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金融工程市场分析总结（2021年07月23日）

核心内容概述

本报告总结了2021年7月23日A股市场的关键情绪、资金流动及衍生品市场数据，为投资者提供市场动态的全面分析。

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一、市场情绪面分析

1.1 个股涨跌停情况

• A股非ST个股共4216只，排除停牌及一字板个股后：
  • 自然涨停个股47只，占比 1.11%
  • 自然跌停个股9只，占比 0.21%
• 涨停封板率 47.93%，连板率 10.71%

1.2 创新高/低个股情况

• 创60日新高的个股460只，较上一交易日增加17只，占比 10.91%，高于过去一年平均水平
• 创60日新低的个股502只，较上一交易日增加295只，占比 11.91%，高于过去一年平均水平

1.3 多空头排列情况

• 多头排列看涨个股1057只，较上一交易日增加52只，占比 25.07%
• 空头排列看跌个股1320只，较上一交易日增加12只，占比 31.31%

1.4 大宗交易情况

• 今日大宗交易总成交额为 154,883.45万元，较上一交易日有所下降
• 折价率上升至 5.98%

1.5 机构席位买入情况

• 今日机构席位买入的非ST个股包括：
  • 彤程新材、承德露露、首钢股份、华菱线缆、鸿达兴业、东华科技、贤丰控股、江特电机、三力士、华软科技、山东章鼓、福建金森、意华股份、北摩高科、鑫铂股份、华亚智能、联得装备、熙菱信息、捷佳伟创、泰林生物、上能电气、泰福泵业、华立科技、怡合达、航天机电、西藏珠峰、中天科技、五洲新春、石英股份、瑞芯微、德业股份、华兴源创、航宇科技、明冠新材、迈信林

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二、资金面分析

2.1 两融数据

• 昨日沪深两市两融余额 18,260.66亿元，周环比上升 0.99%
• 融资余额 16,663.78亿元
• 融资买入额 1,202.02亿元，融券卖出额 56.97亿元
• 净买入额 1,145.05亿元，较上一交易日上升

2.2 沪深港通资金流动

• 沪股通净流入 4.93亿元
• 港股通净流出 23.51亿元，较上一交易日有所下降
• 北向资金净流入 28.44亿元
• 深股通净流出 51.52亿元
• 港股通净流出 17.02亿元

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三、衍生品及其他市场数据

3.1 股指期货

• 沪深300期指IF2108报收 5073.20点，下跌 1.04%，贴水 0.31%
• 沪深300指数报收 5089.23点，下跌 1.21%
• 上证50期指IH2108报收 3349.00点，下跌 1.17%，贴水 0.25%
• 上证50指数报收 3357.45点，下跌 1.04%
• 中证500期指IC2108报收 6947.00点，下跌 0.39%，贴水 0.55%
• 中证500指数报收 6985.75点，下跌 0.58%

3.2 股票期权

• 今日波动率指数为 18.18，较上一交易日下降 0.50%
• 50ETF报收 3.39元，较上一交易日下跌 1.08%
• PCR（成交量）为 0.80，环比上升 3.50%
• PCR（持仓量）为 0.54，环比下降 2.39%

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四、关键信息总结

• 市场情绪：

  • 自然涨停和跌停数量均较上一交易日有所变化，涨停封板率和连板率维持在较高水平
  • 创新高个股数量增加，创新低个股数量大幅上升，市场情绪偏弱
  • 多空头排列中，空头排列占比略高于多头排列，市场看跌情绪占主导

• 资金流动：

  • 股票型ETF规模小幅上升，偏股型基金发行份额下降
  • 两融余额周环比上升，净买入额增加
  • 沪港通资金净流入，深港通资金净流出，北向资金整体净流入

• 衍生品市场：

  • 股指期货整体下跌，贴水有所扩大
  • 波动率指数下降，50ETF价格下跌
  • PCR（成交量）上升，PCR（持仓量）下降，市场看跌情绪增强

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五、风险提示

• 本报告基于历史数据统计，不构成投资建议
• 投资者需结合自身情况独立判断，必要时咨询专业意见

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六、分析师信息

• 吴先兴：SAC执业证书编号 S1110516120001，邮箱 wuxianxing@tfzq.com
• 何青青：SAC执业证书编号 S1110520080008，邮箱 heqingqing@tfzq.com

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七、相关报告

1. 《金融工程：市场情绪一览2021-07-22》
2. 《金融工程：金工专题报告-海外文献第187期》
3. 《金融工程：市场情绪一览2021-07-20》

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八、图表目录

• 图1：一年内每日自然涨跌停个股
• 图2：一季度内每日自然涨跌停个股
• 图3：一年内每日创新高/低个股
• 图4：一年内每日多/空头排列个股
• 图5：大宗交易统计及折价率
• 图6：融资融券余额（亿元）
• 图7：两融交易规模（亿元）
• 图8：沪港通资金净流入情况
• 图9：沪深300期指主力合约及基差
• 图10：上证50期指主力合约及基差
• 图11：中证500期指主力合约及基差
• 图12：中国波指及50ETF走势图
• 图13：PCR（成交量）
• 图14：PCR（持仓量）