20231227-格林期货-中证商品期货指数专题报告（一）_样本筛选_权重设置_13页_736kb

中证商品期货指数系列于2022年12月28日正式发布，提供了解商品期货价格变化和对冲风险的工具。该指数由中证商品期货价格指数和中证商品期货指数两条指数组成，基期为2010年7月12日，基点1000点。两者采用相同编制逻辑除计算公式外。

中证指数公司发布商品指数，分为7个商品类别、57个二级品种和64个期货品种。样本筛选每年一次，从64个品种通过三层筛选：剔除上市晚或低流动性的品种，确保稳定性。初始权重基于持仓、成交和消费金额加权平均。

权重调整规则限制单一品种和类别的最高权重，避免风险集中。历史权重显示能源化工、黑色和有色金属类占比较高，并随时间变化，部分品种保持入选。与南华商品指数有17个共有时，权重分布不同。

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