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国债期货持仓日报总结 - 2026年7月3日

核心内容概览

本报告为2026年7月3日国债期货的持仓情况，涵盖两年期、五年期、十年期及三十年期国债期货合约。报告包括了各合约的收盘价、成交量、成交额、持仓量及持仓保证金等数据，以及主要会员的持仓变化和占比。

各期国债期货成交与持仓概要

两年期国债期货（T2609, T2612, T2703）

• T2609：

  • 收盘价：109.04
  • 成交量：69,926，同比下降14%
  • 成交额：763，同比下降14%
  • 持仓量：350,922，同比下降6,488
  • 持仓保证金：76.5亿元

• T2612：

  • 收盘价：108.92
  • 成交量：4,394，同比增长32%
  • 成交额：48，同比增长32%
  • 持仓量：16,486，同比增长322
  • 持仓保证金：3.6亿元

• T2703：

  • 收盘价：108.85
  • 成交量：165，同比下降10%
  • 成交额：2，同比下降10%
  • 持仓量：1,112，同比增长39
  • 持仓保证金：0.2亿元

• 合计：

  • 成交量：74,485，同比下降12%
  • 成交额：812，同比下降12%
  • 持仓量：368,520，同比下降6,127
  • 持仓保证金：80.4亿元

五年期国债期货（TF2609, TF2612, TF2703）

• TF2609：

  • 收盘价：106.34
  • 成交量：61,665，同比增长20%
  • 成交额：656，同比增长20%
  • 持仓量：205,127，同比下降63
  • 持仓保证金：26.2亿元

• TF2612：

  • 收盘价：106.26
  • 成交量：2,674，同比增长8%
  • 成交额：28，同比增长8%
  • 持仓量：9,185，同比增长2
  • 持仓保证金：1.2亿元

• TF2703：

  • 收盘价：106.22
  • 成交量：361，同比增长56%
  • 成交额：4，同比增长56%
  • 持仓量：585，同比增长113
  • 持仓保证金：0.1亿元

• 合计：

  • 成交量：64,700，同比增长20%
  • 成交额：688，同比增长20%
  • 持仓量：214,897，同比增长52
  • 持仓保证金：27.4亿元

十年期国债期货（TL2609, TL2612, TL2703）

• TL2609：

  • 收盘价：113.25
  • 成交量：77,623，同比增长9%
  • 成交额：880，同比增长9%
  • 持仓量：172,327，同比下降260
  • 持仓保证金：68.3亿元

• TL2612：

  • 收盘价：113.38
  • 成交量：2,894，同比增长9%
  • 成交额：33，同比增长9%
  • 持仓量：19,074，同比下降16
  • 持仓保证金：7.6亿元

• TL2703：

  • 收盘价：113.09
  • 成交量：113，同比增长38%
  • 成交额：1，同比增长38%
  • 持仓量：1,166，同比增长19
  • 持仓保证金：0.5亿元

• 合计：

  • 成交量：80,630，同比增长9%
  • 成交额：914，同比增长9%
  • 持仓量：192,567，同比下降257
  • 持仓保证金：76.3亿元

三十年期国债期货（TS2609, TS2612, TS2703）

• TS2609：

  • 收盘价：102.63
  • 成交量：48,109，同比增长34%
  • 成交额：987，同比增长34%
  • 持仓量：81,934，同比下降496
  • 持仓保证金：8.4亿元

• TS2612：

  • 收盘价：102.59
  • 成交量：359，同比增长9%
  • 成交额：7，同比增长9%
  • 持仓量：2,109，同比增长6
  • 持仓保证金：0.2亿元

• TS2703：

  • 收盘价：102.55
  • 成交量：586，同比增长51%
  • 成交额：12，同比增长51%
  • 持仓量：379，同比增长56
  • 持仓保证金：0.0亿元

• 合计：

  • 成交量：49,054，同比增长34%
  • 成交额：1,007，同比增长34%
  • 持仓量：84,422，同比下降434
  • 持仓保证金：8.7亿元

主要观点

• 总体趋势：各期国债期货成交量和成交额普遍呈现增长趋势，而持仓量和持仓保证金则出现不同程度的下降。
• 价格变动：所有合约收盘价均略有下降，但变动幅度较小，表明市场整体波动性较低。
• 持仓集中度：在主要合约中，前几大会员的持仓占比较高，且在不同合约中存在差异，如十年期国债期货中中信期货和国泰君安的持仓占比较高。
• 会员行为：部分会员在不同合约中的持仓变化显著，如中信期货在两年期和十年期国债期货中均表现出较强的持仓变动。

关键信息

• 两年期国债期货：

  • 成交量和成交额下降明显，但持仓量和持仓保证金下降幅度较大。
  • 银河期货在成交量和持仓量上均表现突出。

• 五年期国债期货：

  • 成交量和成交额增长，持仓量和持仓保证金略有上升。
  • 中信期货和东证期货在持仓量上占主导地位。

• 十年期国债期货：

  • 成交量和成交额增长，但持仓量和持仓保证金下降。
  • 中信期货和国泰君安在持仓量上占主导地位。

• 三十年期国债期货：

  • 成交量和成交额增长，但持仓量和持仓保证金下降。
  • 中信期货在成交量和持仓量上均占主导地位。

持仓变化分析

• 两年期国债期货：

  • 前五席位成交量合计为67,764，同比增长21,801。
  • 前五席位持买单量合计为40,343，同比下降1,030。
  • 前五席位持卖单量合计为41,641，同比增长1,238。

• 五年期国债期货：

  • 前五席位成交量合计为78,336，同比增长18,234。
  • 前五席位持买单量合计为99,078，同比下降1,051。
  • 前五席位持卖单量合计为130,321，同比下降954。

• 十年期国债期货：

  • 前五席位成交量合计为83,838，同比下降10,082。
  • 前五席位持买单量合计为171,526，同比下降1,366。
  • 前五席位持卖单量合计为188,215，同比下降5,087。

• 三十年期国债期货：

  • 前五席位成交量合计为85,864，同比增长8,962。
  • 前五席位持买单量合计为90,835，同比增长985。
  • 前五席位持卖单量合计为88,025，同比增长508。

结论

整体来看，国债期货市场在2026年7月3日表现出成交量和成交额的增长，但持仓量和持仓保证金有所下降。市场参与者中，中信期货、国泰君安、银河期货等大型会员在主要合约中占据主导地位，其持仓变化对市场影响较大。市场波动性较低，投资者可能倾向于保守操作。