20260713-五矿期货-农副期权早报_16页_5mb
报告摘要
农副期权早报总结
核心内容概览
本报告汇总了苹果、棉花、红枣、鸡蛋、生猪和白糖等农产品期权的市场数据与策略建议，涵盖标的期货价格走势、成交量与持仓量变化、隐含波动率、压力支撑位分析以及期权策略建议。以下为各品种的详细总结。
苹果期权（AP610）
市场数据
- 最新价：7714元
- 涨跌：+45元（+0.58%）
- 成交量：67811万手（-66628万手）
- 持仓量：110842万手（+1464万手）
期权因子分析
- 成交量PCR：0.26（-0.09）
- 持仓量PCR：0.24（+0.01）
- 隐含波动率：维持在年平均隐波率26.56%上方，当前加权隐波率为22.57%
- 压力位：10000元
- 支撑位：7000元
策略建议
- 方向性策略：无
- 波动性策略：无
棉花期权（CF609）
市场数据
- 最新价：16125元
- 涨跌：+75元（+0.46%）
- 成交量：391866万手（-38062万手）
- 持仓量：529578万手（-13608万手）
期权因子分析
- 成交量PCR：0.84（-0.10）
- 持仓量PCR：0.84（-0.01）
- 隐含波动率：维持在年平均隐波率15.21%上方，当前加权隐波率为14.66%
- 压力位：17000元
- 支撑位：15000元
策略建议
- 方向性策略：无
- 波动性策略：无
红枣期权（CJ609）
市场数据
- 最新价：8175元
- 涨跌：-20元（-0.24%）
- 成交量：77399万手（-37251万手）
- 持仓量：182189万手（+3020万手）
期权因子分析
- 成交量PCR：0.32（-0.18）
- 持仓量PCR：0.34（-0.01）
- 隐含波动率：维持在年平均隐波率28.55%上方，当前加权隐波率为27.75%
- 压力位：11000元
- 支撑位：7600元
策略建议
- 方向性策略：无
- 波动性策略：无
鸡蛋期权（jd2608）
市场数据
- 最新价：4780元
- 涨跌：+126元（+2.70%）
- 成交量：936364万手（-4513万手）
- 持仓量：322907万手（+13288万手）
期权因子分析
- 成交量PCR：0.86（-0.47）
- 持仓量PCR：1.61（+0.06）
- 隐含波动率：维持在年平均隐波率26.01%上方，当前加权隐波率为34.56%
- 压力位：5000元
- 支撑位：4000元
策略建议
- 方向性策略：构建看涨期权牛市价差组合策略
- 波动性策略：构建卖出看涨+看跌期权组合策略，获取时间价值收益，动态调整持仓头寸以保持delta中性
原木期权（lg2609）
市场数据
- 最新价：815元
- 涨跌：-6元（-0.73%）
- 成交量：5846万手（+2256万手）
- 持仓量：12550万手（+117万手）
期权因子分析
- 成交量PCR：0.37（-0.16）
- 持仓量PCR：0.81（-0）
- 隐含波动率：维持在年平均隐波率20.50%上方，当前加权隐波率为13.39%
- 压力位：950元
- 支撑位：800元
策略建议
- 方向性策略：无
- 波动性策略：无
生猪期权（lh2609）
市场数据
- 最新价：12450元
- 涨跌：+250元（+2.04%）
- 成交量：164053万手（-2457万手）
- 持仓量：196820万手（-9731万手）
期权因子分析
- 成交量PCR：0.32（-0.05）
- 持仓量PCR：0.38（0）
- 隐含波动率：维持在年平均隐波率27.80%上方，当前加权隐波率为25.46%
- 压力位：16000元
- 支撑位：10400元
策略建议
- 方向性策略：无
- 波动性策略：构建卖出看涨+看跌期权组合策略，获取时间价值收益，动态调整持仓头寸以保持delta中性
白糖期权（SR609）
市场数据
- 最新价：5284元
- 涨跌：+26元（+0.49%）
- 成交量：406006万手（+22850万手）
- 持仓量：691029万手（-15347万手）
期权因子分析
- 成交量PCR：0.35（-0.11）
- 持仓量PCR：0.41（-0.01）
- 隐含波动率：维持在年平均隐波率12.76%上方，当前加权隐波率为12.91%
- 压力位：5500元
- 支撑位：5200元
策略建议
- 方向性策略：构建看跌期权熊市价差组合策略
- 波动性策略：构建卖出看涨+看跌期权组合策略，获取时间价值收益，动态调整持仓头寸以保持delta中性
通用策略提示
- 方向性策略：适用于市场趋势明确时，通过买入看涨或看跌期权获取收益。
- 波动性策略：适用于隐含波动率较高时，通过卖出期权获取时间价值收益，需注意动态调整头寸以维持delta中性。
- 持仓量PCR：反映市场多空持仓比例，数值越高，表示看涨情绪越强；数值越低，表示看跌情绪越强。
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