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金融交易處債券交易部商品行情總結

核心內容概述

本文件提供台灣與美國市場公債及附條件交易的利率資訊，涵蓋不同期限的公債與公司債的收盤價、漲跌幅度，以及相關的利率市場數據。主要資訊包括台灣與美國各主要期限公債的收盤價、漲跌幅度，以及利率市場的隔夜拆款利率與附條件交易的牌告利率。

台灣市場公債行情

• 主要觀點：
  • 台灣市場中，2年期、5年期、20年期公債昨日均無漲跌（漲跌BPS為0）。
  • 10年期公債昨日下跌1.77 BPS，顯示市場對長端利率的走勢存在一定的壓力。
  • 趨勢圖僅在10年期公債欄位出現，可能反映其近期走勢。

美國市場公債行情

• 主要觀點：
  • 美國市場中，2年期公債昨日上漲1.86 BPS，顯示短端利率有所走高。
  • 5年期、10年期與30年期公債均呈現下跌走勢，其中10年期公債下跌幅度最大，為4.30 BPS。
  • 趨勢圖在10年期公債欄位出現，可能用以顯示其近期走勢。

利率市場數據

• 主要觀點：
  • 台灣隔夜拆款利率昨日與前日持平，均為0.180%，顯示市場資金需求穩定，利率未出現明顯波動。

公債附條件交易牌告利率

• 主要觀點：
  • 附條件交易的RP與RS利率均呈現逐步上升趨勢，顯示市場對公債的貼現率與回購利率有所提高。
  • RP（Repo）利率與RS（Spot）利率之間的差距較小，可能反映市場流動性較佳或風險偏好較低。

公司債附條件交易牌告利率

• 主要觀點：
  • 公司債附條件交易的RP利率在30天、61天、90天期限上分別為0.30%、0.31%、0.32%，呈現逐步上升的趨勢。
  • RS利率未提供，可能表示數據缺失或不適用。

總結

• 台灣與美國公債市場均出現不同程度的波動，其中美國市場的10年期公債下跌幅度最大。
• 利率市場方面，台灣隔夜拆款利率保持穩定，而公債附條件交易的RP與RS利率均呈現上升趨勢。
• 公司債附條件交易的RP利率也呈現上升趨勢，但RS利率未提供，需進一步確認數據完整性。