20221027-国泰期货-期指_中概股大涨与美元走弱_支撑市场_6页_958kb

期指市场分析总结（2022年10月27日）

核心内容概述

2022年10月27日，期指市场整体呈现震荡偏强的走势。市场情绪有所企稳，北向资金出现净买入。美元和美债收益率回落，对风险资产的压制有所缓解，同时人民币出现转强迹象。此外，隔夜美股中概股的明显反弹也对国内市场形成一定支撑。预计今日期指将维持震荡偏强格局，操作上可考虑区间思路或回调后逢低做多，同时注意止盈止损。

主要观点

• 市场情绪企稳：昨日市场冲高回落，但北向资金净买入显示市场情绪已有所恢复。
• 美元与美债收益率回落：美元走弱和美债收益率下降有助于改善对风险资产的压制，有利于期指市场。
• 人民币转强：人民币汇率的反弹对国内市场形成积极影响。
• 中概股反弹：隔夜美股中概股明显反弹，对A股市场产生一定提振作用。
• 期指走势预期：今日期指预计震荡偏强，操作上可关注区间震荡或回调后的逢低做多机会。

关键信息

期指合约支撑与阻力位

国内期指行情回顾

• 沪深300（IF2211）：收盘价3656.4，上涨0.67%，基差-0.5，成交量79594手，持仓量70626手，较前日减少。
• 上证50（IH2211）：收盘价2398.8，下跌0.01%，基差-1.72%，成交量51870手，持仓量47723手，较前日减少。
• 中证500（IC2211）：收盘价5975.8，上涨1.80%，基差4.2，成交量75338手，持仓量93621手，较前日减少。
• 中证1000（IM2211）：收盘价6500.6，上涨2.49%，基差8.91，成交量59542手，持仓量46450手，较前日增加。

国内股市行情回顾

• 上证综指：收盘价2999.5，上涨0.78%，年至今下跌17.59%，周涨跌-1.30%。
• 深圳成指：收盘价10818，上涨1.68%，年至今下跌27.19%，周涨跌-0.92%。
• 沪深300：收盘价3656.9，上涨0.81%，年至今下跌25.98%，周涨跌-2.30%。
• 中证500：收盘价5971.6，上涨1.73%，年至今下跌18.86%，周涨跌0.25%。
• 中证1000：收盘价6491.7，上涨2.14%，年至今下跌18.96%，周涨跌0.92%。

重要财经数据与事件提醒

• 国内：
  • 10月27日9:30发布9月工业企业利润增速。
  • 10月31日9:00发布10月综合PMI、制造业和非制造业采购经理指数。
  • 11月1日9:45发布10月财新中国PMI制造业数据。
• 美国：
  • 10月27日20:30发布周度首次申领失业救济人数、GDP环比折合年率、个人消费等数据。
  • 10月31日21:45发布Markit美国制造业PMI。
  • 11月3日20:30发布贸易余额、周度首次申领失业救济人数。
  • 11月3日22:00发布工厂订单、耐用品订单环比。
  • 11月4日20:30发布非农就业人数增减和失业率。
  • 11月6日至18日将举行第27届联合国气候变化大会（COP27），主题为“共同执行”。

操作建议

• 操作策略：区间思路或回调后逢低做多。
• 风险提示：注意止盈止损，关注市场波动风险。
• 市场展望：美元走弱、中概股反弹及人民币转强对市场形成支撑，期指有望震荡偏强。

免责声明与声明

• 本内容仅供专业投资者参考，非专业投资者请勿阅读。
• 本内容不构成投资建议，投资者应根据自身风险承受能力独立决策。
• 本报告信息来源于公开资料，不保证其准确性、完整性或可靠性。
• 投资者应自行关注信息更新，不承担因使用本报告而产生的任何损失责任。

联系信息

• 国泰君安期货产业服务研究所
  地址：上海市静安区新闸路669号博华大厦30楼
  电话：021-33038635
  传真：021-33038762

• 国泰君安期货金融衍生品研究所
  地址：上海市静安区新闸路669号博华大厦30楼
  电话：021-33038982
  传真：021-33038937

• 客户服务电话：95521