撑位35000元

工业硅（SI2609）

• 最新价：9080元
• 涨跌：上涨205元
• 涨跌幅：上涨2.30%
• 成交量：591326万手，较前日增加291436万手
• 持仓量：366001万手，较前日增加54338万手
• 隐含波动率：维持在年平均隐波率32.20%上方，当前加权隐波率为23.50%，较前日下降0.52%
• 压力支撑位：压力位9000元，支撑位8600元

期权因子分析

成交量与持仓量PCR

压力支撑位

期权策略建议

碳酸锂期权

• 方向性策略：无
• 波动性策略：构建做空波动率的卖出看涨+看跌期权组合策略，获取期权时间价值收益。
  • 示例：S_LC2606C200000，S_LC2606P190000

多晶硅期权

• 方向性策略：无
• 波动性策略：构建做多波动率的买入看涨+看跌期权组合策略，获取波动率均值回归收益。
  • 示例：B_PS2606C44000，B_PS2606P38000

工业硅期权

• 方向性策略：无
• 波动性策略：构建做空波动率的卖出看涨+看跌期权组合策略，获取期权时间价值收益。
  • 示例：S_S12606C9500，S_S12606P8600

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