20220530-天风证券-金融工程_行业流动性跟踪周报_近期行业流动性变化情况_8页_1mb

金融工程行业流动性跟踪周报总结

核心内容概览

本报告为2022年05月30日发布的金融工程行业流动性跟踪周报，主要分析了近期ETF资金流动、北向资金流向、基金增量资金配置、融资融券情况、股票回购资金以及产业资本增减持等市场动态。报告提供了详细的行业资金流动数据，并附有相关图表说明。

主要观点与关键信息

1. ETF 资金流动情况

• 资金净流入：上周有241只ETF出现资金净流入，净流入金额靠前的行业包括医药（25.59亿元）、科技（13.82亿元）、金融（12.33亿元）等。
• 资金净流出：有241只ETF出现资金净流出，净流出金额靠前的行业包括A股宽基（-22.41亿元）、周期（-10.48亿元）、策略/风格（-3.89亿元）等。
• ETF表现：医药行业ETF平均跌幅最大（-3.75%），而国际宽基ETF平均涨幅最高（1.96%）。

2. 北向资金流向

• 净流入行业：交通运输（24.48亿元）、电力设备及新能源（23.64亿元）、基础化工（13.70亿元）等。
• 净流出行业：食品饮料（-50.12亿元）、医药（-29.82亿元）、电子（-20.14亿元）等。
• 北向资金作为“聪明钱”，在A股市场中扮演了重要角色，尤其在市场低点时大量买入。

3. 基金增量资金配置

• 预计增量资金：随着基金的成立和建仓，预计电力设备及新能源行业将获得57亿元增量资金，电子行业56亿元，医药行业53亿元，基础化工行业42亿元。
• 基金经理的投资偏好具有持续性，分析基于基金产品最新持仓和指数成分股进行预估。

4. 融资融券跟踪

• 融资融券余额：截至2022-05-27，沪深两市融资融券余额为15219亿元，环比增速为-0.10%。
• 融资买入：医药行业融资买入额最高（278.57亿元），电力设备及新能源（247.10亿元）、有色金属（245.27亿元）紧随其后。
• 融券卖出：医药行业融券卖出额最高（35.91亿元），电子行业（21.66亿元）、电力设备及新能源（17.61亿元）为次。
• 净买入额：净买入额为2654亿元，较上上周有所上升。

5. 股票回购资金跟踪

• 实施金额：上周A股股票回购实施金额为10.03亿元，环比增加2.45亿元。
• 剩余回购金额：预计市场最多还有853.02亿元股票回购金额未实施。
• 实施金额较多的行业：房地产（2.21亿元）、电子（1.61亿元）、机械（1.25亿元）。
• 预计金额较多的行业：家电（79.18亿元）、医药（77.64亿元）、非银行金融（73.35亿元）。

6. 产业资本增减持情况

• 净减持金额：上周产业资本净减持44.86亿元，较上上周的净减持89.35亿元有所改善。
• 增持行业：非银行金融（18.08亿元）、电子（16.91亿元）、交通运输（6.79亿元）。
• 减持行业：交通运输（17.75亿元）、医药（15.36亿元）、银行（8.48亿元）。

关键数据汇总

风险提示

本报告为市场统计信息，不构成投资建议。投资者应独立评估信息，并考虑自身投资目的、财务状况和特定需求，必要时咨询专业意见。

作者信息

• 分析师：吴先兴
  SAC执业证书编号：S1110516120001
  邮箱：wuxianxing@tfzq.com
• 联系人：韩乾
  邮箱：hanqian@tfzq.com

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