20181123-信达证券-融资融券每日投资参考_14页_1mb

证券研究报告总结

核心内容概览

本报告为信达证券金融工程与衍生品交易团队发布的融资融券日报，内容涵盖上一交易日市场回顾、今日标的股票事件提示及事件投资组合操作等，旨在为投资者提供市场动态与投资建议参考。

主要观点与关键信息

一、市场回顾

• 融资融券余额：上一交易日沪深两市融资融券余额为7822.04亿元，环比微涨0.05%；其中融资余额为7739.17亿元，环比微涨0.03%；融券余额为82.87亿元，环比上涨2.45%。
• 融资规模：融资买入额为230.1亿元，环比下降15.4%；融资偿还额为228.01亿元，环比下降15.06%。
• 市场指数表现：中小板指上涨0.14%，表现最佳；创业板指下跌0.67%，表现最弱。
• 行业表现：
  • 表现较好的行业：汽车（+1.18%）、家用电器（+0.62%）、医药生物（+0.56%）、传媒（+0.38%）、纺织服装（+0.26%）。
  • 表现较弱的行业：钢铁（-1.72%）、非银金融（-1.16%）、建筑材料（-0.77%）、房地产（-0.63%）、农林牧渔（-0.59%）。
• 股票表现：
  • 涨幅前五名：华媒控股（+10.12%）、江淮汽车（+10.08%）、合力泰（+10.08%）、新和成（+10.03%）、美尔雅（+10.03%）。
  • 跌幅前五名：长江投资（-9.59%）、多氟多（-5.18%）、城投控股（-4.86%）、银江股份（-4.39%）、仁和药业（-4.21%）。
• 五日量比：新和成（4.01）、青青稞酒（3.87）、浙江医药（3.56）、新华传媒（3.4）、鲁抗医药（2.88）。
• 大宗交易：荣盛石化、奋达科技、牧原股份等8只股票发生大宗交易。
• 停复牌：今日共有5只股票停牌，1只股票复牌（云南白药）。
• 大股东增减持：今日有3只股票大股东增持（天音控股、东方园林、广誉远），1只股票大股东减持（江苏银行）。
• 增发事件：今日有1只股票（神火股份）发布增发董事会预案。
• 限售股解禁：未来7个交易日内共有13只股票涉及限售股解禁，包括长电科技、华发股份、哈药股份等。

二、事件投资组合操作

• 今日操作：无建仓股票，拟平仓股票1只（新和成）。
• 组合表现：
  • 上一交易日组合收益率为0.25%。
  • 截至2018年11月22日，组合累计收益率为113.53%，分别超越上证综指、沪深300及创业板指82.65、62.68及106.88个百分点。
• 组合仓位：当前仓位为36%，由12只成分股组成。

三、其他重要数据

• 融资余额占流通市值比例：恒泰艾普（20.64%）、数码科技（19.26%）、全柴动力（19.12%）等占比最高。
• 融资余额增速：洽洽食品（+43.9%）、鲁信创投（+30.71%）、中原高速（+23.64%）等增速最快。
• 资金流入情况：金额流入率最高的前五名是羚锐制药（40.07%）、卓郎智能（39.75%）、大连港（35.98%）、益佰制药（35.9%）、嘉化能源（35.22%）。
• ETF基金表现：交银180治理ETF（+1.2%）、华夏中小板ETF（+0.24%）、华夏中证500ETF（+0.09%）涨幅前三；国投瑞银沪深300金融地产ETF（-0.86%）、易方达沪深300非银ETF（-0.85%）、华夏上证50ETF（-0.56%）跌幅前三。

关键信息总结

风险提示

• 本报告由信达证券事件选股策略模型生成，其组合收益率具有较大的不确定性，不构成投资建议。
• 投资者需充分了解证券市场的风险，并谨慎决策。
• 报告信息基于公开数据，不保证其准确性和完整性。
• 报告内容仅为参考，不构成购买或出售证券的邀请。