20230606-国金证券-基金量化观察_央企股东回报ETF集中上市_TMT主题基金业绩反弹_11页_1mb

ETF市场跟踪分析

一级市场资金流动

• 上周已上市ETF资金净流入合计31,965亿元
  • 股票型ETF：29,495亿元
    • 宽基ETF：18,218亿元；沪深300及上证50ETF大规模净流入，华夏上证50ETF（+3,912亿元），华泰柏瑞沪深300ETF（+3,744亿元）
    • 主题行业ETF：10,165亿元；科技(+3,172亿元)、金融地产(+2,314亿元)、高端制造(+1,917亿元)、医药生物(+1,726亿元)、周期(+745亿元)、消费(+346亿元)等主题均呈净流入

二级市场交易情况

• 市场交易活跃，非货币ETF成交总额41,008.5亿元
  • 股票型ETF周成交额23,148.6亿元，主题/行业ETF成交额最高，前五为科技、高端制造等ETF
  • 宽基ETF中，中证1000ETF、科创50ETF交易最活跃
  • 融资净买入：总净买入0.07亿元，其中创业板ETF净买入0.22亿元，科技ETF净买入0.067亿元

北上资金流向

• 宽基ETF中，创业板ETF北上资金等效流入较高
• 主题行业ETF中，高端制造ETF资金流入最佳，新能源车电池等ETF流入显著

增强策略ETF表现

• 上周表现总体不佳，仅南方中证500增强、天弘中证1000增强等个别ETF业绩良好，超额收益率分别为12.2%、2.02%

基金发行与产品上市

• 本周集中上市3只央企股东回报ETF，基金管理人为汇添富、广发、招商
• 5月主动权益/增强指数型基金成立36只，发行份额环比下降但总量仍高于去年同期

绩优基金表现

• 主动权益基金中，招商体育文化休闲A收益率最高（54.2%），软件产业、文体娱乐等基金业绩亮眼
• 增强指数型基金中，汇安沪深300指数增强A超额收益率最佳（14.2%）

风险提示

• 注：历史数据模型存在失效风险；基金过往业绩不代表未来表现；二级市场ETF存在价格波动等风险