20181123-日盛投顾-固定收益处商品行情_5页_701kb
报告摘要
文档内容总结
核心内容概述
本文档主要记录了前一日全球主要债券及利率市场的收盘行情，涵盖台湾、美国和日本的公债、IRS（利率互换）市场，以及主要货币对的汇率变动情况。同时，还包括了全球主要股票指数的收盘表现，以及部分债券的附条件交易利率。
债券市场收盘行情
台灣市場
- 2年期公債：收盤 0.5100，漲跌 0.00
- 5年期公債：收盤 0.7900，漲跌 -0.30
- 10年期公債：收盤 0.9251，漲跌 0.01
- 20年期公債：收盤 1.2000，漲跌 0.00
美國市場
- 2年期公債：收盤 2.8139，漲跌 0.00
- 5年期公債：收盤 2.8901，漲跌 0.00
- 10年期公債：收盤 3.0627，漲跌 0.00
- 30年期公債：收盤 3.3163，漲跌 0.00
日本市場
- 5年期公債：收盤 -0.0980，漲跌 0.30
- 10年期公債：收盤 0.1000，漲跌 0.50
貨幣市場汇率变动
| 貨幣對 | 收盤 | 前日收盤 | 漲跌 |
|---|---|---|---|
| USD/TWD | 30.894 | 30.908 | -0.014 |
| USD/JPY | 112.95 | 113.06 | -0.11 |
| EUR/USD | 1.1403 | 1.1384 | 0.0019 |
利率市場
- 隔夜拆款利率：昨日 0.180%，前日 0.177%
附條件交易利率
公债附條件交易利率
| 天期 | 10天 | 20天 | 31天 |
|---|---|---|---|
| RP | 0.28 | 0.29 | 0.30 |
| RS | 0.40 | 0.41 | 0.42 |
公司債附條件交易利率
| 天期 | 31天 | 60天 | 90天 |
|---|---|---|---|
| RP | 0.38 | 0.39 | 0.40 |
| RS | - | - | - |
人民幣債附條件交易利率
| 天期 | 31天 | 60天 | 90天 | 180天 |
|---|---|---|---|---|
| RP | 2.00 | 2.10 | 2.20 | 2.30 |
| RS | -- | -- | -- | -- |
全球股價指數
| 指數名稱 | 收盤 | 漲跌 | %變化 |
|---|---|---|---|
| 道瓊工業指數 | 24464.69 | 0.00 | 0.00% |
| S&P 500 | 2649.93 | 0.00 | 0.00% |
| NASDAQ | 6972.25 | 0.00 | 0.00% |
| 費城半導體指數 | 1179.73 | 0.00 | 0.00% |
| 英國 FTSE | 6960.32 | -89.91 | -1.28% |
| 法國 CAC | 4938.14 | -37.36 | -0.75% |
| 德國 DAX | 11138.49 | -105.68 | -0.94% |
| 日經 225 | 21646.55 | 139.01 | 0.65% |
| 香港恆生 | 26019.41 | 47.94 | 0.18% |
| 台灣加權 | 9714.71 | -26.81 | -0.28% |
市場趨勢圖
- 台灣十年期債券市場：
- 美國十年期債券市場：
- 日本十年期債券市場：
- 台灣 IRS 市場：
- 美國 IRS 市場：
今日重點摘要
- 貨幣：月底來臨，戰戰兢兢
- 台債：本月高點
- 美債：感恩節
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