20221227-华泰期货-商品期现数据跟踪日报_5页

华泰期货研究院量化组总结

核心内容概述

本报告由华泰期货研究院量化组发布，主要围绕期货市场中仓单变化、基差分析、近月与主力合约价差以及现货进口利润等关键指标进行数据跟踪与分析。报告提供了多个图表，涵盖贵金属、基本金属、能源化工和农产品四个主要类别，旨在为投资者提供市场趋势参考。

主要观点与关键信息

1. 量化组成员信息

• 研究员：高天越

  • 联系方式：0755-23887993
  • 邮箱：gaotianyue@htfc.com
  • 从业资格号：F3055799
  • 投资咨询号：Z0016156

• 联系人：

  • 李逸资
    • 邮箱：liyizi@htfc.com
    • 从业资格号：F03105861
  • 黄冯英
    • 邮箱：huangfengying@htfc.com
    • 从业资格号：F03107113
  • 李光庭
    • 邮箱：liguangting@htfc.com
    • 从业资格号：F03108562

2. 数据跟踪说明

• 现货价格：数据可能滞后2-3天，当日数据以最新一次更新为准。
• 基差分析：采用全国典型现货指标进行测算，仅用于趋势参考。
• 近月与主力合约价差：近月使用近月交割指标，主力合约使用Wind主连数据。
• 数据来源：图表数据来源于Ricequant和Wind，由华泰期货研究院提供。

3. 图表分析

仓单十日增长率

• 贵金属：图1展示了贵金属仓单的十日增长率，反映了市场供需变化。
• 基本金属：图2提供了基本金属仓单的十日增长率，显示市场活跃度。
• 能源化工：图3显示了能源化工类品种的仓单增长率，对市场趋势有参考意义。
• 农产品：图4展示了农产品仓单的十日增长率，用于评估市场流动性。

仓单BOX图

• 贵金属：图5通过BOX图呈现了贵金属仓单的分布情况。
• 基本金属：图6展示了基本金属仓单的BOX图，用于识别异常值。
• 能源化工：图7提供了能源化工类品种的仓单BOX图，帮助理解数据波动。
• 农产品：图8为农产品仓单的BOX图，反映市场波动范围。

基差/现货

• 贵金属：图9显示了贵金属的基差与现货价格的关系。
• 基本金属：图10展示了基本金属的基差分析。
• 能源化工：图11为能源化工类品种的基差数据。
• 农产品：图12提供了农产品的基差分析，有助于判断期货与现货之间的价差趋势。

近月与主力合约价差

• 贵金属：图13展示了贵金属近月与主力合约的价差。
• 基本金属：图14提供了基本金属的价差数据。
• 能源化工：图15为能源化工类品种的价差图，价差为0时表示近月与主力合约相同。
• 农产品：图16展示了农产品近月与主力合约的价差。

现货进口利润与主力合约盘面毛利

• 现货进口利润：图17显示了部分品种的现货进口利润，用于评估进口成本与市场收益。
• 主力合约盘面毛利：图18展示了主力合约的盘面毛利，反映期货市场的盈利空间。

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