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证券研究报告总结：金融工程与衍生品交易 - 融资融券日报

核心内容概述

本报告为2017年11月8日的融资融券市场日报，分析了上一交易日（2017年11月7日）市场整体表现、行业动态、标的股票情况及事件投资组合的操作情况。内容涵盖融资融券余额、市场指数、行业涨跌幅、ETF基金表现、大宗交易、停复牌情况、大股东增减持、增发事件、限售股解禁等关键信息。

主要观点与关键信息

一、融资融券市场回顾

• 融资融券余额：上一交易日沪深两市融资融券余额为10123.94亿元，较前一交易日增长0.58%。其中，融资余额为10072.35亿元（+0.54%），融券余额为51.59亿元（+10.68%）。
• 融资规模：融资买入额为560.62亿元（+13.56%），融资偿还额为506.75亿元（+18.33%）。
• 市场指数表现：中小板指涨幅最大，为0.98%；创业板指涨幅最小，为0.47%。从5日涨跌幅看，中小板指上涨1.26%，创业板指下跌0.57%。从20日涨跌幅看，中小板指上涨3%，创业板指下跌3.05%。
• 行业表现：
  • 表现较好的行业：钢铁（+2.06%）、非银金融（+1.78%）、综合（+1.72%）、国防军工（+1.58%）、采掘（+1.54%）。
  • 表现较弱的行业：食品饮料（-0.56%）、休闲服务（-0.11%）、医药生物（-0.05%）。
• 标的股票表现：
  • 涨幅前五名：天业股份（+10.04%）、电广传媒（+10.03%）、中信国安（+10.03%）、洲际油气（+9.98%）、健康元（+8.41%）。
  • 跌幅前五名：智慧农业（-5.19%）、恒瑞医药（-4.49%）、汇川技术（-4.25%）、蒙草生态（-3.80%）、生意宝（-3.62%）。
• 五日量比：洲际油气（8.49）、智慧农业（6.48）、海南海药（5.82）、有研新材（5.09）、海油工程（4.88）为前五名。
• 资金流入情况：
  • 金额流入率前五名：亿晶光电（44.56%）、东方金钰（40.08%）、中航地产（33.59%）、欧菲光（33.09%）、内蒙华电（32.13%）。
  • 开盘净流入前五名：东方金钰（35.13%）、浙江医药（26.04%）、一拖股份（24.17%）、上海石化（18.36%）、美尔雅（18.29%）。
  • 尾盘净流入前五名：江河集团（28.70%）、探路者（21.67%）、中珠医疗（18.30%）、国中水务（18.19%）、全柴动力（17.26%）。
• 融资余额占比：全柴动力（24.31%）、国民技术（22.26%）、华平股份（20.63%）等股票融资余额占流通市值比例较高。
• 融资余额占比增速：恒瑞医药（+33.32%）、大华股份（+14.25%）、科力远（+11.80%）等股票融资余额占比增速较快。
• 大宗交易：上一交易日有22只标的股票发生大宗交易，包括京东方A、中信国安、银泰资源等。

二、今日标的股票事件提示

• 停牌与复牌：今日共有33只股票停牌，其中1只股票复牌（老白干酒），其余股票均未开始停牌。
• 大股东增减持：今日有3只股票涉及大股东增持（科力远、山西焦化、力帆股份），4只股票涉及大股东减持（迪马股份等）。
• 增发事件：今日有2只股票涉及增发事件，包括新力金融（股东大会通过）和上海电气（增发公告日）。
• 分红送转：今日无股票涉及分红送转事件。
• 业绩报告发布：今日无股票发布相关业绩报告。
• 限售股解禁：未来7个交易日内，交运股份、京威股份、东方园林等6只股票将涉及限售股解禁。

三、事件投资组合操作

• 组合收益率：上一交易日组合收益率为0.95%，累计收益率为129.74%，分别超越上证综指、沪深300及创业板指60.86、39.48及83.3个百分点。
• 今日操作：今日无建仓操作，拟平仓股票包括天健集团、红太阳、长信科技等3只。
• 组合成分股：组合成分股包括多个行业股票，具体信息可参考图表26。

总结

本报告提供了详尽的融资融券市场数据，包括市场整体表现、行业动态、股票涨跌幅及资金流向。同时，揭示了今日及未来7个交易日的股票事件，如停牌复牌、大股东增减持、增发、限售股解禁等。事件投资组合在过去交易日表现良好，收益率显著高于主要指数，为投资者提供了有价值的参考信息。然而，需注意模型的局限性及市场不确定性，不构成具体投资建议。