2025-01-13-中证指数-2024年12月指数与指数化投资月报_14页_540kb

报告摘要

指数与指数化投资月报总结（2024年12月）

一、资本市场表现

（一）境内外主要指数

1. A股指数

中证全指指数：12月收于4,750.67点，全月下跌1.97%。
主要规模及综合指数：上证50指数上涨2.28%，表现优于其他指数。
行业指数：可选、公用、能源行业指数分别上涨3.99%、3.43%、2.80%。
主题指数：上证银行指数上涨7.68%，涨幅居前。
风格及红利指数：价值风格表现优于成长风格，180价值指数上涨4.42%；红利指数上涨5.08%。

2. 跨境及境外股票指数

香港100、港股通50、港股通科技指数分别上涨3.13%、3.11%、2.77%。

3. 固定收益指数

中证全债指数：12月上涨2.04%。
分期限来看，1年、3年、7年、10年及10年以上债指数分别上涨0.30%、0.68%、1.46%、2.68%、3.83%。
分品种来看，国债、综合债、金融债、企业债、短融指数分别上涨2.32%、1.79%、1.62%、1.04%、0.24%。

4. 基金指数

中证偏股型基金指数：12月下跌1.01%。

（二）股票和ETF成交情况

沪市股票：总成交金额139,426.39亿元，较上月下降14.81%。
深市股票：总成交金额210,936.81亿元，较上月下降12.72%。
北交所股票：总成交金额4,720.64亿元，较上月下降43.37%。
ETF成交情况：沪市ETF总成交金额36,450.07亿元，较上月下降0.70%；深市ETF总成交金额11,097.60亿元，较上月下降0.65%。
日均成交金额：沪市股票日均成交6,337.56亿元，较上月下降18.68%；深市股票日均成交9,588.04亿元，较上月下降16.69%；北交所股票日均成交214.57亿元，较上月下降45.94%。

（三）股指期货成交情况

沪深300股指期货：成交金额35,481.60亿元，较上月下降16.83%。
中证500股指期货：成交金额28,753.16亿元，较上月下降14.51%。
中证1000股指期货：成交金额68,548.52亿元，较上月下降8.72%。
上证50股指期货：成交金额11,874.07亿元，较上月下降17.40%。

（四）场内期权成交情况

1. 股指期权

沪深300股指期权成交金额118.04亿元，较上月下降34.37%。
中证1000股指期权成交金额409.86亿元，较上月下降18.06%。
上证50股指期权成交金额29.46亿元，较上月下降36.43%。

2. ETF期权

主要ETF期权成交量如下（以标的代码为依据）：
- 上证50ETF：总成交量2,682.23万张，认购/认沽比例为81.46%。
- 沪深300ETF（华泰柏瑞）：总成交量2,351.06万张，认购/认沽比例为93.77%。
- 沪深300ETF（嘉实）：总成交量281.70万张，认购/认沽比例为75.67%。
- 中证500ETF（南方）：总成交量2,847.94万张，认购/认沽比例为107.27%。
- 中证500ETF（嘉实）：总成交量388.08万张，认购/认沽比例为71.23%。
- 科创50ETF：总成交量1,632.56万张，认购/认沽比例为68.26%。
- 科创板50ETF：总成交量606.23万张，认购/认沽比例为89.69%。

二、指数发布概况

截至2024年12月末，中证指数公司对外发布主指数共2620条，包括上证系列指数465条，中证及其他系列指数2155条。
股票指数：共1704条，占比65%。
指数类型分布：
- 综合指数：4条
- 规模指数：61条
- 行业指数：512条
- 主题指数：769条
- 策略指数：330条
- 风格指数：28条
- 固定收益指数：42条
- 基金指数：121条
- 其他指数：2620条

（一）本月新发指数

共新发9条指数，其中7条为自主研发指数。
中证化肥农药指数：选取涉及化肥、农药等行业的上市公司证券作为样本。
中证全指自由现金流指数：选取自由现金流率较高的上市公司证券，样本数量为100只。
中证800自由现金流指数：选取自由现金流率较高的上市公司证券，样本数量为50只。
中证1000价值指数：选取价值因子得分最高的200只证券，采用价值因子调整后的自由流通市值加权。
中证2000价值指数：选取价值因子得分最高的200只证券，采用价值因子调整后的自由流通市值加权。
中证1000成长指数：选取成长因子得分最高的200只证券，采用成长因子调整后的自由流通市值加权。
中证2000成长指数：选取成长因子得分最高的200只证券，采用成长因子调整后的自由流通市值加权。

（二）本月指数修订

本月无指数修订。

三、指数基金产品概况

截至2024年12月末，跟踪中证指数公司管理指数的境内外基金产品合计规模为35,982亿元。
- 境内基金产品：共1854只，资产规模34,618亿元。
- 境外基金产品：共87只，资产规模1,364亿元。

境内跟踪产品合计规模前十的指数

序号	指数名称	跟踪产品数量	产品合计规模（亿元）
1	沪深300指数	121	10,890
2	中证A500指数	54	2,735
3	中证小盘500指数	111	1,972
4	上证50指数	27	1,840
5	上证科创板50成份指数	27	1,833
6	中证1000指数	60	1,364
7	中证同业存单AAA指数	90	1,098
8	中证全指证券公司指数	27	812
9	中证白酒指数	1	538
10	中证可转债及可交换债券指数	1	385

