期货与市场数据总结
核心内容概览
本总结基于近期期货市场与A股市场的数据，涵盖期货价格、持仓头寸、现货价格、市场情绪及行业消息等多方面内容，旨在提供市场动态的概览与分析。
一、期货盘面数据
主力合约价格
| 合约类型 |
最新价格 |
环比变化 |
| IF主力合约(2603) |
4716.8 |
+4.2↑ |
| IH主力合约(2603) |
3083.0 |
-9.4↓ |
| IC主力合约(2603) |
8448.8 |
+112.2↑ |
| IM主力合约(2603) |
8338.0 |
+93.6↑ |
次主力合约价格
| 合约类型 |
最新价格 |
环比变化 |
| IF次主力合约(2602) |
4719.4 |
+3.21↑ |
| IH次主力合约(2602) |
3082.8 |
-9.01↓ |
| IC次主力合约(2602) |
8448.2 |
+103.21↑ |
| IM次主力合约(2602) |
8345.4 |
+83.01↑ |
合约价差
| 价差类型 |
最新价差 |
环比变化 |
| IF-IH当月合约价差 |
1636.6 |
+12.0↑ |
| IC-IF当月合约价差 |
3728.8 |
+102.61↑ |
| IM-IC当月合约价差 |
-102.8 |
-20.6↓ |
| IM-IH当月合约价差 |
5262.6 |
+94.01↑ |
当季与下季合约价差
| 合约类型 |
最新价差 |
环比变化 |
| IF当季-当月 |
-36.6 |
-0.4↓ |
| IF下季-当月 |
-90.8 |
-0.4↓ |
| IH当季-当月 |
-1.6 |
+2.0↑ |
| IH下季-当月 |
-31.6 |
+6.61↑ |
| IC当季-当月 |
-98.2 |
+9.0↑ |
| IC下季-当月 |
-213.6 |
+11.41↑ |
| IM当季-当月 |
-163.4 |
+10.2↑ |
| IM下季-当月 |
-341.2 |
+0.01↑ |
二、期货持仓头寸
| 合约类型 |
最新净持仓 |
环比变化 |
| IF前20名净持仓 |
-44,069.00 |
-2968.0↓ |
| IC前20名净持仓 |
-45,108.00 |
+1.0↑ |
| IM前20名净持仓 |
-65,215.00 |
-2746.01↓ |
三、现货价格
| 指数/指标 |
最新价格 |
环比变化 |
| 沪深300 |
4719.58 |
+5.8↑ |
| 上证50 |
3,079.7 |
-8.7↓ |
| 中证500 |
8,423.6 |
+97.8↑ |
| 中证1000 |
8,314.8 |
+75.3↑ |
基差数据
| 合约类型 |
最新基差 |
环比变化 |
| IF主力合约基差 |
-2.8 |
-3.81↓ |
| IH主力合约基差 |
3.3 |
+0.31↑ |
| IC主力合约基差 |
25.2 |
+14.61↑ |
| IM主力合约基差 |
23.2 |
+21.71↑ |
四、市场情绪
| 指标 |
最新数值 |
环比变化 |
| A股成交额(日,亿元) |
21,607.71 |
+1597.27↑ |
| 主力资金(昨日,今日,亿元) |
-528.08 |
-70.93↑ |
| 上涨股票比例(日,%） |
38.48 |
+1.09↑ |
| 北向成交合计(前一交易日,亿元) |
2527.26 |
-58.37↓ |
| 逆回购(到期量,操作量,亿元) |
-1185.0 |
+5665.0↑ |
| Shibor(日,%） |
1.368 |
+0.002↑ |
| IO平值看涨期权收盘价(2602) |
45.00 |
-0.80↓ |
| IO平值看跌期权收盘价(2602) |
25.60 |
-3.80↓ |
| 沪深300指数20日波动率(%) |
12.49 |
-0.02↓ |
| 成交量PCR(%) |
49.37 |
-4.55↓ |
| 持仓量PCR(%) |
62.94 |
-1.61↓ |
Wind市场强弱分析
| 指标 |
最新数值 |
环比变化 |
| 全部A股 |
5.20 |
+1.00↑ |
| 资金面 |
6.60 |
+2.00↑ |
| 技术面 |
3.80 |
+0.10↑ |
五、行业消息
-
国内经济数据
- 2026年1月，全国CPI同比上涨0.2%，环比上涨0.2%。
- 全国PPI同比下降1.4%，环比上涨0.4%，PPI-CPI剪刀差收窄，显示生产端回暖。
- 反内卷政策持续推进，PPI回升态势明显，整体物价水平有所回升。
-
国际经济数据
- 美国1月季调后非农就业人口增加13万人，远超市场预期7万人。
- 失业率录得4.3%，创2025年8月以来新低。
- 时薪环比增长0.4%，超出预期，显示美国劳动力市场强劲。
六、观点总结
- A股主要指数收盘普遍上涨，三大指数表现最为强势。
- 沪深300指数涨幅0.05%，深证成指涨幅0.86%，创业板指涨幅1.32%。
- 沪深两市成交额有所回升，但全市场超3200只个股下跌。
- 行业板块涨跌不一，综合板块大幅走强，美容护理、商贸零售板块领跌。
- 1月国内CPI同比增速下滑，但PPI降幅显著收窄，显示经济复苏迹象。
- 随着物价由生产端向消费端传导，整体通胀有望回升，对投资与消费形成拉动。
- 临近假期，市场风格逐步向成长板块倾斜，部分热点题材已出现抢跑。
七、重点关注
- 中国1月金融数据（待定）
- 美国1月CPI、核心CPI（2/13 21:30）
八、免责声明
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