20260929-国贸期货-宏观金融数据日报_1页_563kb
AI报告摘要
宏观金融数据日报总结
一、核心内容概览
本报告为国贸期货研究院宏观金融研究中心发布的宏观金融数据日报，内容涵盖货币市场与流动性、股指行情综述以及升贴水情况。报告日期为2026年9月29日，分析了当日市场运行情况及后续趋势展望。
二、货币市场与流动性分析
1. 主要利率品种表现
| 品种 |
收盘价 |
较前值变动(bp) |
| DR001 |
1.3584 |
-0.08 |
| GC001 |
1.4650 |
+2.50 |
| SHBOR 3M |
1.4300 |
0.00 |
| LPR 5年 |
3.5000 |
0.00 |
| 1年期国债 |
1.2055 |
-2.09 |
| 5年期国债 |
1.4000 |
-0.51 |
| 10年期国债 |
1.6720 |
-0.43 |
| 10年期美债 |
5.2045 |
+3.45 |
2. 央行操作与资金面情况
- 央行操作：昨日央行以1.40%的中标利率开展了1390亿元7天期逆回购操作，同时开展了6610亿元隔夜逆回购操作，并进行了3000亿元14天期逆回购操作。
- 逆回购到期：当日6603亿元逆回购到期。
- 净投放：单日净投放量为4397亿元，显示央行对市场流动性采取了宽松态度。
- 资金面展望：央行计划在9月28日至10月8日期间每日开展不超过10000亿元的隔夜逆回购操作，预计资金面持续收紧压力有限。
三、股指行情综述
1. 主要股指表现
| 品种 |
收盘价 |
较前日变动(%) |
| 沪深300 |
4340.76 |
-2.22 |
| 上证50 |
2806.94 |
-1.26 |
| 中证500 |
7402.30 |
-2.91 |
| 中证1000 |
7294.17 |
-3.65 |
2. 行业板块表现
- 涨幅居前：农林牧渔、公用事业、银行、煤炭、石油石化板块。
- 跌幅居前：有色金属、电子、建筑材料、机械设备、通信板块。
3. 股指期货市场情况
| 品种 |
成交量 |
较前日变动(%) |
持仓量 |
较前日变动(%) |
| IF当月 |
127344.00 |
+30.73 |
309066.00 |
+7.27 |
| IH当月 |
60082.00 |
+15.98 |
117632.00 |
+7.01 |
| IC当月 |
170610.00 |
+24.07 |
299395.00 |
+5.20 |
| IM当月 |
281499.00 |
+25.99 |
480661.00 |
+5.42 |
4. 市场整体表现
- A股市场整体弱势调整，三大指数集体下挫。
- 万得全A收跌2.74%，创业板指跌幅最大，达4.53%。
- 全市场成交额达1.72万亿元，显示市场活跃度有所下降。
5. 海外市场影响
- 美国30年期国债收益率突破5.5%，创2004年6月以来新高。
- 10年期美债收益率一度突破5.2%。
- 中美经贸磋商成果释放阶段性缓和信号，包括建立贸易/投资理事会、达成“300亿对300亿”对等降税等。
- 影响：对股指期货整体偏利多，有助于提升风险偏好。
6. 风险因素
- 地缘局势：美伊局势反复，中东地缘紧张局势未见明显缓和。
- 通胀预期：与油价相关的地缘计价持续影响通胀预期。
- 全球风险偏好：美债收益率高位运行压制了全球成长股估值。
- 市场展望：短期股指承压格局恐将延续。
四、升贴水情况
| 项目 |
股指 |
当月合约 |
下月合约 |
当季合约 |
下季合约 |
| IF升贴水 |
4340.76 |
1.75% |
5.07% |
6.22% |
6.19% |
| IH升贴水 |
2806.94 |
0.97% |
4.89% |
5.90% |
5.38% |
| IC升贴水 |
7402.30 |
2.77% |
6.91% |
8.05% |
8.71% |
| IM升贴水 |
7294.17 |
1.99% |
7.17% |
8.46% |
9.36% |
- 注：升贴水数值为年化计算后的升贴水率，标绿为升水，标红为贴水。
- 数据来源：Wind
五、免责声明
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