20240619-光大期货-股指期货日度数据跟踪_4页_640kb

股指期货日度数据总结（2024-06-19）

根据Wind数据来源，本报告分析了2024年6月18日的股指市场表现。

• 指数走势： 上证综指涨48%，收303025点，成交额31732亿元；深成指数涨4%，收931847点，成交额419683亿元。中证1000指数涨84%，最高价523782元，最低价517728元；中证500指数涨46%，最高价524359元，最低价520497元；沪深300指数涨27%，最高价355171元，最低价353278元；上证50指数微跌0.04%，最高价242493元，最低价240829元。

• 板块影响： 中证1000指数受计算机、汽车、机械设备板块显著拉动。中证500指数受通信、汽车、计算机板块维护指数上行，医药生物等板块拖累。沪深300指数受电子、计算机等板块支持，但医药生物、食品饮料等板块施压。上证50指数受建筑装饰等板块提振，有色金属、医药生物等板块拖累。

• 基差分析： 股指期货主力合约基差显示，各合约如IM、IC、IF、IH均存在负基差，反映期货价格低于现货。盘中基差波动较大，如IM00日均基差219，IM01日均基差-4706，暗示不同期限合约的价差和对冲成本。

• 换月点数差： 换月时点数差折算年化成本较高，反映了市场换月操作的成本因素，例如IM换月成本在特定时点显著，需注意年化收益计算。

整体显示市场板块分化，板块轮动感强，期货基差和成本数据可用于对冲策略参考。