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流动性日报总结

一、核心内容概览

本报告为2026年7月31日的市场流动性分析，涵盖股指、国债、基本金属与贵金属（金属板块）、能源化工、农产品及黑色建材六大板块的成交与持仓数据，以及相关图表展示各板块的流动性变化情况。报告重点分析了各板块的成交持仓比、成交额变化率、持仓金额变动、沉淀资金变化和前20名净持仓占比走势。

二、主要板块流动性分析

1. 股指板块

• 成交额：11922.95亿元，较上一交易日下降5.34%。
• 持仓金额：17327.87亿元，较上一交易日上升0.19%。
• 成交持仓比：67.22%，表明市场交易活跃度较高，持仓相对稳定。
• 涨跌幅：各品种涨跌幅情况见图7。
• 沉淀资金变化：图9显示沉淀资金变化金额及比例，部分品种资金流出。
• 前20名净持仓占比走势：图12展示净持仓占比变化，反映主力资金动向。

2. 国债板块

• 成交额：4334.62亿元，较上一交易日下降9.66%。
• 持仓金额：11874.60亿元，较上一交易日上升3.06%。
• 成交持仓比：34.62%，显示成交活跃度较低，持仓相对稳定。
• 涨跌幅：各品种涨跌幅见图13。
• 沉淀资金变化：图15显示资金变化金额及比例，部分品种资金流入。
• 前20名净持仓占比走势：图18反映主力资金持仓变化。

3. 基本金属板块

• 成交额：3994.83亿元，较上一交易日下降5.45%。
• 持仓金额：6551.34亿元，较上一交易日上升1.86%。
• 成交持仓比：59.43%，显示交易与持仓保持一定比例。
• 涨跌幅：各品种涨跌幅见图19。
• 沉淀资金变化：图21和图22展示资金变化及走势。
• 前20名净持仓占比走势：图24反映主力资金持仓变化。

4. 贵金属板块

• 成交额：5381.04亿元，较上一交易日下降10.01%。
• 持仓金额：3673.82亿元，较上一交易日上升1.56%。
• 成交持仓比：175.66%，表明交易活跃度显著高于持仓水平。
• 涨跌幅：各品种涨跌幅见图19。
• 沉淀资金变化：图21和图22展示资金变化及走势。
• 前20名净持仓占比走势：图24反映主力资金持仓变化。

5. 能源化工板块

• 成交额：6121.94亿元，较上一交易日下降8.76%。
• 持仓金额：5654.86亿元，较上一交易日下降1.92%。
• 成交持仓比：87.62%，显示交易与持仓保持较高比例。
• 涨跌幅：各品种涨跌幅见图25。
• 沉淀资金变化：图27和图28展示资金变化及走势。
• 前20名净持仓占比走势：图30反映主力资金持仓变化。

6. 农产品板块

• 成交额：3618.98亿元，较上一交易日下降14.39%。
• 持仓金额：8185.71亿元，较上一交易日下降0.69%。
• 成交持仓比：43.10%，显示交易活跃度较低，持仓相对稳定。
• 涨跌幅：各品种涨跌幅见图31。
• 沉淀资金变化：图33和图34展示资金变化及走势。
• 前20名净持仓占比走势：图36反映主力资金持仓变化。

7. 黑色建材板块

• 成交额：2438.44亿元，较上一交易日下降1.41%。
• 持仓金额：4182.53亿元，较上一交易日下降0.14%。
• 成交持仓比：58.65%，显示交易与持仓比例适中。
• 涨跌幅：各品种涨跌幅见图37。
• 沉淀资金变化：图39和图40展示资金变化及走势。
• 前20名净持仓占比走势：图42反映主力资金持仓变化。

三、关键信息

• 整体市场流动性：各板块成交额普遍下降，但持仓金额变化不一，部分板块如国债和贵金属板块持仓上升。
• 成交持仓比：股指板块成交持仓比最高，为67.22%，而贵金属板块为175.66%，表明交易活跃度显著高于持仓。
• 沉淀资金趋势：部分板块如股指和国债板块沉淀资金有所波动，需关注资金流动方向。
• 净持仓占比走势：各板块前20名净持仓占比变化反映主力资金的持仓调整情况，对市场走势有重要参考价值。
• 数据来源：所有数据来源于同花顺及华泰期货研究院。

四、图表说明

• 图1至图42展示了各板块在成交持仓比、成交额变化率、持仓金额、沉淀资金变化及净持仓占比等方面的详细数据。
• 图表内容为各板块内部品种的涨跌幅、成交持仓比、沉淀资金变化及走势，为投资者提供多维度的市场流动性分析。

五、研究员信息

• 高天越：从业资格号 F3055799，投资咨询号 Z0016156
• 李逸资：从业资格号 F03105861，投资咨询号 Z0021365
• 李光庭：从业资格号 F03108562，投资咨询号 Z0021506
• 黄煦然：从业资格号 F03130959，投资咨询号 Z0023955

六、免责声明

• 本报告基于公开信息编制，不保证其准确性与完整性。
• 报告观点仅反映当日判断，不同时期可能有变化。
• 投资者应自行判断，不承担依据报告进行投资的任何责任。
• 报告版权归华泰期货研究院所有，未经许可不得擅自使用或修改。

七、联系方式

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