20171018-信达证券-融资融券每日投资参考_16页_1mb

报告摘要

证券研究报告总结：金融工程与衍生品交易 - 融资融券日报

核心内容概述

本报告为2017年10月18日的融资融券日报，由信达证券金融工程高级分析师俞雪飞发布，旨在提供当日市场动态、股票表现及事件投资组合操作信息。报告强调了模型生成的事件投资组合的不确定性，并未构成投资建议。

主要观点

1. 融资融券市场概况

上一交易日（2017年10月18日），沪深两市融资融券余额为9952.5亿元，环比增长0.13%。其中，融资余额为9907.84亿元（+0.12%），融券余额为44.66亿元（+1.66%）。
融资买入额为547.71亿元（+28.71%），融资偿还额为535.79亿元（+24.07%）。

2. 市场指数表现

深证成指上涨0.04%，表现最好；创业板指下跌0.3%，表现最弱。
5日涨跌幅中，中小板指上涨0.41%，创业板指下跌2.11%；10日涨跌幅中，中小板指上涨3.69%，上证综指上涨0.85%；20日涨跌幅中，中小板指上涨2.37%，创业板指下跌0.4%。

3. 行业表现

行业中，家用电器（+1.92%）、商业贸易（+0.6%）、电气设备（+0.59%）、交通运输（+0.37%）、房地产（+0.3%）表现较好。
有色金属（-1.87%）、钢铁（-1.47%）、采掘（-1.03%）、计算机（-0.62%）、农林牧渔（-0.38%）表现较弱。

4. 融资融券标的股票表现

涨幅前五名：世联行（+10.02%）、市北高新（+9.97%）、宁夏建材（+6.7%）、鹏起科技（+5.48%）、北新建材（+5.19%）。
跌幅前五名：恒泰艾普（-8.96%）、厦门钨业（-7.01%）、鹏欣资源（-6.28%）、欧比特（-5.47%）、科大讯飞（-5.47%）。
五日量比前五名：市北高新（3.23）、沃尔核材（3.08）、广田集团（2.88）、长春燃气（2.83）、张江高科（2.6）。

5. 大宗交易情况

上一交易日，共有18只标的股票发生大宗交易，包括上海钢联、联化科技、金发科技等。

6. 标的股票停牌情况

今日共有37只标的股票停牌，其中1只股票今日开始停牌（盐湖股份），无股票复牌。

7. 大股东增减持

今日无大股东增持，有2只股票涉及大股东减持，包括维维股份等。

8. 增发事件

今日1只股票（奋达科技）涉及增发公告日，无股票涉及董事会预案、股东大会通过或增发股份上市日。

9. 分红送转事件

今日4只股票涉及分红送转事件，其中3只为股权登记日（三一重工、华映科技、潍柴动力），1只为除权除息日（远大控股）。

10. 业绩报告发布

今日4只股票发布业绩预告，包括大恒科技（扭亏）、宝钛股份（续亏）、龙元建设（预增）、君正集团（预增）。

11. 限售股解禁

未来7个交易日，共有7只股票涉及限售股解禁，包括山东黄金、鹏博士、鹏起科技等。

关键信息汇总

事件投资组合操作

今日建仓股票：龙元建设（业绩预增）、君正集团（业绩预增）。
今日无拟平仓股票。
上一交易日组合收益率：-0.03%。
组合累计收益率（截至2017年10月17日）：122.21%，分别超越上证综指、沪深300及创业板指55.39、38.58及74.36个百分点。

结构化数据概览

1. 融资融券规模及市场指数表现

融资融券余额：9952.5亿元（+0.13%）。
融资余额：9907.84亿元（+0.12%）。
融券余额：44.66亿元（+1.66%）。
市场指数表现：深证成指（+0.04%）、创业板指（-0.3%）。

2. 行业融资规模及指数表现

融资余额占比增速前五名：钢铁（+1.52%）、建筑材料（+1.27%）、通信（+1.24%）、有色金属（+1.15%）、农林牧渔（+0.63%）。
行业涨跌幅前五名：家用电器（+1.92%）、商业贸易（+0.6%）、电气设备（+0.59%）、交通运输（+0.37%）、房地产（+0.3%）。
行业涨跌幅后五名：有色金属（-1.87%）、钢铁（-1.47%）、采掘（-1.03%）、计算机（-0.62%）、农林牧渔（-0.38%）。

3. 融资融券标的股票表现

涨幅前五名：世联行（+10.02%）、市北高新（+9.97%）、宁夏建材（+6.7%）、鹏起科技（+5.48%）、北新建材（+5.19%）。
跌幅前五名：恒泰艾普（-8.96%）、厦门钨业（-7.01%）、鹏欣资源（-6.28%）、欧比特（-5.47%）、科大讯飞（-5.47%）。
五日量比前五名：市北高新（3.23）、沃尔核材（3.08）、广田集团（2.88）、长春燃气（2.83）、张江高科（2.6）。
金额流入率前五名：华闻传媒（45.92%）、世联行（41.75%）、金风科技（33.87%）、郑煤机（32.05%）、九州通（31.99%）。

4. 大宗交易情况

上一交易日发生大宗交易的股票包括上海钢联、联化科技、金发科技等18只。

5. 停牌与复牌情况

今日共有37只股票停牌，其中1只今日开始停牌（盐湖股份），无股票复牌。

6. 大股东增减持

今日无大股东增持，有2只股票涉及大股东减持（维维股份等）。

7. 增发事件

今日1只股票（奋达科技）涉及增发公告日。

8. 分红送转事件

今日4只股票涉及分红送转事件，其中3只为股权登记日（三一重工、华映科技、潍柴动力），1只为除权除息日（远大控股）。

9. 业绩报告发布

今日4只股票发布业绩预告：大恒科技（扭亏）、宝钛股份（续亏）、龙元建设（预增）、君正集团（预增）。

10. 限售股解禁

未来7个交易日，共有7只股票涉及限售股解禁，包括山东黄金、鹏博士、鹏起科技等。

总结

本报告提供了关于融资融券市场的详细分析，包括市场指数、行业表现、股票涨跌幅、融资融券规模及交易情况、大宗交易、停牌情况、大股东增减持、增发事件、分红送转事件、业绩报告发布及限售股解禁等关键信息。此外，报告还展示了事件投资组合的操作动态，包括今日建仓及组合收益率表现，为投资者提供了市场趋势和操作策略的参考。

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