境外跟踪产品合计规模前十的指数

序号	指数名称	跟踪产品数量	产品合计规模（亿元）
1	沪深300指数	36	758
2	中证海外中国互联网指数	3	446
3	上证180指数	4	38
4	上证科创板50成份指数	12	21
5	中证香港红利指数	1	19
6	中证香港100指数	1	18
7	中证500指数	2	11
8	中证科技50指数	1	8
9	中证5G通信主题指数	2	8
10	中证财新锐联新动能指数	5	6

境内新成立基金产品情况

12月共新成立43只基金产品，募集规模合计415亿元。
ETF产品：
- 博时上证科创板人工智能ETF：成立日期2024-12-31，最新规模2.35亿元。
- 华夏中证港股通汽车产业主题ETF：成立日期2024-12-30，最新规模2.03亿元。
- 浦银安盛中证A500ETF：成立日期2024-12-30，最新规模15.07亿元。
- 华泰柏瑞上证180ETF：成立日期2024-12-30，最新规模3.08亿元。
- 南方上证180ETF：成立日期2024-12-30，最新规模12.64亿元。
- 富国上证科创板芯片ETF：成立日期2024-12-30，最新规模3.00亿元。
- 鹏华上证180ETF：成立日期2024-12-25，最新规模7.49亿元。
- 鹏华中证全指公用事业ETF：成立日期2024-12-25，最新规模2.21亿元。
- 兴业上证180ETF：成立日期2024-12-25，最新规模12.67亿元。
- 华夏上证科创板200ETF：成立日期2024-12-23，最新规模2.05亿元。
- 广发中证港股通汽车产业主题ETF：成立日期2024-12-19，最新规模2.06亿元。
- 南方中证A100ETF：成立日期2024-12-19，最新规模2.13亿元。
- 易方达上证180ETF：成立日期2024-12-18，最新规模4.78亿元。
- 汇添富上证科创板芯片ETF：成立日期2024-12-18，最新规模2.59亿元。
- 华泰柏瑞上证科创板200ETF：成立日期2024-12-16，最新规模3.42亿元。
- 国联安上证科创板芯片设计主题ETF：成立日期2024-12-11，最新规模2.44亿元。
联接基金：
- 银华沪深300价值ETF发起式联接基金：成立日期2024-12-24，最新规模2.48亿元。
- 华夏中证全指公用事业ETF发起式联接基金：成立日期2024-12-24，最新规模0.11亿元。
- 广发上证50ETF发起式联接基金：成立日期2024-12-12，最新规模0.35亿元。
- 汇添富中证A500ETF联接基金：成立日期2024-12-10，最新规模20.84亿元。
- 银华中证高股息策略ETF发起式联接基金：成立日期2024-12-03，最新规模2.65亿元。
指数基金：
- 鹏华中证A500指数增强型基金：成立日期2024-12-30，最新规模28.66亿元。
- 中欧中证A500指数增强型基金：成立日期2024-12-30，最新规模10.53亿元。
- 银河中证A500指数增强型基金：成立日期2024-12-30，最新规模3.93亿元。
- 博时中证A100指数型基金：成立日期2024-12-25，最新规模12.18亿元。
- 中银上证科创板50成份指数型基金：成立日期2024-12-25，最新规模3.55亿元。
- 嘉实中证A100指数增强型发起式基金：成立日期2024-12-24，最新规模0.10亿元。
- 长盛中证红利低波动100指数型基金：成立日期2024-12-24，最新规模2.48亿元。
- 兴证全球中证A500指数增强型基金：成立日期2024-12-24，最新规模21.88亿元。
- 招商中证A500指数增强型发起式基金：成立日期2024-12-24，最新规模12.07亿元。
- 人保中证800指数增强型基金：成立日期2024-12-23，最新规模10.12亿元。
- 申万菱信中证A500指数增强型基金：成立日期2024-12-20，最新规模6.72亿元。
- 融通中证同业存单AAA指数7天持有期基金：成立日期2024-12-17，最新规模6.87亿元。
- 永赢中证A50指数增强型发起式基金：成立日期2024-12-17，最新规模0.13亿元。
- 鑫元中证800红利低波动指数型基金：成立日期2024-12-17，最新规模3.82亿元。
- 国泰君安中证A500指数增强型基金：成立日期2024-12-17，最新规模20.25亿元。
- 富国上证科创板100指数型发起式基金：成立日期2024-12-10，最新规模2.56亿元。
- 农银汇理中证同业存单AAA指数7天持有期基金：成立日期2024-12-10，最新规模50.01亿元。
- 贝莱德中证同业存单AAA指数7天持有期基金：成立日期2024-12-09，最新规模50.01亿元。
- 华安中证云计算与大数据主题指数型发起式基金：成立日期2024-12-04，最新规模0.14亿元。
- 财通资管中证同业存单AAA指数7天持有期基金：成立日期2024-12-02，最新规模50.01亿元。